發(fā)布時(shí)間：2021-10-10 18:11

　　從股票收益率的隨機(jī)波動假設(shè)出發(fā),利用伊滕引理,推導(dǎo)個人投資者收益率高于大盤指數(shù)收益率和同時(shí)期余額寶收益率的概率,并對其進(jìn)行蒙特卡洛模擬分析。結(jié)果表明:投資者基于股票論壇進(jìn)行投資的收益率無法保證高于上證50ETF及余額寶收益率,且其收益的波動率較高�；诖�,從論壇監(jiān)管和投資者角度提出若干建議,以期增強(qiáng)投資者篩選市場信息的能力,提高投資決策的準(zhǔn)確度。 

【文章來源】：生產(chǎn)力研究. 2019,(11)

【文章頁數(shù)】：5 頁

【部分圖文】：

股票論壇參與者收益戰(zhàn)勝上證50ETF收益的概率P1模擬分布圖

股票論壇參與者收益率高于余額寶收益率的概率P2模擬分布圖

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]網(wǎng)絡(luò)社交媒體提升了股票市場流動性嗎?——基于投資者互動視角的研究[J]. 李思龍,金德環(huán),李巖.  金融論壇. 2018(07)
[2]中國股票網(wǎng)絡(luò)論壇的信息含量分析[J]. 段江嬌,劉紅忠,曾劍平.  金融研究. 2017(10)
[3]投資者有限關(guān)注與股票收益——以百度指數(shù)作為關(guān)注度的一項(xiàng)實(shí)證研究[J]. 俞慶進(jìn),張兵.  金融研究. 2012(08)



本文編號：3428893