發(fā)布時(shí)間：2020-12-25 20:46

　　隨著我國國際貿(mào)易的發(fā)展,存在外匯風(fēng)險(xiǎn)暴露的企業(yè)越來越多,外匯風(fēng)險(xiǎn)暴露頭寸也越來越大。而且,匯改后,由于人民幣彈性增強(qiáng),匯率波動(dòng)幅度和變動(dòng)頻率顯著加大、加快,導(dǎo)致企業(yè)的國際貿(mào)易不可避免地承受越來越大的外匯風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),諸如全球金融危機(jī)等全球性或區(qū)域性經(jīng)濟(jì)和社會(huì)問題的不斷爆發(fā),導(dǎo)致企業(yè)的國際貿(mào)易還不得不承受額外的外匯風(fēng)險(xiǎn)。面對(duì)雙重外匯風(fēng)險(xiǎn),我國企業(yè)規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)卻十分被動(dòng),成本也很高,外匯風(fēng)險(xiǎn)管理狀況不容樂觀。近年來,企業(yè)國際貿(mào)易外匯風(fēng)險(xiǎn)及其管理問題受到越來越多學(xué)者的關(guān)注,主要涉及有外匯風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、外匯風(fēng)險(xiǎn)度量和外匯風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略等。然而,總的說來,目前對(duì)企業(yè)國際貿(mào)易外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的研究,從整體的角度,以系統(tǒng)的分析方法來進(jìn)行研究的還很少,也不完善;對(duì)外匯風(fēng)險(xiǎn)度量的研究更多的是借鑒金融風(fēng)險(xiǎn)度量方法進(jìn)行應(yīng)用研究,具體結(jié)合我國企業(yè)國際貿(mào)易面臨的浮動(dòng)匯率制度下、各種突發(fā)事件不斷爆發(fā)等實(shí)際現(xiàn)狀的應(yīng)用和更為深入的理論探討較為匱乏。為此,本文借鑒國內(nèi)外現(xiàn)有外匯風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)度量理論研究最新成果,結(jié)合我國企業(yè)國際貿(mào)易外匯風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀,用系統(tǒng)論的分析方法構(gòu)建企業(yè)國際貿(mào)易外匯風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。在些基礎(chǔ)上,將研究重點(diǎn)放在外匯... 

【文章來源】：重慶大學(xué)重慶市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：135 頁

【學(xué)位級(jí)別】：博士

【文章目錄】：
中文摘要
英文摘要
1 緒論
    1.1 研究背景和意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 相關(guān)概念界定
        1.2.1 國際貿(mào)易
        1.2.2 外匯風(fēng)險(xiǎn)
        1.2.3 雙重風(fēng)險(xiǎn)
        1.2.4 魯棒優(yōu)化
    1.3 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        1.3.1 企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別研究綜述
        1.3.2 外匯風(fēng)險(xiǎn)度量研究綜述
        1.3.3 外匯風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避研究綜述
        1.3.4 魯棒優(yōu)化研究綜述
        1.3.5 已有研究簡評(píng)
    1.4 研究內(nèi)容
    1.5 研究方法和技術(shù)路線
        1.5.1 研究方法
        1.5.2 研究技術(shù)路線
    1.6 研究創(chuàng)新
2 我國企業(yè)國際貿(mào)易外匯風(fēng)險(xiǎn)及其管理現(xiàn)狀分析
    2.1 我國的國際貿(mào)易發(fā)展情況分析
    2.2 匯改后主要匯率走勢(shì)分析
    2.3 突發(fā)事件分析
    2.4 企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀分析
        2.4.1 內(nèi)部因素分析
        2.4.2 外部因素分析
    2.5 本章小結(jié)
3 國際貿(mào)易外匯風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)研究
    3.1 外匯風(fēng)險(xiǎn)及其影響要素分析
        3.1.1 外匯風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵及種類
        3.1.2 外匯風(fēng)險(xiǎn)影響要素
    3.2 外匯風(fēng)險(xiǎn)管理及其管理程序
        3.2.1 外匯風(fēng)險(xiǎn)管理原則
        3.2.2 外匯風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略
        3.2.3 外匯風(fēng)險(xiǎn)管理程序
    3.3 外匯風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)及其構(gòu)成要素分析
        3.3.1 外匯風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的含義
        3.3.2 外匯風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成要素
        3.3.3 各要素相互關(guān)系
    3.4 國際貿(mào)易外匯風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的構(gòu)建
        3.4.1 構(gòu)建外匯風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)應(yīng)考慮的因素
        3.4.2 外匯風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)
    3.5 本章小結(jié)
4 雙重風(fēng)險(xiǎn)下的國際貿(mào)易外匯風(fēng)險(xiǎn)度量研究
    4.1 引言
    4.2 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法
        4.2.1 CVaR 方法
        4.2.2 WCVaR 方法
    4.3 外匯風(fēng)險(xiǎn)魯棒優(yōu)化度量模型構(gòu)建
    4.4 算例分析
        4.4.1 樣本數(shù)據(jù)的選擇和處理
        4.4.2 數(shù)據(jù)計(jì)算
        4.4.3 計(jì)算結(jié)果分析
    4.5 本章小結(jié)
5 基于相對(duì)魯棒優(yōu)化的外匯風(fēng)險(xiǎn)度量研究
    5.1 引言
    5.2 魯棒優(yōu)化與RCVaR 原理
        5.2.1 魯棒優(yōu)化原理
        5.2.2 RCVaR 原理
    5.3 基于RCVaR 的外匯風(fēng)險(xiǎn)度量模型構(gòu)建
    5.4 算例分析
        5.4.1 樣本數(shù)據(jù)的選擇和處理
        5.4.2 數(shù)據(jù)計(jì)算
        5.4.3 計(jì)算結(jié)果分析
    5.5 本章小結(jié)
6 國際貿(mào)易外匯風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避研究
    6.1 引言
    6.2 外匯風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避戰(zhàn)略和規(guī)避策略分析
        6.2.1 規(guī)避戰(zhàn)略
        6.2.2 規(guī)避策略
        6.2.3 規(guī)避策略評(píng)價(jià)
    6.3 規(guī)避算例分析
        6.3.1 數(shù)據(jù)計(jì)算
        6.3.2 計(jì)算結(jié)果分析
    6.4 規(guī)避策略與外匯風(fēng)險(xiǎn)分?jǐn)偡治?br>        6.4.1 模型構(gòu)建
        6.4.2 模型分析
    6.5 企業(yè)規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)的建議
    6.6 本章小結(jié)
7 結(jié)論與展望
    7.1 主要結(jié)論
    7.2 研究展望
致謝
參考文獻(xiàn)
附錄
    A. 攻讀博士學(xué)位期間所發(fā)表的論文
    B. 攻讀博士學(xué)位期間參加的科研項(xiàng)目


