2013年6月1日,新《證券投資基金法》正式實施。將非公開募集基金納入調(diào)整范圍,私募基金的法律地位得以確立,正式納入正規(guī)軍。截至2019年12月底,私募基金管理規(guī)模13.74萬億元,已經(jīng)成為我國資本市場的重要組成部分。但根據(jù)中國基金業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù),私募基金的平均存續(xù)時間卻有待提高。據(jù)私募排排網(wǎng)的統(tǒng)計,在歷年成立的私募基金中,其中只有73.91%的產(chǎn)品存續(xù)時間在一年以上。高達13.53%的產(chǎn)品存續(xù)周期只有正好一年。作為第一批拿到私募基金管理人牌照的公司,自毅雷私募基金公司在成立不到一年的時間里,就已經(jīng)擴張到了接近五個億的管理規(guī)模,但隨后便遭遇了大幅投資虧損,公司也陷入了困境。私募基金行業(yè)普遍存在的生命周期短的現(xiàn)象,背后折射出私募基金公司風(fēng)控不完善的問題。由此,論文的研究目標(biāo)確定為,依托于質(zhì)性研究方法為主體,實現(xiàn)毅雷私募基金公司風(fēng)控管理策略的診斷和優(yōu)化。論文分為七章,首先在行業(yè)現(xiàn)狀和文獻研讀的基礎(chǔ)上奠定研究的理論基礎(chǔ)和分析框架,其后借助于規(guī)范的質(zhì)性研究方法分析毅雷私募基金公司的運營現(xiàn)狀,進而通過德爾菲法專家意見調(diào)查法的方式診斷和評估在風(fēng)控管理策略上存在的問題,確定了風(fēng)控工作中需要重點關(guān)注... 

【文章來源】：蘭州大學(xué)甘肅省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：70 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
Abstract
第一章 前言
    1.1 研究背景與問題
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 問題提出
    1.2 研究內(nèi)容與研究方法
        1.2.1 研究內(nèi)容
        1.2.2 研究方法
    1.3 論文框架與技術(shù)路線
        1.3.1 論文框架
        1.3.2 技術(shù)路線
    1.4 研究意義與創(chuàng)新
        1.4.1 研究意義
        1.4.2 論文的創(chuàng)新點
第二章 私募基金及其風(fēng)控的理論基礎(chǔ)與研究綜述
    2.1 私募基金概述
        2.1.1 私募基金概念
        2.1.2 私募基金的組織形式
        2.1.3 私募基金投資的一般流程
        2.1.4 私募基金的行業(yè)監(jiān)管
    2.2 私募基金風(fēng)險的內(nèi)涵與分類
        2.2.1 風(fēng)險的內(nèi)涵
        2.2.2 風(fēng)險的分類
    2.3 私募基金風(fēng)險管理的流程與機制
        2.3.1 風(fēng)險管理流程
        2.3.2 風(fēng)險管理機制
    2.4 私募基金風(fēng)險控制的研究綜述
        2.4.1 風(fēng)險識別
        2.4.2 風(fēng)險處置
        2.4.3 風(fēng)險控制方法
        2.4.4 風(fēng)險管理模式
第三章 毅雷私募基金公司風(fēng)控管理的現(xiàn)狀
    3.1 公司概況
        3.1.1 公司簡介
        3.1.2 投資理念
        3.1.3 組織結(jié)構(gòu)
        3.1.4 業(yè)務(wù)概述
    3.2 業(yè)務(wù)流程及風(fēng)控現(xiàn)狀
        3.2.1 資金募集環(huán)節(jié)
        3.2.2 投資決策環(huán)節(jié)
        3.2.3 投后管理環(huán)節(jié)
        3.2.4 退出環(huán)節(jié)
第四章 毅雷基金公司風(fēng)控管理問題的診斷
    4.1 診斷設(shè)計
        4.1.1 專家小組組建
        4.1.2 風(fēng)險識別的組織
        4.1.3 風(fēng)險評估的組織
        4.1.4 風(fēng)險分析與歸因
    4.2 風(fēng)險識別的分析與討論
        4.2.1 資金募集環(huán)節(jié)風(fēng)險識別結(jié)果
        4.2.2 投資決策環(huán)節(jié)風(fēng)險識別結(jié)果
        4.2.3 投后管理環(huán)節(jié)風(fēng)險識別結(jié)果
        4.2.4 退出環(huán)節(jié)風(fēng)險識別結(jié)果
    4.3 風(fēng)險評估的分析和討論
        4.3.1 資金募集環(huán)節(jié)風(fēng)險評估
        4.3.2 投資決策環(huán)節(jié)風(fēng)險評估
        4.3.3 投后管理環(huán)節(jié)風(fēng)險評估
        4.3.4 退出環(huán)節(jié)風(fēng)險評估
    4.4 風(fēng)險分析與歸因
        4.4.1 公司在風(fēng)險管理上的問題
        4.4.2 問題的成因
第五章 毅雷基金公司風(fēng)控管理策略的優(yōu)化設(shè)計
    5.1 風(fēng)控策略優(yōu)化的指導(dǎo)思想和原則
        5.1.1 指導(dǎo)思想
        5.1.2 設(shè)計原則
    5.2 資金募集環(huán)節(jié)的風(fēng)控策略
        5.2.1 合格投資者認定及風(fēng)險測評
        5.2.2 資金來源追溯及反洗錢
        5.2.3 自然人投資人家庭整體資產(chǎn)安全評估
        5.2.4 非居民投資人涉稅信息申報
        5.2.5 宣傳推介方式規(guī)范化
        5.2.6 第三方托管
    5.3 投資決策環(huán)節(jié)的風(fēng)控策略
        5.3.1 投資管理流程及組織結(jié)構(gòu)
        5.3.2 投資決策流程
        5.3.3 私募股權(quán)投資項目
        5.3.4 私募證券投資項目
    5.4 投后管理環(huán)節(jié)的風(fēng)控策略
        5.4.1 監(jiān)督關(guān)鍵決策
        5.4.2 分階段投資
        5.4.3 項目問責(zé)
        5.4.4 程序化交易風(fēng)險監(jiān)控及介入
        5.4.5 信息披露
    5.5 退出結(jié)算環(huán)節(jié)的風(fēng)控策略
        5.5.1 退出時機的選擇
        5.5.2 退出方式的選擇
        5.5.3 止損、破產(chǎn)清算退出
        5.5.4 資金結(jié)算及監(jiān)管
        5.5.5 客戶關(guān)系處理
第六章 毅雷基金公司風(fēng)控管理策略實施的保障措施
    6.1 風(fēng)控職能建設(shè)
        6.1.1 權(quán)力結(jié)構(gòu)
        6.1.2 組織培訓(xùn)
        6.1.3 風(fēng)險績效考核
    6.2 團隊建設(shè)
        6.2.1 人才儲備、培養(yǎng)與選拔
        6.2.2 激勵與約束機制
        6.2.3 嚴格從業(yè)資格
    6.3 信息技術(shù)建設(shè)
        6.3.1 硬件安全
        6.3.2 通信安全
        6.3.3 存儲安全
    6.4 制度建設(shè)
        6.4.1 公平交易與防范內(nèi)部交易管理辦法
        6.4.2 合格投資者風(fēng)險揭示制度
        6.4.3 宣傳推介、募集相關(guān)規(guī)范制度
        6.4.4 員工買賣證券申報制度
        6.4.5 信息披露制度
第七章 結(jié)論和展望
    7.1 研究結(jié)論
    7.2 研究展望
參考文獻
致謝


