消費(fèi)金融市場擁有空前的增長空間,越來越多的商業(yè)銀行借助組建消費(fèi)金融子公司的途徑實(shí)現(xiàn)差異化經(jīng)營、開拓新領(lǐng)域市場以及提供消費(fèi)金融產(chǎn)品的目標(biāo)。然而截止到2019年,總數(shù)只有24家的消費(fèi)金融公司,在發(fā)展僅4年左右的時(shí)間里,已經(jīng)超過8家公司因?yàn)樾庞蔑L(fēng)控問題遭到了處罰近10余次,處罰的最高金額達(dá)到了900萬。根據(jù)處罰現(xiàn)狀顯示:由于母公司尚未形成完善的內(nèi)控體系有效的治理結(jié)構(gòu),子公司的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步形成傳導(dǎo)和蔓延的傳染源,通過復(fù)雜的關(guān)聯(lián)交易等傳播回母商業(yè)銀行,形成關(guān)聯(lián)交易傳染風(fēng)險(xiǎn)。本文基于這樣的事實(shí)下,以行業(yè)內(nèi)處罰中典型的北銀“騙貸事件”為主要的分析案例,首先將“關(guān)聯(lián)交易傳染機(jī)理”中關(guān)聯(lián)交易的傳染源、傳染渠道、載體等作為理論分析框架,以金融學(xué)貨幣需求理論指導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)路徑,揭示風(fēng)險(xiǎn)是如何傳染到母商業(yè)銀行的;其次通過“灰色關(guān)聯(lián)綜合分析模型”測算出能衡量商業(yè)銀行與其消費(fèi)金融子公司關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)度,作為關(guān)鍵指標(biāo)帶入“分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動違約模型”中驗(yàn)證:關(guān)聯(lián)關(guān)系越緊密,越容易發(fā)生傳染風(fēng)險(xiǎn)。從理論和量化的兩個方面給出本文重要的結(jié)論:消費(fèi)金融子公司通過關(guān)聯(lián)交易等將風(fēng)險(xiǎn)傳染到母公司。這為商業(yè)銀行的潛在風(fēng)險(xiǎn)提供了防范和改進(jìn)的方向... 

【文章來源】：上海師范大學(xué)上海市

【文章頁數(shù)】：75 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

中國消費(fèi)信貸市場規(guī)模（億元）

上海師范大學(xué)碩士學(xué)位論文第1章緒論3圖1.2商業(yè)銀行和消費(fèi)金融公司不良貸款率趨勢（數(shù)據(jù)來源：銀監(jiān)會）圖1.3不良貸款率（%）（數(shù)據(jù)來源：銀監(jiān)會）銀行旗下的消費(fèi)金融公司監(jiān)管體系仍存在很多漏洞，這不僅對公司自身造成風(fēng)控問題，對于組建子公司的商業(yè)銀行更是隱藏的危機(jī)。在金融體系之中，由于商業(yè)銀行扮演著的關(guān)鍵角色，銀行本應(yīng)該是接受著最嚴(yán)厲監(jiān)管的金融機(jī)構(gòu)。而銀行組建消費(fèi)金融公司發(fā)展消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的行為，一方面使銀行逃避了嚴(yán)苛的監(jiān)管，卻因?yàn)槿狈τ行У哪缸庸撅L(fēng)險(xiǎn)管理體系掩藏了更巨大的風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，消費(fèi)

不良貸款率（%）

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融對中國上市商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的影響研究[J]. 趙保國,薛驪陽.  中央財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào). 2019(04)
[2]商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評估模型研究——基于線上供應(yīng)鏈金融的實(shí)證[J]. 戴昕琦.  軟科學(xué). 2018(05)
[3]最優(yōu)策略下的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的小樣本評級模型[J]. 李戰(zhàn)江.  系統(tǒng)工程. 2017(09)
[4]基于商業(yè)銀行績效視角的流動性風(fēng)險(xiǎn)信息披露研究[J]. 史燕麗,劉玉廷,孫園園.  管理評論. 2017(05)
[5]基于Logistic模型的我國商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)研究[J]. 王俊籽,劉瀾濤.  經(jīng)濟(jì)與管理評論. 2017(02)
[6]商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)變化的風(fēng)險(xiǎn)收益分析——基于50家城商行動態(tài)面板數(shù)據(jù)GMM方法[J]. 陳一洪.  北京社會科學(xué). 2017(01)
[7]中國上市商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)分析及比較——基于KMV模型及面板數(shù)據(jù)[J]. 李晟,張宇航.  中央財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào). 2016(10)
[8]我國消費(fèi)信貸安全的實(shí)證研究[J]. 羅娟,劉子蘭.  消費(fèi)經(jīng)濟(jì). 2015(01)
[9]互聯(lián)網(wǎng)金融的潛在風(fēng)險(xiǎn)研究[J]. 許榮,劉洋,文武健,徐昭.  金融監(jiān)管研究. 2014(03)
[10]我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)因素分析[J]. 張文娟.  山西財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào). 2013(S2)

博士論文
[1]上市集團(tuán)與子公司間信用風(fēng)險(xiǎn)的傳染機(jī)理研究[D]. 喬印久.華南理工大學(xué) 2018
[2]基于灰色綜合關(guān)聯(lián)分析的企業(yè)集團(tuán)信用風(fēng)險(xiǎn)研究[D]. 余步雷.電子科技大學(xué) 2015
[3]我國商業(yè)銀行消費(fèi)信貸違約概率模型研究[D]. 季峰.中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2009
[4]數(shù)學(xué)金融的分?jǐn)?shù)次Black-Scholes模型及應(yīng)用[D]. 劉韶躍.湖南師范大學(xué) 2004

碩士論文
[1]基于系統(tǒng)重要性視角的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)傳染效應(yīng)研究[D]. 周憶斐.東華大學(xué) 2014
[2]基于灰色系統(tǒng)理論的創(chuàng)業(yè)板上市公司信用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)研究[D]. 劉秀英.中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2010



本文編號：3496471