文章以上證綜合指數(shù)周收益率和日收益率為研究對象,用R/S分析法和修正R/S分析法來分析上海證券市場的長記憶性,并使用V統(tǒng)計量對其進(jìn)行雙側(cè)檢驗,此外還分析了R/S分析法產(chǎn)生偏差的原因。得出結(jié)論:上證綜合指數(shù)周收益率時間序列和日收益率時間序列并沒有表現(xiàn)出顯著的長記憶性。 

【文章來源】：統(tǒng)計與決策. 2010,(17)北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：2 頁

【文章目錄】：
1 R/S分析法與MRS分析法
    1.1 R/S分析法
    1.2 MRS分析法
2 實證檢驗
    2.1 樣本數(shù)據(jù)
    2.2 實證結(jié)果分析
3 結(jié)論


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]中國股票市場收益的長期記憶性研究[J]. 王春峰,張慶翠,李剛.  系統(tǒng)工程. 2003(01)
[2]滬深股市的R/S實證分析[J]. 張維,黃興.  系統(tǒng)工程. 2001(01)
[3]R/S分析探索中國股票市場的非線性[J]. 徐龍炳,陸蓉.  預(yù)測. 1999(02)



本文編號：3267864