隨著金融全球化和金融自由化的發(fā)展,操作風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的巨大損失引起了國(guó)內(nèi)外銀行業(yè)的廣泛關(guān)注。2004年發(fā)布的《巴塞爾新資本協(xié)議》將操作風(fēng)險(xiǎn)確定為銀行業(yè)三大風(fēng)險(xiǎn)之一,并將操作風(fēng)險(xiǎn)納入到最低資本監(jiān)管要求,從而推動(dòng)了操作風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展。但是,與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)均已開(kāi)發(fā)出較為成熟的度量模型相比,操作風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域還缺乏真正成熟的度量方法。我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件發(fā)生較為頻繁,操作風(fēng)險(xiǎn)正日益成為我國(guó)商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn),但操作風(fēng)險(xiǎn)度量問(wèn)題制約了我國(guó)操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平的提高。在此背景下研究我國(guó)商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)度量問(wèn)題具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。對(duì)于我國(guó)商業(yè)銀行而言,信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)損失占各類(lèi)操作風(fēng)險(xiǎn)損失的比例最大,信貸業(yè)務(wù)收入是銀行的主要收入來(lái)源。因此,本文從定性和定量?jī)煞矫鎸?duì)信貸業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。首先闡述了操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、分類(lèi)與特點(diǎn),詳細(xì)介紹了操作風(fēng)險(xiǎn)衡量的方法,以及各種衡量方法的優(yōu)缺點(diǎn)。根據(jù)巴塞爾協(xié)議的要求將我國(guó)商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形歸為以下五類(lèi)：內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)；外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷及履職能力不足的風(fēng)險(xiǎn)；業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失敗的風(fēng)險(xiǎn)；執(zhí)行、交割及流程管理的風(fēng)險(xiǎn)。并揭示其深層次的原因：對(duì)操作... 

【文章來(lái)源】：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)四川省 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：66 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1. 導(dǎo)論
    1.1 論文研究的背景
        1.1.1 國(guó)際背景
        1.1.2 國(guó)內(nèi)背景
    1.2 論文研究的意義
    1.3 論文的研究方法、寫(xiě)作框架及創(chuàng)新點(diǎn)
2. 操作風(fēng)險(xiǎn)理論概述
    2.1 操作風(fēng)險(xiǎn)的界定
        2.1.1 國(guó)際銀行業(yè)關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)概念的三種界定
        2.1.2 巴塞爾委員會(huì)關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)概念的界定
    2.2 操作風(fēng)險(xiǎn)事件的分類(lèi)與特點(diǎn)
        2.2.1 新資本協(xié)議關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)
        2.2.2 操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)
    2.3 操作風(fēng)險(xiǎn)的度量方法
        2.3.1 操作風(fēng)險(xiǎn)的度量方法介紹
        2.3.2 操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法分類(lèi)與比較
3. 我國(guó)商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)及內(nèi)在原因
    3.1 我國(guó)商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式
    3.2 我國(guó)商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)形成的的主要原因
4. 我國(guó)商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證分析
    4.1 度量模型和研究對(duì)象的選取
        4.1.1 度量模型的選取——基本指標(biāo)法和收入模型
        4.1.2 研究對(duì)象的選取
    4.2 基于所選模型的實(shí)證分析
        4.2.1 基于基本指標(biāo)法的實(shí)證分析
        4.2.2 基于收入模型對(duì)信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的衡量
        4.2.3 基本指標(biāo)法與收入模型計(jì)量結(jié)果的比較分析
    4.3 模型的有效性檢驗(yàn)
        4.3.1 驗(yàn)證兩家銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的相對(duì)大小
        4.3.2 兩家銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)相差不大
5. 防范商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的措施
    5.1 對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)度量的建議
    5.2 我國(guó)商業(yè)銀行防范信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的措施
        5.2.1 加強(qiáng)信貸風(fēng)險(xiǎn)控制文化建設(shè)
        5.2.2 信貸人員操作風(fēng)險(xiǎn)的制度控制
        5.2.3 優(yōu)化信貸風(fēng)險(xiǎn)控制的組織架構(gòu)
        5.2.4 完善內(nèi)控制度的建設(shè)
        5.2.5 加強(qiáng)信貸風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程控制
參考文獻(xiàn)
后記
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)控制要素研究[J]. 張衛(wèi)國(guó),劉伊生.  技術(shù)經(jīng)濟(jì). 2008(12)
[2]治理我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的思考[J]. 李賢.  商業(yè)文化(學(xué)術(shù)版). 2008(12)
[3]操作風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀及其趨勢(shì)研究[J]. 劉睿.  云南財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào). 2008(03)
[4]商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問(wèn)題及對(duì)策[J]. 王亦明,李鵬.  經(jīng)濟(jì)論壇. 2008(04)
[5]淺談我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)存在的問(wèn)題及對(duì)策[J]. 陳敏.  科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào). 2008(05)
[6]新巴塞爾協(xié)議下國(guó)有商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)控制戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)模型的經(jīng)驗(yàn)分析[J]. 董曉波,張同健.  改革與戰(zhàn)略. 2007(12)
[7]困境中的選擇和選擇中的困境——我國(guó)商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張研究[J]. 何勇.  經(jīng)濟(jì)研究參考. 2007(67)
[8]基于收入模型的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證研究[J]. 汪俊鵬.  當(dāng)代經(jīng)濟(jì). 2007(11)
[9]銀行信貸中的操作風(fēng)險(xiǎn)研究[J]. 張丹,胡海青,黃鐸.  上海金融. 2007(09)
[10]收入模型在我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量中的應(yīng)用[J]. 吳軍海.  時(shí)代經(jīng)貿(mào)(下旬刊). 2007(06)

碩士論文
[1]商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本要求實(shí)證研究[D]. 王光升.中國(guó)海洋大學(xué) 2006



本文編號(hào)：3579157