我國銀行一直以來主要采用的是傳統(tǒng)的信用風(fēng)險管理,其主要依賴定性分析和主觀判斷,加入WTO后,開始與國際接軌,按照《巴塞爾協(xié)議》規(guī)范自己,逐步推行現(xiàn)行定量分析的信用風(fēng)險管理。但這些模型主要討論的是整個宏觀經(jīng)濟(jì)在穩(wěn)定的正常情況下的估計,忽略了對小概率的極端波動情景和事件的評估。對此巴塞爾委員會在2004年《新巴塞爾協(xié)議》中提出了必須對信用風(fēng)險執(zhí)行壓力測試即對小概率事件發(fā)生時的評估。因此,我國銀行體系應(yīng)努力跟隨國際腳步,吸取國外已有的經(jīng)驗(yàn),加強(qiáng)研究,防范于未然。本文寫作的重要思想—壓力測試。全文按照“為什么需要壓力測試—壓力測試是什么—怎樣測算壓力測試—壓力測試的應(yīng)用”的邏輯思路進(jìn)行了闡述,最后具體的對我國商業(yè)銀行體系信用風(fēng)險進(jìn)行了宏觀壓力測試。構(gòu)建了兩種宏觀經(jīng)濟(jì)極端情境—國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率大幅下降和通貨膨脹率驟升,在這兩種情境設(shè)定下,商業(yè)銀行體系的信用風(fēng)險都出現(xiàn)了不同幅度提高。通過分析,可以看出,中國商業(yè)銀行體系在面臨假設(shè)的宏觀經(jīng)濟(jì)沖擊時,抵御、化解風(fēng)險的能力顯得不足,穩(wěn)定性還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。 

【文章來源】：暨南大學(xué)廣東省 211工程院校

【文章頁數(shù)】：64 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

1991一2008年各變量變化趨勢

【參考文獻(xiàn)】：
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碩士論文
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本文編號：3570010