消費金融市場擁有空前的增長空間,越來越多的商業(yè)銀行借助組建消費金融子公司的途徑實現(xiàn)差異化經營、開拓新領域市場以及提供消費金融產品的目標。然而截止到2019年,總數(shù)只有24家的消費金融公司,在發(fā)展僅4年左右的時間里,已經超過8家公司因為信用風控問題遭到了處罰近10余次,處罰的最高金額達到了900萬。根據(jù)處罰現(xiàn)狀顯示:由于母公司尚未形成完善的內控體系有效的治理結構,子公司的風險進一步形成傳導和蔓延的傳染源,通過復雜的關聯(lián)交易等傳播回母商業(yè)銀行,形成關聯(lián)交易傳染風險。本文基于這樣的事實下,以行業(yè)內處罰中典型的北銀“騙貸事件”為主要的分析案例,首先將“關聯(lián)交易傳染機理”中關聯(lián)交易的傳染源、傳染渠道、載體等作為理論分析框架,以金融學貨幣需求理論指導風險傳導路徑,揭示風險是如何傳染到母商業(yè)銀行的;其次通過“灰色關聯(lián)綜合分析模型”測算出能衡量商業(yè)銀行與其消費金融子公司關聯(lián)關系的關聯(lián)度,作為關鍵指標帶入“分數(shù)布朗運動違約模型”中驗證:關聯(lián)關系越緊密,越容易發(fā)生傳染風險。從理論和量化的兩個方面給出本文重要的結論:消費金融子公司通過關聯(lián)交易等將風險傳染到母公司。這為商業(yè)銀行的潛在風險提供了防范和改進的方向... 

【文章來源】：上海師范大學上海市

【文章頁數(shù)】：75 頁

【學位級別】：碩士

【部分圖文】：

中國消費信貸市場規(guī)模（億元）

上海師范大學碩士學位論文第1章緒論3圖1.2商業(yè)銀行和消費金融公司不良貸款率趨勢（數(shù)據(jù)來源：銀監(jiān)會）圖1.3不良貸款率（%）（數(shù)據(jù)來源：銀監(jiān)會）銀行旗下的消費金融公司監(jiān)管體系仍存在很多漏洞，這不僅對公司自身造成風控問題，對于組建子公司的商業(yè)銀行更是隱藏的危機。在金融體系之中，由于商業(yè)銀行扮演著的關鍵角色，銀行本應該是接受著最嚴厲監(jiān)管的金融機構。而銀行組建消費金融公司發(fā)展消費金融業(yè)務的行為，一方面使銀行逃避了嚴苛的監(jiān)管，卻因為缺乏有效的母子公司風險管理體系掩藏了更巨大的風險；另一方面，消費

不良貸款率（%）

【參考文獻】：
期刊論文
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[5]基于Logistic模型的我國商業(yè)銀行房地產信貸風險研究[J]. 王俊籽,劉瀾濤.  經濟與管理評論. 2017(02)
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博士論文
[1]上市集團與子公司間信用風險的傳染機理研究[D]. 喬印久.華南理工大學 2018
[2]基于灰色綜合關聯(lián)分析的企業(yè)集團信用風險研究[D]. 余步雷.電子科技大學 2015
[3]我國商業(yè)銀行消費信貸違約概率模型研究[D]. 季峰.中國科學技術大學 2009
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碩士論文
[1]基于系統(tǒng)重要性視角的商業(yè)銀行風險傳染效應研究[D]. 周憶斐.東華大學 2014
[2]基于灰色系統(tǒng)理論的創(chuàng)業(yè)板上市公司信用風險評價研究[D]. 劉秀英.中國科學技術大學 2010



本文編號：3496471