發(fā)布時間：2021-01-20 00:50

　　利率作為金融市場中最基本的經(jīng)濟(jì)變量之一,一直是金融研究的重點,尤其是對短期利率行為的描述和預(yù)測更是目前研究的熱點問題。在我國,銀行間同業(yè)拆借市場是當(dāng)前的貨幣體系的重要構(gòu)成之一,是最早實現(xiàn)了利率市場化的市場,該市場中交易的各品種利率被稱為中國銀行間同業(yè)拆借利率（CHIBOR）。CHIBOR對貨幣資金的供求狀況反映有效而且靈敏,各利率期限結(jié)構(gòu)已漸近合理,可作為我國貨幣市場的基準(zhǔn)利率。對CHIBOR未來波動趨勢的研究,有助于我國各商業(yè)銀行和金融機(jī)構(gòu)及時調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),正確控制和管理利率風(fēng)險；同時也有助于中央銀行準(zhǔn)確判斷金融市場未來變化趨勢,及早采取相應(yīng)措施引導(dǎo)利率走勢,使貨幣政策得以有效運行。在利率預(yù)測研究上,國外起步很早,到上世紀(jì)八十年代,一批更優(yōu)秀的理論方法,如小波分析、混沌理論等,在金融時間序列變化趨勢研究中得到了迅速的發(fā)展,并且取得了一些具有開拓意義的研究成果。但在我國,利率的預(yù)測工具和方法從理論到實踐上還存在很大的缺陷和不足。因此,研究和探討CHIBOR的預(yù)測有著十分重要的實際意義。本文對中國銀行間同業(yè)拆借利率時間序列進(jìn)行了分析和檢驗,針對其有代表性指標(biāo)結(jié)合了小波理論、混沌理論建... 

【文章來源】：東北大學(xué)遼寧省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：81 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

正弦波Fig.?.}S加GW8VG

2.3.2.1小波變換的原理小波是定義在有限間隔而且其平均值為零的一種函數(shù)，它的波形如圖2.2、2.3所示。圖2.2是大家所熟悉的正弦波，圖2.3是從許多使用比較廣泛的小波中選出的幾種一維小波。在圖2.3所示的小波中，縮放函數(shù)和小波函數(shù)的名稱大多數(shù)是以開發(fā)者的名字命名的，例如Morlet小波函數(shù)是Grossmarm和Morlet在1984年開發(fā)的[5’]，db6縮放函數(shù)和db6小波函數(shù)是Daubechies開發(fā)的幾種小波之一，Meyer縮放函數(shù)和Meyer小波函數(shù)是Meye:開發(fā)的[52]。但也有不少例外，例如Sym6縮放函數(shù)和Sym6小波函數(shù)則是symlcts的簡寫，是Daubechies提議開發(fā)的幾種對稱小波之一，。oifZ縮放函數(shù)和coifZ小波函數(shù)是Daubeehies應(yīng)R.Coifman的請求而開發(fā)的幾種小波之一。與圖2.2相比

文第2章CHIBOR、時間序列、小波及混沌的相關(guān)理論綜述凡是能夠用傅立葉分析的函數(shù)都可以用小波分析，因此小波變換也可以理解為用經(jīng)過縮放和平移的一系列函數(shù)代替傅立葉變換的正弦波。仔細(xì)觀察圖2.4所示的正弦波和小波可發(fā)現(xiàn)，用不規(guī)則的小波分析變化激烈的信號也許比用平滑的正弦波更有效，或者說對信號的基本特性描述得更好�！產(chǎn))正孩彼(b)小彼(西10)圖2.4傅立葉分析與小波分析使用的基函數(shù) Fig.2.4Basisft川 etionforFourieranalysisandWaveletAnalysis數(shù)學(xué)上傅立葉分析的過程實際上是用傅立葉變換表示F(。)一f了(，)e一，“dt (2.35)這個式子的含義就是:傅立葉變換是信號f(t)與復(fù)數(shù)指數(shù)。一j研(e一j四=eos田 r+sino，t) (2.36)之積在信號存在的整個期間里求和。傅立葉變換的結(jié)果是傅立葉系數(shù)F(。)，它是頻率域的函數(shù)。同樣，連續(xù)小波變換 (continuouswavelettransform

【參考文獻(xiàn)】：
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博士論文
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碩士論文
[1]基于小波分析和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的金融時間序列預(yù)測研究[D]. 鄭紀(jì)安.廈門大學(xué) 2009
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