隨著科技時(shí)代的飛速發(fā)展,傳統(tǒng)的僅以利差收入為主的業(yè)務(wù)模式已經(jīng)無法持續(xù),商業(yè)銀行越來越重視非利息業(yè)務(wù)的發(fā)展,并且希望通過多元化業(yè)務(wù)的發(fā)展來實(shí)現(xiàn)銀行的轉(zhuǎn)型升級。在這種背景下,我國商業(yè)銀行的非利息業(yè)務(wù)發(fā)展迅速,非利息收入在銀行的營業(yè)收入占比中不斷提高,探究多元化經(jīng)營對商業(yè)銀行績效和風(fēng)險(xiǎn)的影響重要性不言而喻。受到規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)等影響,對于不同類型的商業(yè)銀行,非利息業(yè)務(wù)的發(fā)展對經(jīng)營績效和風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的影響可能并不一致,即多元化對績效和風(fēng)險(xiǎn)的影響是非線性的,本文基于Hansen提出的門限回歸模型,以銀行資產(chǎn)規(guī)模為門限值,研究多元化經(jīng)營對商業(yè)銀行經(jīng)營績效和風(fēng)險(xiǎn)的影響。文章首先對國內(nèi)外學(xué)者在多元化經(jīng)營方面的研究文獻(xiàn)進(jìn)行梳理和總結(jié);隨后,介紹我國商業(yè)銀行多元化經(jīng)營的發(fā)展概況,闡述銀行業(yè)務(wù)多元化經(jīng)營的內(nèi)涵界定以及相關(guān)的理論基礎(chǔ);之后引入門限回歸模型,對業(yè)務(wù)多元化和商業(yè)銀行經(jīng)營績效、風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系,非息收入組成部分和風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系進(jìn)行實(shí)證研究。實(shí)證結(jié)果顯示,對于不同資產(chǎn)規(guī)模的銀行,發(fā)展業(yè)務(wù)多元化對銀行經(jīng)營績效和風(fēng)險(xiǎn)的影響具有差異性,小型銀行發(fā)展業(yè)務(wù)多元化對銀行盈利能力的提高沒有顯著的正效應(yīng),并且會(huì)加大銀行的破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)... 

【文章來源】：遼寧大學(xué)遼寧省 211工程院校

【文章頁數(shù)】：55 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

圖0-1研究思路

銀行業(yè)經(jīng)營與業(yè)務(wù)多元化角度2.1.1 多元化趨勢明顯我國銀行業(yè)經(jīng)過 70 多年的發(fā)展，已經(jīng)不再是最初的單一銀行體系，而發(fā)展成為多元化、多層次的銀行體系。利率市場化改革縮小了銀行傳統(tǒng)了利差收入，而金融脫媒、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的飛速發(fā)展都意味著銀行不能僅依靠傳統(tǒng)的存貸款業(yè)務(wù)，只有發(fā)展新型理財(cái)產(chǎn)品，為客戶提供更專業(yè)化的金融產(chǎn)品，才能使銀行業(yè)在金融市場上占有一席之地。根據(jù) 24 家樣本銀行，2007-2018 年的非利息收入數(shù)據(jù)進(jìn)行整理，將非利息收入規(guī)模和各年增長率情況繪制如圖。

192.1.2非息收入占比存在異質(zhì)性我國商業(yè)銀行非利息收入業(yè)務(wù)快速發(fā)展，對于國有銀行、股份制銀行和城商行來說，其非利息收入業(yè)務(wù)的發(fā)展有所不同。圖2-2各類銀行非利息收入占比文章將選取的樣本商業(yè)銀行劃分為國有銀行，股份制銀行和城商行三類，并將各類銀行2007-2018年非利息收入占比情況繪制如圖。從圖中可以看出，這三類銀行非利息占比情況有所不同，國有銀行擁有龐大的客戶資源、人才和資金等優(yōu)勢，在非利息收入業(yè)務(wù)發(fā)展方面，始終走在各銀行的前列。工商銀行2017年同比減少163億元，降幅為9.6%，工商銀行立足滿足金融消費(fèi)者需求，結(jié)算業(yè)務(wù)的優(yōu)惠也隨之加大，積極推進(jìn)普惠金融服務(wù)，另外，2017年市場利率上升，流動(dòng)性趨緊，在報(bào)告期內(nèi)債券和資本市場出現(xiàn)波動(dòng)，而國有銀行的投資方向主要在債券市場，因此受債券市場熊市影響較大；保險(xiǎn)類產(chǎn)品的監(jiān)管也趨嚴(yán)，并且受營改增稅改的影響，銀行在基金和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)代理方面的收入下降。國有商業(yè)銀行非利息收入占比整體呈穩(wěn)定增長態(tài)勢。四大行在全國范圍內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)密集，手續(xù)費(fèi)和傭金收入一直是傳統(tǒng)的收入業(yè)務(wù)，在非利息收入中占有較大比重，在多元化發(fā)展初期，隨著資金流動(dòng)增快，手續(xù)費(fèi)及傭金收入也迅速發(fā)展。從圖中也可以看出，城商行非息收入發(fā)展較緩慢。主要原因是城商行成立時(shí)間較晚，很多業(yè)務(wù)的發(fā)展都沒有形成規(guī)模效應(yīng)，且城商行業(yè)務(wù)人員的專業(yè)性普遍局限于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，非息收入中的其他業(yè)務(wù)無法有效開展。與國有銀行和股份制銀行相比，城商行網(wǎng)點(diǎn)較少，資金流動(dòng)性不強(qiáng)，很多非息收入沒有擴(kuò)容空間。因此，城商行非息收入規(guī)模小于城商行主要原因在于其規(guī)模小且網(wǎng)點(diǎn)分布少，限制了業(yè)務(wù)多樣化的開展；人才和技術(shù)的限制也阻礙了業(yè)務(wù)發(fā)展，影響非息收入占比增加。隨著金融體系完善，市

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號：3319757