【參考文獻】：
期刊論文
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[3]股票多空基金:對沖機制缺乏 收益尷尬無比[J]. 楊陽.  股市動態(tài)分析. 2019(13)
[4]新形勢下金融企業(yè)內(nèi)部審計的問題、方法及優(yōu)化途徑探析[J]. 潘大勝.  時代金融. 2018(29)
[5]基于量化投資管理的系統(tǒng)設(shè)計[J]. 薛輝.  金融電子化. 2016(10)
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[8]互聯(lián)網(wǎng)貨幣市場基金的發(fā)展優(yōu)勢及潛在風(fēng)險——以余額寶為例[J]. 趙舒怡,李敬湘.  時代金融. 2015(36)
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[10]流動性、流動性風(fēng)險與基金業(yè)績——基于我國開放式基金的實證研究[J]. 蘇辛,周勇.  中國管理科學(xué). 2015(07)

博士論文
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[3]互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險防范和監(jiān)管問題研究[D]. 劉旭輝.中共中央黨校 2015
[4]內(nèi)部控制對公司投資效率影響研究[D]. 張橫峰.江西財經(jīng)大學(xué) 2015
[5]保險公司內(nèi)部控制研究[D]. 邢婷婷.南開大學(xué) 2013

碩士論文
[1]Fama五因子模型在中國A股市場的實證研究和策略回測[D]. 喻赟.廈門大學(xué) 2018
[2]商業(yè)銀行貸款定價與經(jīng)濟資本配置效率[D]. 梁挺勤.華南理工大學(xué) 2018
[3]基于機器學(xué)習(xí)方法的多因子選股策略研究[D]. 車洋.天津大學(xué) 2018
[4]私募股權(quán)投資基金項目盡職調(diào)查問題研究[D]. 張殿輝.天津工業(yè)大學(xué) 2017
[5]基于協(xié)整理論與相關(guān)系數(shù)的配對交易策略研究[D]. 陳禹伸.南京大學(xué) 2016
[6]商業(yè)銀行的風(fēng)險調(diào)整績效評估方法研究[D]. Lee Dong Joo.吉林大學(xué) 2016
[7]互聯(lián)網(wǎng)貨幣市場基金流動性風(fēng)險研究[D]. 牛雅琦.蘭州大學(xué) 2016
[8]J公司財務(wù)風(fēng)險識別與控制研究[D]. 顧文娟.南京理工大學(xué) 2016
[9]私募股權(quán)投資的委托代理風(fēng)險控制研究[D]. 楊麗.福州大學(xué) 2014
[10]基于函數(shù)型數(shù)據(jù)分析的期貨價格曲線形態(tài)識別[D]. 張蕾蕾.華南理工大學(xué) 2014



本文編號：3165922