2007年美國次貸危機爆發(fā)以后極大的破壞了經(jīng)濟并迅速波及全球,銀行業(yè)順周期問題暴露無疑。為緩解這種順周期性,2010年《巴塞爾協(xié)議III》提出了逆周期宏觀審慎監(jiān)管框架,我國在此基礎(chǔ)上提出了一系列逆周期監(jiān)管法規(guī),建立起我國的逆周期監(jiān)管框架。我國逆周期監(jiān)管主要是在資本構(gòu)成和資本充足率要求、杠桿率、流動性風(fēng)險管理以及貸款損失準(zhǔn)備管理方面提高了監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn),這無疑會對商業(yè)銀行效率產(chǎn)生影響。對此,本文選取了我國15家商業(yè)銀行為樣本,測算出樣本銀行2008—2018年的全要素生產(chǎn)率作為被解釋變量,并分別選取資本充足率、杠桿率、存貸比以及貸款撥備率作為解釋變量,且加入相關(guān)控制變量,利用面板數(shù)據(jù)模型分析了各指標(biāo)對我國商業(yè)銀行效率的影響。實證結(jié)果顯示,資本充足率、存貸比與商業(yè)銀行效率之間存在顯著的負(fù)相關(guān)關(guān)系,杠桿率和貸款撥備率則會對商業(yè)銀行效率產(chǎn)生正面影響,但這種影響并不顯著。最后,本文根據(jù)實證結(jié)果,從拓展商業(yè)銀行融資渠道,轉(zhuǎn)變經(jīng)營方式等方面為商業(yè)銀行提出建議,以在逆周期監(jiān)管中提高銀行效率水平。 

【文章來源】：吉林大學(xué)吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：59 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

全要素生產(chǎn)率測度方法圖

我國監(jiān)管當(dāng)局對商業(yè)銀行資本充足率的要求是不小于8%,根據(jù)各銀行歷年年報所披露的數(shù)據(jù),整理得到了樣本銀行的資本充足率情況表,并繪制出資本充足率指標(biāo)走勢圖,情況表和走勢圖分別如表3.2和圖3.1所示。根據(jù)表3.1所示數(shù)據(jù),2013年不僅系統(tǒng)重要性銀行超過了8%的資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn),其他樣本銀行也早就遠(yuǎn)超巴塞爾協(xié)議規(guī)定的8%的水平,各個銀行資本充足率近些年也呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的狀態(tài),尤其是資本雄厚的大型商業(yè)銀行,資本充足率水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先其他商業(yè)銀行。因此在新的監(jiān)管形勢下,我國商業(yè)銀行應(yīng)對資本充足率監(jiān)管的壓力較小。

我國監(jiān)管當(dāng)局對商業(yè)銀行杠桿率的要求是不小于4%,該標(biāo)準(zhǔn)從總量上對商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債的總規(guī)模進行了約束,有利于遏制商業(yè)銀行大肆擴張資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模。根據(jù)各銀行年報披露的數(shù)據(jù),得到樣本銀行的杠桿率情況,如表3.3所示。圖3.3 2012—2018年五大行杠桿率走勢圖


本文編號：3502386