我國(guó)銀行一直以來(lái)主要采用的是傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理,其主要依賴定性分析和主觀判斷,加入WTO后,開始與國(guó)際接軌,按照《巴塞爾協(xié)議》規(guī)范自己,逐步推行現(xiàn)行定量分析的信用風(fēng)險(xiǎn)管理。但這些模型主要討論的是整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)在穩(wěn)定的正常情況下的估計(jì),忽略了對(duì)小概率的極端波動(dòng)情景和事件的評(píng)估。對(duì)此巴塞爾委員會(huì)在2004年《新巴塞爾協(xié)議》中提出了必須對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行壓力測(cè)試即對(duì)小概率事件發(fā)生時(shí)的評(píng)估。因此,我國(guó)銀行體系應(yīng)努力跟隨國(guó)際腳步,吸取國(guó)外已有的經(jīng)驗(yàn),加強(qiáng)研究,防范于未然。本文寫作的重要思想—壓力測(cè)試。全文按照“為什么需要壓力測(cè)試—壓力測(cè)試是什么—怎樣測(cè)算壓力測(cè)試—壓力測(cè)試的應(yīng)用”的邏輯思路進(jìn)行了闡述,最后具體的對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行體系信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了宏觀壓力測(cè)試。構(gòu)建了兩種宏觀經(jīng)濟(jì)極端情境—國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)率大幅下降和通貨膨脹率驟升,在這兩種情境設(shè)定下,商業(yè)銀行體系的信用風(fēng)險(xiǎn)都出現(xiàn)了不同幅度提高。通過(guò)分析,可以看出,中國(guó)商業(yè)銀行體系在面臨假設(shè)的宏觀經(jīng)濟(jì)沖擊時(shí),抵御、化解風(fēng)險(xiǎn)的能力顯得不足,穩(wěn)定性還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。 

【文章來(lái)源】：暨南大學(xué)廣東省 211工程院校

【文章頁(yè)數(shù)】：64 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

1991一2008年各變量變化趨勢(shì)

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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碩士論文
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本文編號(hào)：3570010