小額信貸于20世紀(jì)70年代發(fā)端于孟加拉國，旨在面向貧困人口提供金融服務(wù)，是農(nóng)村扶貧的一種有效金融工具。90年代初，我國引入小額信貸，經(jīng)過十多年的發(fā)展，已經(jīng)歷了四個階段：一是小額信貸試點的初期階段；二是小額信貸項目的擴展階段；三是全面試行推廣小額信貸階段；四是進入探索“商業(yè)性小額信貸”的全新階段。隨著我國小額信貸蓬勃發(fā)展，已經(jīng)形成了非政府組織（NGO）小額信貸、農(nóng)行/農(nóng)發(fā)行（國有銀行）開展的扶貧貼息小額信貸、農(nóng)村信用社系統(tǒng)的小額信貸、城市商業(yè)銀行和擔(dān)保公司開展的小額信貸項目、只貸不存的小額貸款公司開展的小額信貸、郵政儲蓄銀行開展的小額信貸、村鎮(zhèn)銀行小額信貸、農(nóng)村資金互助社開展的小額信貸、股份制商業(yè)銀行小額信貸等多種類型的小額信貸。小額信貸，在扶貧領(lǐng)域取得了令人矚目的成就，在解決農(nóng)戶貸款難問題、支持農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展、促進農(nóng)民增收等方面發(fā)揮了重要而積極的作用，受到了廣大農(nóng)戶的普遍歡迎。然而，我國農(nóng)村小額信貸業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展也面臨著諸多的問題，其中最為突出的難點在于小額信貸的各種風(fēng)險（比如信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、市場風(fēng)險、自然風(fēng)險、操作風(fēng)險等），直接導(dǎo)致我國農(nóng)戶小額貸款困難，農(nóng)戶小額信貸市場普遍存在低覆蓋率，難以滿足農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的需要。我國農(nóng)村小額信貸風(fēng)險能否得到有效管理和化解，不僅關(guān)系到小額信貸機構(gòu)的生存和發(fā)展以及農(nóng)戶增收的扶持資金能否得到保障，而且關(guān)系到農(nóng)村信貸市場秩序穩(wěn)定以及農(nóng)戶小額信貸今后可持續(xù)發(fā)展，最終影響到我國的社會主義新農(nóng)村建設(shè)進程。 本文從中國農(nóng)村小額信貸風(fēng)險狀況出發(fā)，以風(fēng)險管理理論為基礎(chǔ)，重點研究了中國農(nóng)村小額信貸的利率風(fēng)險及管理；從中國農(nóng)村小額信貸機構(gòu)治理結(jié)構(gòu)入手，分析其要解決的委托代理問題和內(nèi)部人控制問題，并從小額信貸機構(gòu)主體角度提出風(fēng)險管理的方法；分析小額信貸客戶信用等級評分方法及信用卡評分模型，按照評分等級進行小額信貸風(fēng)險管理；介紹國際小額信貸成功監(jiān)管方式，分析中國小額信貸機構(gòu)監(jiān)管面臨的挑戰(zhàn)，借鑒國際小額信貸機構(gòu)成功監(jiān)管經(jīng)驗，提出中國小額信貸機構(gòu)有效監(jiān)管框架；通過小額信貸風(fēng)險形成原因分析，最終提出中國農(nóng)村小額信貸風(fēng)險控制策略。論文既包括小額信貸風(fēng)險的基本理論，又包括小額信貸風(fēng)險管理的實踐探索；既有我國農(nóng)村小額信貸風(fēng)險現(xiàn)狀、類型的考察，又有小額信貸風(fēng)險形成原因的分析及采取的相應(yīng)對策；既介紹了小額信貸風(fēng)險量化的理論模型，也對中國農(nóng)村小額信貸風(fēng)險進行了實證分析；在此基礎(chǔ)上，建立與我國實際情況相符合的農(nóng)村小額信貸風(fēng)險管理體系，進一步促進中國農(nóng)村小額信貸的可持續(xù)發(fā)展。本文具體內(nèi)容的安排如下： 第一章：導(dǎo)論。闡述中國國農(nóng)村小額信貸風(fēng)險管理的選題背景、研究目的和意義、研究思路和方法以及本論文的可能創(chuàng)新之處。 第二章：小額信貸風(fēng)險管理基礎(chǔ)理論。介紹了小額信貸的相關(guān)理論基礎(chǔ)；對國內(nèi)外小額信貸風(fēng)險管理的文獻進行了較為系統(tǒng)的梳理，并對國際國內(nèi)小額信貸風(fēng)險管理理論和實踐進行介紹性評價。 第三章：中國農(nóng)村小額信貸風(fēng)險狀況及風(fēng)險管理問題。介紹了中國農(nóng)村小額信貸發(fā)展的歷史沿革和發(fā)展現(xiàn)狀；實證考察了非政府組織小額信貸機構(gòu)、農(nóng)村信用社、村鎮(zhèn)銀行、小額貸款公司開展小額信貸的具體情況及風(fēng)險狀況，分析了小額信貸機構(gòu)信貸風(fēng)險和風(fēng)險管理存在的主要問題。 第四章：中國農(nóng)村小額信貸利率分析及風(fēng)險管理。