發(fā)布時(shí)間：2020-12-28 03:40

　　2008年金融危機(jī)以來世界各國(guó)對(duì)于金融體系風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注持續(xù)上升。銀行是我國(guó)最重要的金融機(jī)構(gòu),降低商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)有助于維護(hù)我國(guó)整個(gè)金融體系的穩(wěn)定。然而,金融體系的穩(wěn)定不僅要依靠外部的監(jiān)管,更深深地依賴于一國(guó)內(nèi)生經(jīng)濟(jì)環(huán)境。伴隨著經(jīng)濟(jì)過去40年高速增長(zhǎng),我國(guó)的收入分配差距問題逐漸突出,收入分配是一國(guó)經(jīng)濟(jì)的內(nèi)生問題,其顯著地影響一國(guó)經(jīng)濟(jì);另一方面,隨著我國(guó)商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)的發(fā)展以及居民消費(fèi)、儲(chǔ)蓄觀念的轉(zhuǎn)變,居民杠桿率在過去十年也得到了快速增長(zhǎng),在我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)逐漸趨緩的當(dāng)下,居民債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)問題更需要引起重視。因此,研究收入分配的變動(dòng)及居民債務(wù)對(duì)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的影響對(duì)于降低銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等具有重大的理論及實(shí)踐意義。本文通過理論與實(shí)證分析相結(jié)合的研究方法,首先就當(dāng)前收入分配問題、收入分配與居民負(fù)債行為、商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量的影響因素等相關(guān)研究進(jìn)行了梳理與回顧,其次分析了居民杠桿率對(duì)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的影響機(jī)制,并通過構(gòu)建簡(jiǎn)單的二元兩期收入分配模型推導(dǎo)分析了收入分配差距的擴(kuò)大對(duì)居民債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的影響,研究了收入分配差距的變化對(duì)居民杠桿率的影響,進(jìn)而提出三個(gè)假設(shè)。并依據(jù)假設(shè)構(gòu)建三種個(gè)體固定效應(yīng)模型,分別對(duì)以上三種... 

【文章來源】：蘭州大學(xué)甘肅省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：46 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

研究框架圖

蘭州大學(xué)碩士學(xué)位論文居民債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、收入分配差距對(duì)銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量的影響研究16圖3-4洛倫茲曲線（2）基尼系數(shù)Gini系數(shù)由意大利經(jīng)濟(jì)學(xué)家基尼（CorradoGini，1884-1965）于20世紀(jì)初基于洛倫茲曲線提出，用量化指標(biāo)來反映社會(huì)收入不平等狀況，具體測(cè)算方式為用洛倫茲曲線圖中的收入不平等面積A比完全不平等面積A+B得到，即gini=A/(A+B)。該值的取值范圍為0~1，當(dāng)洛倫茲曲線與45度線重合時(shí)，說明任何相同數(shù)量的不同收入階層的總收入均相等，社會(huì)的收入達(dá)到了絕對(duì)的平等時(shí)，gini系數(shù)為0，而當(dāng)洛倫茲曲線曲度達(dá)到最大時(shí)，說明社會(huì)收入達(dá)到了最大的不平等，此時(shí)gini系數(shù)為1。2.熵指數(shù)法測(cè)定熵為熱力學(xué)中表征物質(zhì)狀態(tài)的參量之一，最早由克勞修斯（T.Clausius）與1854年提出，用以表征體系的混亂程度，后又被應(yīng)用于概率統(tǒng)計(jì)學(xué)中，用以描述隨機(jī)現(xiàn)象的不確定性。熵指數(shù)測(cè)定收入差距的方法主要為泰爾指數(shù)（Theilindex），泰爾指數(shù)是利用信息理論的熵理論來度量收入差距的一種常用方法，由荷蘭經(jīng)濟(jì)學(xué)家泰爾（Theil，1967）提出。泰爾指數(shù)的計(jì)算公式為：T=logNE(U)（3-1）其中，N為收入的分組情況，E(U)是對(duì)收入分配差距的一種度量，其計(jì)算公式為：E(U)=Σlog(1)（3-2）其中，Ui為屬于第i單位的收入份額。E(U)的值隨著收入越平均而越高，當(dāng)處于絕對(duì)平均是達(dá)到最大的logN，而當(dāng)收入差距越大，E(U)值越小，當(dāng)收入處于絕對(duì)不平等狀態(tài)時(shí)，E(U)為0，對(duì)應(yīng)的Theil為1。3.收入份額比例法

蘭州大學(xué)碩士學(xué)位論文居民債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、收入分配差距對(duì)銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量的影響研究19因此，共存在三種情況，如下圖所示：圖3-5居民收入分化的三種情形其中，Y*表示使得居民信貸償還能力恰好等于當(dāng)期所需償還貸款額所對(duì)應(yīng)的人均收入值，因此，情形1所反映的是居民在信貸償還能力大于各期還款額的條件下進(jìn)行借貸，情形2反映居民在信貸償還力恰好等于各期還款額的條件下進(jìn)行的借貸，情形3反映了居民在信貸償還力低于各期還款額條件下進(jìn)行借貸。在不同情形下，收入分配差距所帶來的個(gè)人信貸違約率有所不同。在情形1下，隨著收入分配差距的擴(kuò)大，在Y1>Y*的時(shí)候，居民債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)為0，直到低收入群體的人均可支配收入低于Y*時(shí)，高收入群體信貸違約風(fēng)險(xiǎn)依然為0，而低收入群體的信貸違約風(fēng)險(xiǎn)開始增加，直到低收入群體的收入小于等于其基本生活線水平時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到最大，違約率達(dá)到最大的r。圖3-6三種情形下銀行違約率的變化在情形2下，隨著收入分配差距的擴(kuò)大，低收入群體從一開始就出現(xiàn)違約情況，并且隨著收入的不斷下降，其違約率逐漸增加，而高收入群體違約率則始終為0。在情形3下，假設(shè)居民的邊際還款能力隨著收入的增加而增加，因此初始階段，收入分配差距的擴(kuò)大會(huì)導(dǎo)致低收入群體的違約率上升和高收入群體違約率的

【參考文獻(xiàn)】：
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