在次貸危機(jī)引發(fā)的金融海嘯的大背景下,全球金融機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及研究機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對風(fēng)險管理研究的重視,但是與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險相比,當(dāng)下對操作風(fēng)險的研究無論從理論上還是實踐上都不成熟。本文嘗試從引發(fā)商業(yè)銀行操作風(fēng)險的人員角度出發(fā),論述了人員因素引發(fā)商業(yè)銀行操作風(fēng)險的機(jī)制、誘發(fā)因素等問題,在此基礎(chǔ)上提出了人員因素引發(fā)商業(yè)銀行操作風(fēng)險的對策建議。論文首先界定了操作風(fēng)險的定義及分類,重點闡述了操作風(fēng)險人為性的特征,因此從人員因素的角度分析其對商業(yè)銀行操作風(fēng)險水平的影響意義重大。接著,文章分析了委托代理問題、追求高層次需求下的賭徒心理以及有限理性三種人員因素引發(fā)商業(yè)銀行操作風(fēng)險影響的作用機(jī)制,在此基礎(chǔ)上歸納出了薪酬因素、員工素質(zhì)因素以及內(nèi)部控制因素是促使商業(yè)銀行從業(yè)人員引發(fā)操作風(fēng)險的主要的人員因素,同時說明了非人員因素的種類及其特征。通過運(yùn)用自上而下的收入模型對我國具有典型性的五家上市商業(yè)銀行操作風(fēng)險進(jìn)行度量,得出商業(yè)銀行操作風(fēng)險的估計值之后,分別以支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金、業(yè)務(wù)及管理費以及本科以上學(xué)歷占銀行從業(yè)人員的比例三個指標(biāo)刻畫薪酬因素、內(nèi)部控制因素以及員工素質(zhì)因素,結(jié)合實證結(jié)果與指標(biāo)數(shù)據(jù)... 

【文章來源】：復(fù)旦大學(xué)上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：47 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

員工薪酬與商業(yè)銀行操作風(fēng)險的關(guān)系

商招...操作風(fēng)險-一支付員工現(xiàn)金圖5.1員工薪酬與商業(yè)銀行操作風(fēng)險的關(guān)系其次，考察員工素質(zhì)與商業(yè)銀行操作風(fēng)險之間的關(guān)系。從圖表4.2中可以看，除民生銀行以外，深圳發(fā)展銀行、浦東發(fā)展銀行、華夏銀行與招商銀行銀行業(yè)人員本科以上學(xué)歷占銀行員工人數(shù)的比例與銀行操作風(fēng)險之間存在明顯的比關(guān)系。商業(yè)銀行本科以上學(xué)歷員工比例越高，操作風(fēng)險水平越低。商業(yè)銀行業(yè)人員學(xué)歷水平可以反映其專業(yè)素質(zhì)和個人素質(zhì)，可以幫助商業(yè)銀行從業(yè)人員選和分析信息，進(jìn)而有效地降低員工有限理性引發(fā)的商業(yè)銀行操作風(fēng)險。仍以憶偏差導(dǎo)致的商業(yè)銀行操作風(fēng)險為例:在繁榮的經(jīng)濟(jì)周期中，具有較高專業(yè)素與個人素質(zhì)的商業(yè)銀行從業(yè)人員對經(jīng)濟(jì)周期的認(rèn)識比較充分，不會盲目地擴(kuò)大貸投放，相反，具有較高素質(zhì)的銀行從業(yè)人員能夠較好地發(fā)現(xiàn)繁榮經(jīng)濟(jì)形勢下藏的危機(jī)，對信貸投放過程風(fēng)險程度的把握不會輕易降低。2500000一-74000

復(fù)旦大學(xué)碩士學(xué)位論文管理費用是扣除了支付員工現(xiàn)金之后的數(shù)據(jù)，筆者再進(jìn)行數(shù)據(jù)整理的時候發(fā)家商業(yè)銀行在現(xiàn)金流量表中業(yè)務(wù)管理費用項下的會計科目并不一致，這對指的可比性產(chǎn)生了一定的影響。但是，通過深圳發(fā)展銀行、浦東發(fā)展銀行以及銀行之間的數(shù)據(jù)比較中仍然可以明顯的看出業(yè)務(wù)費用水平與商業(yè)銀行操作之間的反比關(guān)系。商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中重視銀行內(nèi)部控制制度的建立和完可以降低銀行從業(yè)人員有意或無意引發(fā)操作風(fēng)險的可能性，也可以防范外部、流程風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險等因素引發(fā)商業(yè)銀行操作風(fēng)險的可能性。近年來，越多的金融機(jī)構(gòu)不斷重視加強(qiáng)自身內(nèi)部控制系統(tǒng)的完善，這對商業(yè)銀行防范自作風(fēng)險事故的發(fā)生具有很強(qiáng)的支撐作用。姍姍姍珊姍溯1000。2500000

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理框架評價研究[J]. 閻慶民,蔡紅艷.  金融研究. 2006(06)
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[3]完善我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理體系的構(gòu)想[J]. 李文捷,周紅艷.  南方金融. 2006(04)
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[9]基于作業(yè)的商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理框架:實踐者的視角[J]. 劉超.  金融論壇. 2005(04)
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博士論文
[1]我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險理論與實證研究[D]. 費倫蘇.武漢理工大學(xué) 2008
[2]中國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理研究[D]. 任有泉.天津大學(xué) 2006



本文編號：3559669