發(fā)布時間：2021-01-28 01:21

　　商業(yè)銀行是高負債經(jīng)營的企業(yè),具有很高的風險,其中信用風險是其面臨的最主要的風險。對此,巴塞爾銀行監(jiān)管委員會制定了一系列的國際監(jiān)管標準,以防控信用風險。其中最有影響的是巴塞爾協(xié)議以及經(jīng)過修訂的新巴塞爾協(xié)議。目前,新巴塞而協(xié)議在世界大多數(shù)國家實施,我國也在著手實施新巴塞爾協(xié)議,其中對信用風險將實行內部評級法。新巴塞爾協(xié)議計量信用風險的內部評級法所采用的模型即監(jiān)管模型是從監(jiān)管當局的角度出發(fā)對銀行信用風險進行度量。從20世紀90年代開始,一些國際性的大銀行和公司開發(fā)出了適合自身的內部信用風險度量模型,即商用模型。監(jiān)管模型作為監(jiān)管當局的標準,是商業(yè)銀行必須實施的,但商用模型可以自己選擇。因此,我國銀行業(yè)在信用風險管理過程中,在滿足監(jiān)管當局的要求下,可以根據(jù)我國的實際情況,選擇適合自身需要的商用模型。本文深入分析了新巴塞爾協(xié)議計量信用風險內部評級法的監(jiān)管模型及目前國際上流行的商用模型。在此基礎上,一方面從建模的理論基礎、風險驅動因素、違約概率的波動性、信用事件的違約相關性及得到組合損失分布的方法五個方面對商用模型進行了比較,另一方面對監(jiān)管模型與商用模型進行了比較。接下來結合我國的實際情況,從理論上... 

【文章來源】：河北大學河北省

【文章頁數(shù)】：57 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 導論
    1.1 選題背景及意義
    1.2 國內外文獻綜述
    1.3 研究內容
    1.4 研究方法
    1.5 創(chuàng)新點
第2章 新巴塞爾協(xié)議下內部評級法對信用風險的計量-監(jiān)管模型
    2.1 新巴塞爾協(xié)議的產(chǎn)生歷程
    2.2 新巴塞爾協(xié)議對信用風險的計量
        2.2.1 新巴塞爾協(xié)議對風險的分類
        2.2.2 新巴塞爾協(xié)議對信用風險的計量
    2.3 內部評級法（IRB）
        2.3.1 公司、主權和銀行風險加權資產(chǎn)
        2.3.2 零售暴露的風險加權資產(chǎn)
        2.3.3 股權暴露的風險加權資產(chǎn)
        2.3.4 購入應收賬款風險加權資產(chǎn)
    2.4 內部評級法分析
        2.4.1 漸進單因素模型
        2.4.2 資產(chǎn)相關性
        2.4.3 期限的調整
    2.5 對內部評級法的總結
第3章 商用模型對信用風險度量
    3.1 商用模型對信用風險度量方法的演進
        3.1.1 專家方法
        3.1.2 評級方法
        3.1.3 信用評分方法
        3.1.4 其他模型
    3.2 商用模型
        3.2.1 信用度量術
        3.2.2 KMV 模型
        3.2.3 CreditRisk+
        3.2.4 CreditPortfolio View
第4章 現(xiàn)代信用風險度量模型的比較
    4.1 商用模型之間的比較
        4.1.1 建模的理論基礎
        4.1.2 風險驅動因素
        4.1.3 違約概率的波動性
        4.1.4 信用事件的違約相關性
        4.1.5 得到組合損失分布的方法
    4.2 商用模型在國際銀行業(yè)的實踐
    4.3 監(jiān)管模型與商用模型之間的比較
第5章 現(xiàn)代信用風險度量模型在我國的應用分析
    5.1 現(xiàn)階段我國商業(yè)銀行信用風險管理狀況
    5.2 中國銀行業(yè)實施新資本協(xié)議的現(xiàn)狀
    5.3 商用模型在我國的選擇
第6章 KMV 模型應用的實證分析
    6.1 樣本數(shù)據(jù)的選取
    6.2 實證過程
        6.2.1 計算上市公司的股票價值和波動率
        6.2.2 計算公司的資產(chǎn)價值及資產(chǎn)波動率
        6.2.3 計算公司的違約點
        6.2.4 計算公司的違約距離
    6.3 對實證過程的分析
    6.4 對同一家公司進行分析
    6.5 本章小結
結語
參考文獻
致謝



本文編號：3004099