本文關(guān)鍵詞：基于混頻數(shù)據(jù)模型對(duì)通貨膨脹與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)影響的實(shí)證研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：通貨膨脹與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)間的影響效應(yīng)是宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與研究中的重要論題。凱恩斯最早對(duì)此相互關(guān)系進(jìn)行了探討，并認(rèn)為通貨膨脹與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)存在正相關(guān)關(guān)系。但隨后許多學(xué)者基于不同的經(jīng)濟(jì)事實(shí)，又提出了通貨膨脹與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)負(fù)相關(guān)與不相關(guān)的觀點(diǎn)。目前，理論界對(duì)兩者關(guān)系觀點(diǎn)尚不統(tǒng)一。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略調(diào)整的不斷深入，穩(wěn)定物價(jià)水平和保持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)成為當(dāng)今中國(guó)面臨的頭等大事，兩者的關(guān)系也再次成為研究的熱點(diǎn)。綜合上述情形，本文對(duì)兩者關(guān)系進(jìn)行研究具有一定理論與現(xiàn)實(shí)意義。 本文將致力于研究通貨膨脹和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間的相互關(guān)系，探討兩者間是否存在顯著的影響效應(yīng)，以及效應(yīng)方向與程度如何。由于Granger因果關(guān)系分析和向量自回歸VAR模型回歸是此類問(wèn)題最基本的兩種研究方法，故此本文在回顧中外研究文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上，基于季度數(shù)據(jù)，選取了實(shí)際GDP同比增長(zhǎng)率、價(jià)格指數(shù)CPI和PPI同比增長(zhǎng)率以及廣義M2同比增長(zhǎng)率作為研究指標(biāo)，采用上述兩種研究方法，初步判斷了通脹與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)間存在的相互效應(yīng)關(guān)系。其中，Granger因果關(guān)系結(jié)果顯示通貨膨脹可以Granger解釋經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，而經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)長(zhǎng)期意義上的通脹解釋能力有限。VAR模型的脈沖響應(yīng)函數(shù)則表現(xiàn)為兩者間存在相互影響的關(guān)系，具體的效應(yīng)方向要根據(jù)變量指標(biāo)所受沖擊的大小而定。 在上述實(shí)證過(guò)程中，通貨膨脹的三個(gè)指標(biāo)均為月度數(shù)據(jù)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)指標(biāo)是季度數(shù)據(jù)，兩者頻率不同，而傳統(tǒng)方法要求一致的數(shù)據(jù)頻率，我們就需要舍棄一些高頻數(shù)據(jù)信息。為避免信息的損失，充分使用可觀測(cè)到數(shù)據(jù)，我們基于貝葉斯計(jì)量方法，引入混頻數(shù)據(jù)向量自回歸模型(MF-VAR)，深入研究全信息形式下現(xiàn)實(shí)通脹與現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響效應(yīng)。這同時(shí)也是此文與相關(guān)文獻(xiàn)研究中的差異與改變之處。經(jīng)過(guò)與同頻數(shù)據(jù)下VAR模型的比較，MF-VAR混頻模型估計(jì)效果更優(yōu)。在新模型下，，實(shí)證結(jié)果表明通貨膨脹與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)只有單向效應(yīng)，也即通貨膨脹會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)起到促進(jìn)作用，這與近期中國(guó)通脹拉動(dòng)式經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)增加的背景相符；相比之下，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)通貨膨脹的影響效應(yīng)反而非常微弱，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不是通貨膨脹的首要解釋原因，廣義貨幣供給量M2對(duì)CPI和PPI增長(zhǎng)率的沖擊影響比經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)因素更顯著。 基于實(shí)證研究結(jié)果，我們從三個(gè)方面對(duì)研究方法與結(jié)果進(jìn)行了總結(jié)與思考。首先，使用混頻數(shù)據(jù)的MF-VAR模型的估計(jì)效果要好于普通同頻VAR模型。這主要體現(xiàn)于更小的后驗(yàn)方差以及后驗(yàn)方差減小帶來(lái)的脈沖響應(yīng)函數(shù)估計(jì)準(zhǔn)確性的提高。在這一較優(yōu)模型的基礎(chǔ)上，結(jié)合不同分析結(jié)果，提出關(guān)于通貨膨脹與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)上的政策建議，包括如何使用通貨膨脹政策促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速率增加和從經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速率外因素解釋通貨膨脹現(xiàn)象。最后是對(duì)此類研究存在問(wèn)題的思考，同時(shí)本文給出了三個(gè)解決方法與思路：首先，更加充分地利用信息；其次，采用更準(zhǔn)確的估計(jì)方法；最后，我們應(yīng)引入切合實(shí)際的數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型作為實(shí)證研究的基礎(chǔ)。
【關(guān)鍵詞】：通貨膨脹 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng) 向量自回歸 混頻數(shù)據(jù) 貝葉斯估計(jì)
【學(xué)位授予單位】：吉林大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號(hào)】：F224;F822.5;F124
【目錄】：

• 摘要4-6
• Abstract6-9
• 第1章 緒論9-22
• 1.1 研究背景和研究意義9-11
• 1.2 主要研究?jī)?nèi)容11
• 1.3 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀和文獻(xiàn)綜述11-20
• 1.3.1 通貨膨脹與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)研究現(xiàn)狀和文獻(xiàn)綜述12-17
• 1.3.2 混頻數(shù)據(jù)研究現(xiàn)狀和文獻(xiàn)綜述17-20
• 1.4 論文結(jié)構(gòu)安排20-22
• 第2章 模型計(jì)量方法與變量選擇22-33
• 2.1 VAR 模型22-26
• 2.2 MF-VAR 模型26-30
• 2.3 變量選取30-33
• 第3章 基于 VAR 模型的實(shí)證研究33-42
• 3.1 數(shù)據(jù)選取、處理與分析33-36
• 3.2 實(shí)證分析36-41
• 3.2.1 VAR 模型36-38
• 3.2.2 脈沖響應(yīng)函數(shù)38-41
• 3.3 本章小結(jié)41-42
• 第4章 基于 MF-VAR 模型的實(shí)證研究42-52
• 4.1 數(shù)據(jù)選取與處理42-43
• 4.2 實(shí)證分析43-50
• 4.2.1 MF-VAR 模型及初始設(shè)定43-44
• 4.2.2 MF-VAR 與 VAR 比較分析44-48
• 4.2.3 脈沖響應(yīng)函數(shù)48-50
• 4.3 本章小結(jié)50-52
• 結(jié)論52-54
• 參考文獻(xiàn)54-58
• 致謝58

【引證文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 張小斐;薛瑞;張煒;;山東省城鄉(xiāng)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率的變參數(shù)分析[J];經(jīng)濟(jì)與管理評(píng)論;2013年04期

  本文關(guān)鍵詞：基于混頻數(shù)據(jù)模型對(duì)通貨膨脹與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)影響的實(shí)證研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：288867