本文通過CoES模型,測度了16家中國上市銀行系統(tǒng)風險貢獻度大小,并通過面板回歸對影響系統(tǒng)風險貢獻度的因素進行分析。研究表明:國有大型商業(yè)銀行的系統(tǒng)重要性普遍高于股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行,中國工商銀行的系統(tǒng)重要性在所有商業(yè)銀行中最高,中信銀行系統(tǒng)重要性位列股份制銀行之首,城商行中則是北京銀行的系統(tǒng)重要性最強;廣義貨幣增長率、對外投資依存度、期限利差、市值規(guī)模、權益乘數、資本充足率、總資產收益率、不良貸款率均會顯著影響系統(tǒng)風險貢獻度大小。 

【文章來源】：海南金融. 2019,(12)

【文章頁數】：13 頁

【部分圖文】：

各大銀行ΔCoESL變化情況


本文編號：2994462