本文選取在銀行業(yè)中具有高度代表性的16家上市銀行為樣本,運(yùn)用主成分分析方法構(gòu)建16家銀行的脆弱性指數(shù)。從金融工具創(chuàng)新和金融技術(shù)創(chuàng)新兩個(gè)方面分析金融創(chuàng)新對銀行脆弱性水平的影響。在提出研究假設(shè)的基礎(chǔ)上,選取金融工具創(chuàng)新變量:手續(xù)費(fèi)及傭金收入占比、成本收入比,以及金融技術(shù)創(chuàng)新變量:手機(jī)銀行客戶量,并從宏觀和微觀角度選取貨幣供應(yīng)增長率、GDP增長率以及銀行規(guī)模作為控制變量,實(shí)證研究金融創(chuàng)新對銀行脆弱性的影響。研究結(jié)果如下:（1）我國商業(yè)銀行的脆弱性水平呈現(xiàn)出逐年上升的趨勢,16家銀行間脆弱性水平差異較大,2014年之前大型商業(yè)銀行的脆弱性水平最低且遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于銀行業(yè)的平均水平,但是2014年后,大型商業(yè)銀行脆弱性水平高于中小商業(yè)銀行,并且存在持續(xù)上升的趨勢。（2）金融工具的創(chuàng)新加大了商業(yè)銀行的脆弱性。銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入占比每增加1%,銀行脆弱性水平將會(huì)提高0.31%。由于銀行規(guī)模的異質(zhì)性,銀行金融工具創(chuàng)新對其自身脆弱性的影響不一致,大型商業(yè)銀行金融工具的創(chuàng)新對于銀行脆弱性的影響大于中小商業(yè)銀行。（3）金融技術(shù)的創(chuàng)新弱化了商業(yè)銀行的脆弱性水平。手機(jī)銀行客戶量每增加1%,銀行的脆弱性水平就會(huì)降低0.... 

【文章來源】：西南民族大學(xué)四川省

【文章頁數(shù)】：71 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

我國上市商業(yè)銀行資本充足率

我國商業(yè)銀行金融創(chuàng)新對銀行脆弱性水平的影響研究254.2.2盈利能力指標(biāo)反映銀行盈利能力指標(biāo)的主要有資產(chǎn)收益率、權(quán)益報(bào)酬率、凈息差等，本文選取資產(chǎn)收益率作為商業(yè)銀行盈利能力的衡量指標(biāo)。資產(chǎn)收益率指商業(yè)銀行當(dāng)年的利潤與其資產(chǎn)總額的比率。其主要用來衡量銀行資產(chǎn)產(chǎn)生的單位利潤，該指標(biāo)越高，說明個(gè)體銀行對其資產(chǎn)運(yùn)用的效率越高，表明銀行在增加收入和節(jié)約資金方面效果顯著，該指標(biāo)是銀行管理層進(jìn)行戰(zhàn)略管理密切關(guān)注的指標(biāo)。資產(chǎn)收益率越高說明銀行的盈利能力越強(qiáng)，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)越小，銀行穩(wěn)健性越好，銀行的脆弱性水平就會(huì)越低，故銀行的資產(chǎn)收益率與其脆弱性水平是負(fù)相關(guān)關(guān)系。如果該指標(biāo)大于1%，說明銀行盈利能力較強(qiáng)。我們從圖4-2可以看出，各商業(yè)銀行資產(chǎn)收益率呈現(xiàn)明顯下降趨勢，其區(qū)間變化基本可以分為兩個(gè)階段，2009至2012年各商業(yè)銀行基本沒有變化，但各商業(yè)銀行之間差距明顯，平安銀行較為不同，在此階段其資本收益率呈現(xiàn)出明顯的下降趨勢；2012年之后各商業(yè)銀行的資本收益率都呈現(xiàn)出一致下降的趨勢，但是各商業(yè)銀行之間的差距比上一階段有明顯減校圖4-2我國上市商業(yè)銀行近十年資本收益率趨勢圖Figure4-2Trendchartofcapitalreturnrateoflistedcommercialbanksinrecenttenyears數(shù)據(jù)來源：筆者從各家銀行官方公布的年報(bào)中整理計(jì)算所得4.2.3資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)（1）單一客戶貸款比率單一客戶貸款比率是指銀行最大一家客戶貸款總額占資本凈額的比例，該指

我國商業(yè)銀行金融創(chuàng)新對銀行脆弱性水平的影響研究26標(biāo)是監(jiān)管銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)，其值越大說明銀行的風(fēng)險(xiǎn)集中程度越高，可能面臨的違約風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)越高，所以銀行的單一客戶貸款比率越高，說明銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)就越大，銀行的脆弱性水平就會(huì)越高，故單一客戶貸款比率與銀行脆弱性水平呈現(xiàn)是正相關(guān)關(guān)系。根據(jù)我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，對同一借款客戶的貸款余額與銀行資本總額的比例不得超過15%。從圖4-3可以看出，2009年至2018年我國商業(yè)銀行單一客戶貸款比率差異較為明顯，5家大型商業(yè)銀行該指標(biāo)基本保持在5%以下，且變化幅度最小；股份制商業(yè)銀行變化各異，且差異較為明顯；單一客戶貸款比率的最大值和最小值分別是1.02和9.23，分別出現(xiàn)于寧波銀行和北京銀行。圖4-3我國上市商業(yè)銀行單一客戶貸款比率Figure4-3SinglecustomerloanratiooflistedcommercialbanksinChina數(shù)據(jù)來源：筆者根據(jù)各上市商業(yè)銀行年報(bào)整理計(jì)算所得

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]中國金融創(chuàng)新結(jié)構(gòu)的指數(shù)度量與影響因素[J]. 李健,林文浩.  金融論壇. 2017(04)
[2]商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新策略探討[J]. 韓明江.  時(shí)代金融. 2017(05)
[3]金融創(chuàng)新對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的影響——基于金融創(chuàng)新的分類研究[J]. 權(quán)飛過,王曉芳.  財(cái)經(jīng)論叢. 2016(09)
[4]互聯(lián)網(wǎng)金融對銀行創(chuàng)新能力的影響研究——來自62家城商行的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)[J]. 吳成頌,周煒,張鵬.  貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào). 2016(03)
[5]金融創(chuàng)新提升了銀行脆弱性嗎?——基于中美兩國的比較分析[J]. 李夢花,聶思玥.  中央財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào). 2015(08)
[6]金融創(chuàng)新對商業(yè)銀行穩(wěn)健性的影響[J]. 丁振輝.  武漢金融. 2015(07)
[7]資本監(jiān)管對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的影響機(jī)理[J]. 羅晶,朱新蓉,李虹含.  經(jīng)濟(jì)問題. 2015(04)
[8]非利息業(yè)務(wù)會(huì)降低銀行的風(fēng)險(xiǎn)嗎——基于53家商業(yè)銀行的實(shí)證研究[J]. 周曄,鄭軍麗.  經(jīng)濟(jì)理論與經(jīng)濟(jì)管理. 2014(04)
[9]金融創(chuàng)新、審計(jì)質(zhì)量與銀行風(fēng)險(xiǎn)承受——來自我國商業(yè)銀行的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)[J]. 王永海,章濤.  會(huì)計(jì)研究. 2014(04)
[10]特許權(quán)價(jià)值、公司治理和銀行穩(wěn)健性——基于特許權(quán)價(jià)值和公司治理交互作用的視角[J]. 曲洪建,孫明貴,張相賢.  財(cái)貿(mào)研究. 2013(05)



本文編號：3428114