自2006年以來(lái),房?jī)r(jià)一直處于高位運(yùn)行,同時(shí),隨著國(guó)家四萬(wàn)億的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃的實(shí)施,大量的資金進(jìn)入了房地產(chǎn)市場(chǎng),本文正是在這個(gè)現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)上主要分析房地產(chǎn)信貸波動(dòng)和房?jī)r(jià)波動(dòng)的關(guān)系,利用誤差修正模型分析信貸在短期和長(zhǎng)期對(duì)房?jī)r(jià)的影響大小,在此基礎(chǔ)上使用VAR模型具體分析二者的因果關(guān)系,以及量化影響的程度,并得出相應(yīng)的結(jié)論。 

【文章來(lái)源】：金融經(jīng)濟(jì). 2009年24期

【文章頁(yè)數(shù)】：3 頁(yè)

【文章目錄】：
一 、房地產(chǎn)信貸波動(dòng)與房?jī)r(jià)波動(dòng)相互關(guān)系概述
    （一） 銀行信貸加速房?jī)r(jià)上漲的機(jī)制分析
    （二） 銀行信貸加速房?jī)r(jià)下跌的機(jī)制分析
二、 房地產(chǎn)信貸波動(dòng)與房?jī)r(jià)波動(dòng)相互關(guān)系分析的理論模型及實(shí)證
    （一） 指標(biāo)、數(shù)據(jù)的選擇
    （二） 銀行房地產(chǎn)信貸與房?jī)r(jià)關(guān)系的實(shí)證分析
        1、模型設(shè)定
        2、誤差修正模型 （ECM）
            2.1序列平穩(wěn)性檢驗(yàn)
            2.2協(xié)整檢驗(yàn)
            2.3誤差修正模型 （ECM）
        3、VAR模型
            3.1 VAR模型簡(jiǎn)介
            3.2 模型的建立及分析
                3.2.1模型滯后階數(shù)的確定
                3.2.2模型的建立
                3.2.3 格蘭杰 （Granger） 因果檢驗(yàn)
                3.2.4脈沖響應(yīng)函數(shù)
                3.2.5 方差分解
    （三） 結(jié)論


【參考文獻(xiàn)】：
碩士論文
[1]銀行信貸行為對(duì)房地產(chǎn)泡沫的影響[D]. 江彤.廈門(mén)大學(xué) 2007
[2]房地產(chǎn)信貸波動(dòng)與房地產(chǎn)業(yè)波動(dòng)的關(guān)系研究[D]. 劉俊.武漢大學(xué) 2004



本文編號(hào)：2928549