資本是商業(yè)銀行賴以生存和發(fā)展的基石,資本監(jiān)管也是銀行監(jiān)管的核心�！栋腿麪栙Y本協(xié)議》實施以來,資本標準成為了衡量單個銀行乃至銀行體系穩(wěn)健性的公認的國際標準,成為維護銀行業(yè)公平競爭的重要標尺。正因為資本監(jiān)管在銀行監(jiān)管中的重要地位,資本監(jiān)管是否有效將影響到商業(yè)銀行安全經營和宏觀經濟穩(wěn)定。經過幾次金融危機的洗禮,資本監(jiān)管取得了長足的發(fā)展。然而,商業(yè)銀行處于不斷創(chuàng)新和發(fā)展中,同樣商業(yè)銀行監(jiān)管也需要不斷地改進,以適應商業(yè)銀行的發(fā)展。2008年次貸危機的爆發(fā)使金融監(jiān)管受到了普遍質疑,商業(yè)銀行資本監(jiān)管再一次被推到風口浪尖,為什么資本監(jiān)管沒有讓銀行經營足夠穩(wěn)健?我國金融體系的相對封閉,使我們金融機構暫時躲過這場災難。但是隨著我國金融日益開放,如果下一次危機來臨,我國資本監(jiān)管能否幫助商業(yè)銀行有效抵御風險,保障經濟平穩(wěn)運行呢?本文遵循從理論到實踐的研究路徑。本文從理論上分析實施商業(yè)銀行資本監(jiān)管的必要性,找出資本監(jiān)管有效性評價的理論依據。從實踐上回顧了國外和我國商業(yè)銀行資本監(jiān)管發(fā)展的各個階段。國外資本監(jiān)管主要經歷了主觀資本監(jiān)管、客觀資本監(jiān)管、《巴塞爾資本協(xié)議》統(tǒng)一監(jiān)管和次貸危機后監(jiān)管四個階段,我國資本監(jiān)管則經... 

【文章來源】：湖南大學湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

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【學位級別】：博士

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003年一2008年我國商業(yè)銀行整體資本充足率走勢圖

和CR*分別表示資本充足率的變化、資本充足率和2003到2008年資本充足率總變化。從表中我們能夠發(fā)現(xiàn)我國商業(yè)銀行在面臨資本監(jiān)管壓力時所表現(xiàn)出來一些特點‘-1.不同類型商業(yè)銀行的資本充足水平不同從2004年開始實行資本監(jiān)管到2008年底，我國的主要商業(yè)銀行資本充足率均出現(xiàn)了不同程度的增長。并且，截止到2008年12月31日，這些商業(yè)銀行資充足率均在8%以上。不過我們發(fā)現(xiàn)不同層次的商業(yè)銀行平均資本充足水平不樣，其中區(qū)域性商業(yè)銀行資本充足水平最高，資本充足率基本都在15%以上，有商業(yè)銀行次之，資本充足率基本在10%到15%之間，而全國性股份制商業(yè)銀行最低，資本充足率大概在10%左右。2.不同類型商業(yè)銀行資本充足率變化不同從2004年資本監(jiān)管開始到2008年底，我國已經實行資本監(jiān)管5年了，在這5年里，這些商業(yè)銀行資本充足率均出現(xiàn)了不同程度的增長，但是，我們發(fā)現(xiàn)不同層次的商業(yè)銀行資本充足率增長幅度不一樣。

在資本充足率的方程中，尸CAA和尸CAU分別表示資本監(jiān)管壓力對達標商業(yè)銀行和非達標商業(yè)銀行資本充足率和風險的影響;用尸CAA‘CA尺卜，和尸CAU‘CA凡卜，表示資本充足率調整的速度。圖5.1和圖5.2分別表示監(jiān)管壓力和資本充足率調整速度。對于商業(yè)銀行感受的資本監(jiān)管壓力。從圖5.1來看，不管是資本充足率達標銀行還是資本充足率未達標銀行均感受到了較大的資本壓力。資本充足率達標銀行感受到的壓力從2003年至2007年，年年遞增，不過在2008年卻有所下降。資本充足率未達標銀行感受到的壓力從2003年至2006年呈上升態(tài)勢，但在2007年急劇下降，2008年有所回升。資本充足率未達標銀行在2003年至2005年感受到的資本監(jiān)管壓力均大于資本充足率達標的銀行，而在2006年后其感受到的資本監(jiān)管壓力反而小于資本充足率達標的銀行。

【參考文獻】：
期刊論文
[1]資本監(jiān)管對我國銀行業(yè)市場競爭度的影響研究[J]. 武次冰.  海南金融. 2010(04)
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[7]商業(yè)銀行資本監(jiān)管制度改革（一）:修補新資本協(xié)議漏洞 擴大資本覆蓋風險范圍[J]. 中國銀監(jiān)會課題組,王兆星,韓明智,王勝邦.  中國金融. 2010(01)
[8]歐盟的金融監(jiān)管改革[J]. 湯柳,尹振濤.  中國金融. 2009(17)
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博士論文
[1]銀行資本監(jiān)管績效研究[D]. 尚靜.河海大學 2004

碩士論文
[1]《新資本協(xié)議》框架下的我國商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)管研究[D]. 馬紅磊.山東大學 2005
[2]資本充足性管制與我國商業(yè)銀行監(jiān)管研究[D]. 陳藝云.暨南大學 2004



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