商業(yè)銀行是高負(fù)債經(jīng)營的企業(yè),具有很高的風(fēng)險(xiǎn),其中信用風(fēng)險(xiǎn)是其面臨的最主要的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)此,巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)制定了一系列的國際監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn),以防控信用風(fēng)險(xiǎn)。其中最有影響的是巴塞爾協(xié)議以及經(jīng)過修訂的新巴塞爾協(xié)議。目前,新巴塞而協(xié)議在世界大多數(shù)國家實(shí)施,我國也在著手實(shí)施新巴塞爾協(xié)議,其中對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)將實(shí)行內(nèi)部評(píng)級(jí)法。新巴塞爾協(xié)議計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部評(píng)級(jí)法所采用的模型即監(jiān)管模型是從監(jiān)管當(dāng)局的角度出發(fā)對(duì)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量。從20世紀(jì)90年代開始,一些國際性的大銀行和公司開發(fā)出了適合自身的內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型,即商用模型。監(jiān)管模型作為監(jiān)管當(dāng)局的標(biāo)準(zhǔn),是商業(yè)銀行必須實(shí)施的,但商用模型可以自己選擇。因此,我國銀行業(yè)在信用風(fēng)險(xiǎn)管理過程中,在滿足監(jiān)管當(dāng)局的要求下,可以根據(jù)我國的實(shí)際情況,選擇適合自身需要的商用模型。本文深入分析了新巴塞爾協(xié)議計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法的監(jiān)管模型及目前國際上流行的商用模型。在此基礎(chǔ)上,一方面從建模的理論基礎(chǔ)、風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因素、違約概率的波動(dòng)性、信用事件的違約相關(guān)性及得到組合損失分布的方法五個(gè)方面對(duì)商用模型進(jìn)行了比較,另一方面對(duì)監(jiān)管模型與商用模型進(jìn)行了比較。接下來結(jié)合我國的實(shí)際情況,從理論上... 

【文章來源】：河北大學(xué)河北省

【文章頁數(shù)】：57 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 導(dǎo)論
    1.1 選題背景及意義
    1.2 國內(nèi)外文獻(xiàn)綜述
    1.3 研究內(nèi)容
    1.4 研究方法
    1.5 創(chuàng)新點(diǎn)
第2章 新巴塞爾協(xié)議下內(nèi)部評(píng)級(jí)法對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量-監(jiān)管模型
    2.1 新巴塞爾協(xié)議的產(chǎn)生歷程
    2.2 新巴塞爾協(xié)議對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量
        2.2.1 新巴塞爾協(xié)議對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的分類
        2.2.2 新巴塞爾協(xié)議對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量
    2.3 內(nèi)部評(píng)級(jí)法（IRB）
        2.3.1 公司、主權(quán)和銀行風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
        2.3.2 零售暴露的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
        2.3.3 股權(quán)暴露的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
        2.3.4 購入應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
    2.4 內(nèi)部評(píng)級(jí)法分析
        2.4.1 漸進(jìn)單因素模型
        2.4.2 資產(chǎn)相關(guān)性
        2.4.3 期限的調(diào)整
    2.5 對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)法的總結(jié)
第3章 商用模型對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)度量
    3.1 商用模型對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法的演進(jìn)
        3.1.1 專家方法
        3.1.2 評(píng)級(jí)方法
        3.1.3 信用評(píng)分方法
        3.1.4 其他模型
    3.2 商用模型
        3.2.1 信用度量術(shù)
        3.2.2 KMV 模型
        3.2.3 CreditRisk+
        3.2.4 CreditPortfolio View
第4章 現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型的比較
    4.1 商用模型之間的比較
        4.1.1 建模的理論基礎(chǔ)
        4.1.2 風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因素
        4.1.3 違約概率的波動(dòng)性
        4.1.4 信用事件的違約相關(guān)性
        4.1.5 得到組合損失分布的方法
    4.2 商用模型在國際銀行業(yè)的實(shí)踐
    4.3 監(jiān)管模型與商用模型之間的比較
第5章 現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型在我國的應(yīng)用分析
    5.1 現(xiàn)階段我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理狀況
    5.2 中國銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議的現(xiàn)狀
    5.3 商用模型在我國的選擇
第6章 KMV 模型應(yīng)用的實(shí)證分析
    6.1 樣本數(shù)據(jù)的選取
    6.2 實(shí)證過程
        6.2.1 計(jì)算上市公司的股票價(jià)值和波動(dòng)率
        6.2.2 計(jì)算公司的資產(chǎn)價(jià)值及資產(chǎn)波動(dòng)率
        6.2.3 計(jì)算公司的違約點(diǎn)
        6.2.4 計(jì)算公司的違約距離
    6.3 對(duì)實(shí)證過程的分析
    6.4 對(duì)同一家公司進(jìn)行分析
    6.5 本章小結(jié)
結(jié)語
參考文獻(xiàn)
致謝



本文編號(hào)：3004099