本文通過CoES模型,測(cè)度了16家中國(guó)上市銀行系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)度大小,并通過面板回歸對(duì)影響系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)度的因素進(jìn)行分析。研究表明:國(guó)有大型商業(yè)銀行的系統(tǒng)重要性普遍高于股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行,中國(guó)工商銀行的系統(tǒng)重要性在所有商業(yè)銀行中最高,中信銀行系統(tǒng)重要性位列股份制銀行之首,城商行中則是北京銀行的系統(tǒng)重要性最強(qiáng);廣義貨幣增長(zhǎng)率、對(duì)外投資依存度、期限利差、市值規(guī)模、權(quán)益乘數(shù)、資本充足率、總資產(chǎn)收益率、不良貸款率均會(huì)顯著影響系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)度大小。 

【文章來源】：海南金融. 2019,(12)

【文章頁數(shù)】：13 頁

【部分圖文】：

各大銀行ΔCoESL變化情況


本文編號(hào)：2994462