發(fā)布時間：2021-01-30 04:26

　　近些年中國經濟增速的放緩伴隨著宏觀經濟環(huán)境的動蕩不斷,對我國無論實體市場還是金融市場的運行發(fā)展都造成了較大的壓力。而商業(yè)銀行作為我國金融市場中最為重要的主體,無論是在對國家貨幣政策的執(zhí)行傳導上還是維持我國經濟市場平穩(wěn)發(fā)展中都扮演著尤為重要的角色。然而數據顯示近幾年商業(yè)銀行不良貸款率逐年提升,如包商銀行,錦州銀行等商業(yè)銀行暴雷事件頻發(fā),商業(yè)銀行的信用風險是我們不得不關注的重點本文選擇我國股份制銀行之一的華夏銀行作為研究對象,通過對國內外學者在信用風險度量方法,商業(yè)銀行信用風險影響因素等方面的過往研究進行梳理與總結。以信息不對稱理論及資產定價理論為理論基礎。對華夏銀行的信貸現狀以及信用風險管理現狀進行分析,發(fā)現其存在信用風險管理流程尚不完善,相關從業(yè)人員對風險管控能力不強等問題。進而根據這些問題進入對華夏銀行信用風險度量及影響因素的實證研究中。在對華夏銀行信用風險度量的實證分析中,本文以華夏銀行為主體,用信用違約距離代表銀行的信用違約情況,同時為使結果更有說明效果選取了其他分別來自國有銀行,股份制銀行以及城市商業(yè)銀行的6家銀行作為比較樣本進行對比分析。選取2007年下半年至2019年上半年... 

【文章來源】：吉林大學吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數】：63 頁

【學位級別】：碩士

【部分圖文】：

華夏銀行信用風險管理組織體系

第四章華夏銀行信用風險度量及其影響因素實證分析42圖4.6VAR模型模值圖（3）Granger因果檢驗前文我們雖然對數據及模型的平穩(wěn)性進行了檢驗，但無法確定本文所選取的變量GDP增長率（DGDP）、M2增速（DM2）、華夏銀行不良貸款率（BLR）及華夏銀行資本充足率（CAR）與本文的解釋變量違約距離(DD之間是否存在因果關系，因此分別對解釋變量與被解釋變量之間進行granger因果檢驗，檢驗結果如表4.10所示：表4.10Granger因果檢驗方程原因chi2P>chi2dddgdp3.280.07dddm24.080.04ddblr1.200.07ddcar3.440.06ddALL10.970.03由表4.10可知，在5%的顯著水平下dgdp，dm2，blr以及car均是dd的格蘭杰原因，即解釋變量與被解釋變量之間的因果關系均成立。（4）脈沖響應函數分析基于上文建立的穩(wěn)定的VAR模型，為了更好的分析變量之間在一定時間段內的動態(tài)關系以及相互影響的情況，本文采用了脈沖函數以及方差分析進行進一步的探究，本文變量之間脈沖函數圖4.7所示：

【參考文獻】：
期刊論文
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[4]商業(yè)銀行股權結構改革對信用風險影響的實證分析——基于雙重差分法的研究[J]. 沈麗,朱緒東,劉偉華.  山東財經大學學報. 2017(06)
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[7]基于KMV模型的錦州銀行信用風險評估研究[J]. 孫友榮,張玉明.  合作經濟與科技. 2017(07)
[8]中國上市商業(yè)銀行信用風險分析及比較——基于KMV模型及面板數據[J]. 李晟,張宇航.  中央財經大學學報. 2016(10)
[9]高速串行數據傳輸鏈路中固定延時設計[J]. 鄧彬偉,劉天寬.  測控技術. 2016(02)
[10]基于變結構KMV模型的商業(yè)銀行風險承擔度量研究[J]. 姚德權,張宏亮,黃學軍.  中國軟科學. 2015(11)



本文編號：3008234