統(tǒng)計方法在研究股票收益問題中的應用
【文章目錄】:
1 文獻綜述
2 數(shù)據(jù)選取
3 研究方法
3.1 基本假設
3.2 模型構(gòu)建
4 實證結(jié)果
5 研究結(jié)論
【相似文獻】
相關期刊論文 前10條
1 肖才林;;我國股票收益與通貨膨脹關系的實證分析[J];科技創(chuàng)業(yè)月刊;2006年05期
2 謝娜;曾勇;;宏觀信息對中國股票收益的影響[J];電子科技大學學報;2007年01期
3 邵明亭;王軍;;用選舉模型模擬股票收益過程的寬尾現(xiàn)象[J];北京交通大學學報;2006年03期
4 林建浩;王美今;;通貨膨脹與股票收益的關系研究——基于具有財務杠桿與貨幣效用的資產(chǎn)定價模型[J];金融研究;2011年09期
5 李捷瑜;;股票收益與交易量的動態(tài)關系研究來自不同估計方法的證據(jù)[J];南方經(jīng)濟;2006年01期
6 王慶石;朱天星;郭多祚;;中國股市大公司股票與小公司股票收益關系的實證研究[J];數(shù)學的實踐與認識;2006年11期
7 張崢;歐陽紅兵;劉力;;股價前期高點、投資者行為與股票收益——中國股票市場的經(jīng)驗研究[J];金融研究;2005年12期
8 雷奧;田益祥;;上市公司股票收益波動風險溢出空間效應研究——基于四川省CoVaR及空間計量模型實證分析[J];區(qū)域金融研究;2019年01期
9 肖才林;;股票收益與通貨膨脹關系的探討[J];中國物價;2006年02期
10 陳科;董新春;;中國股市SEO后股票收益及公司業(yè)績的雙重長期弱勢表現(xiàn)[J];商業(yè)研究;2006年05期
相關博士學位論文 前1條
1 梁超;量化投資模型適應性研究[D];中央財經(jīng)大學;2016年
相關碩士學位論文 前7條
1 張昱;用向量自回歸和方差分解研究股票收益波動的影響因素[D];重慶大學;2005年
2 潘玲玲;基于非線性模型的股票收益和通貨膨脹關系實證研究[D];浙江工商大學;2008年
3 楊莎莉;機構(gòu)投資者與股票收益時間可預測性[D];廈門大學;2008年
4 朱天星;中國股市大公司股票與小公司股票收益關系的實證研究[D];東北財經(jīng)大學;2005年
5 于珊;非線性模型在我國股市與經(jīng)濟關聯(lián)性研究中的應用[D];長春工業(yè)大學;2011年
6 唐安平;盈余質(zhì)量對股票收益的影響研究[D];湖南大學;2005年
7 史玉文;實際股票收益率與通貨膨脹關系研究[D];南京農(nóng)業(yè)大學;2006年
本文編號:2891870
本文鏈接:http://sikaile.net/guanlilunwen/huobilw/2891870.html