【摘要】：金融證券市場的最優(yōu)化投資理論也就是對在多樣化的市場環(huán)境中如何做出最優(yōu)化投資決策的問題進行探討,實現(xiàn)收益的最大化。在以往的相關(guān)研究中,雖然也對組合投資的內(nèi)容進行了簡單說明,然而依然有問題存在,比如均值-方差的投資組合體系往往只適用于相對穩(wěn)定的金融市場中,參考的價值也是十分有限的�；诖�,本文對最優(yōu)化組合的模型進行了深入探討與分析。
【文章目錄】：
一、研究的背景
二、最優(yōu)投資組合的構(gòu)建過程
三、最優(yōu)投資組合的管理要求
四、M-V投資組合模型的類型
    （一）單階段的M-V投資組合模型
    （二）雙階段的M-V投資組合模型
五、最優(yōu)投資組合模型的選擇
    （一）確定時域的M-V最優(yōu)投資組合
    （二）隨即時域的M-V最優(yōu)投資組合

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本文編號：2888543