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]外匯風(fēng)險(xiǎn)暴露的度量:方法及其演進(jìn)評(píng)述[J]. 倪慶東.  統(tǒng)計(jì)與決策. 2009(21)
[2]模型不確定性條件下穩(wěn)健投資行為與資產(chǎn)定價(jià)[J]. 高金窯,李仲飛.  系統(tǒng)工程學(xué)報(bào). 2009(05)
[3]基于WCVaR風(fēng)險(xiǎn)控制的投資組合[J]. 高建偉,邊念怡.  系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐. 2009(05)
[4]基于CVaR風(fēng)險(xiǎn)度量和VaR風(fēng)險(xiǎn)控制的貸款組合優(yōu)化模型[J]. 遲國泰,王際科,齊菲.  預(yù)測(cè). 2009(02)
[5]基于魯棒優(yōu)化的投資組合模型在投資基金中的應(yīng)用[J]. 高瑩,李超君,唐詩源.  東北大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2009(02)
[6]基于多目標(biāo)條件風(fēng)險(xiǎn)值模型的房地產(chǎn)組合投資研究[J]. 孟志青,蔣敏,虞曉芬.  湘潭大學(xué)自然科學(xué)學(xué)報(bào). 2008(04)
[7]不確定市場(chǎng)條件下的穩(wěn)健最優(yōu)投資組合[J]. 王元英,葉中行.  運(yùn)籌學(xué)學(xué)報(bào). 2007(04)
[8]基于動(dòng)態(tài)CVaR模型的房地產(chǎn)組合投資的風(fēng)險(xiǎn)度量與控制策略[J]. 孟志青,虞曉芬,蔣敏,高輝.  系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐. 2007(09)
[9]如何應(yīng)對(duì)匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)[J]. 關(guān)松濤.  國際融資. 2007(06)
[10]基于CVaR方法的房地產(chǎn)組合投資最優(yōu)化模型研究[J]. 榮喜民,孫維偉.  經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué). 2007(02)

博士論文
[1]不確定條件下的企業(yè)國際貿(mào)易匯率風(fēng)險(xiǎn)度量與規(guī)避研究[D]. 謝非.重慶大學(xué) 2009

碩士論文
[1]最壞情況下的CVaR分析及其在電力資產(chǎn)分配中的應(yīng)用[D]. 劉青.長沙理工大學(xué) 2009
[2]我國企業(yè)的匯率風(fēng)險(xiǎn)及運(yùn)作性對(duì)沖研究[D]. 付甜杰.廣東外語外貿(mào)大學(xué) 2008
[3]基于CVaR約束和魯棒方法的房地產(chǎn)組合投資研究[D]. 徐暢.天津大學(xué) 2008
[4]多期證券投資組合及其魯棒模型研究[D]. 鄧琳.天津大學(xué) 2008
[5]試論我國涉外企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理[D]. 葉瑞芳.東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 2007
[6]構(gòu)建中國企業(yè)的外匯風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)[D]. 金鍇鈺.上海外國語大學(xué) 2006
[7]基于VaR方法論我國企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D]. 林劍.山東大學(xué) 2006
[8]對(duì)我國企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)暴露的實(shí)證研究[D]. 何曉.武漢大學(xué) 2005



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