介紹了小額信貸利率機制和測算方法，重點分析了農(nóng)戶小額信貸利率的理論模型，得出結(jié)論：小額信貸機構(gòu)進行風(fēng)險控制，必須提高利率水平；通過案例分析，農(nóng)戶可以接受的利率水平在20%-30%。 第五章：中國農(nóng)村小額信貸機構(gòu)治理與風(fēng)險管理。從小額信貸機構(gòu)的治理結(jié)構(gòu)入手，分析其要解決的委托代理問題和內(nèi)部人控制問題以及治理結(jié)構(gòu)框架問題；論述了小額信貸機構(gòu)的內(nèi)部控制和內(nèi)部審計，做好小額信貸機構(gòu)的風(fēng)險管理。 第六章：中國小額信貸機構(gòu)評估與客戶信用等級評分管理。小額信貸機構(gòu)評估和客戶信用等級評分，是小額信貸機構(gòu)自身風(fēng)險管理和客戶信用風(fēng)險控制的重要前提和基礎(chǔ)。本章具體論述了小額信貸機構(gòu)評估的方法，分析小額信貸客戶信用等級評分的可行性和必要性，并通過建立信用評分卡模型和應(yīng)用，以及建立評分政策和在操作上監(jiān)督，來控制小額信貸信用風(fēng)險。 第七章：中國農(nóng)村小額信貸的有效監(jiān)管。介紹了國際小額信貸機構(gòu)監(jiān)管的原則和成功經(jīng)驗；分析了中國小額信貸機構(gòu)有效監(jiān)管框架和審慎監(jiān)管準(zhǔn)則，以及小額信貸機構(gòu)監(jiān)管面臨的挑戰(zhàn)。 第八章：中國農(nóng)村小額信貸風(fēng)險管理策略。介紹了農(nóng)村小額信貸風(fēng)險表現(xiàn)形式，并分析小額信貸風(fēng)險產(chǎn)生的原因；分析比較國內(nèi)外小額信貸風(fēng)險控制模式；最終提出中國農(nóng)村小額信貸風(fēng)險管理策略。
【學(xué)位單位】：西北農(nóng)林科技大學(xué)
【學(xué)位級別】：博士
【學(xué)位年份】：2012
【中圖分類】：F832.4
【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 導(dǎo)論
    1.1 選題背景
        1.1.1 現(xiàn)實背景
        1.1.2 學(xué)術(shù)背景
    1.2 研究目的和意義
        1.2.1 研究目的
        1.2.2 研究意義
    1.3 國內(nèi)外研究動態(tài)
        1.3.1 國內(nèi)研究動態(tài)
        1.3.2 國外研究動態(tài)
    1.4 研究思路和方法
        1.4.1 研究思路
        1.4.2 研究方法
    1.5 論文的可能創(chuàng)新之處
第二章 小額信貸風(fēng)險管理基礎(chǔ)理論
    2.1 農(nóng)村小額信貸相關(guān)理論
        2.1.1 金融深化理論
        2.1.2 農(nóng)村金融理論
        2.1.3 社會資本理論
        2.1.4 普惠金融理論
    2.2 信貸風(fēng)險管理基本理論
        2.2.1 風(fēng)險和金融風(fēng)險
        2.2.2 信貸風(fēng)險管理的目標(biāo)和原則
        2.2.3 信貸風(fēng)險管理方法
        2.2.4 風(fēng)險管理程序
第三章 中國農(nóng)村小額信貸風(fēng)險狀況及風(fēng)險管理問題
    3.1 中國小額信貸發(fā)展歷程
        3.1.1 中國小額信貸發(fā)展起源
        3.1.2 中國小額信貸發(fā)展階段
    3.2 中國農(nóng)村小額信貸風(fēng)險狀況
        3.2.1 農(nóng)村小額信貸中的逆向選擇
        3.2.2 農(nóng)村小額信貸中的道德風(fēng)險
        3.2.3 農(nóng)村小額信貸信用風(fēng)險
        3.2.4 農(nóng)村小額信貸操作風(fēng)險
        3.2.5 農(nóng)村小額信貸利率風(fēng)險
        3.2.6 農(nóng)村小額信貸管理風(fēng)險
        3.2.7 農(nóng)村小額信貸法律風(fēng)險
    3.3 實證分析
        3.3.1 非政府組織（NGO）小額信貸風(fēng)險及實證分析
        3.3.2 農(nóng)村信用社小額信貸風(fēng)險及實證分析
        3.3.3 村鎮(zhèn)銀行小額信貸風(fēng)險及實證分析
        3.3.4 小額貸款公司小額信貸風(fēng)險分析—以江蘇省為例
    3.4 我國農(nóng)村小額信貸風(fēng)險管理存在的主要問題
        3.4.1 缺乏風(fēng)險管理意識
        3.4.2 管理小額信貸風(fēng)險制度存在缺陷
        3.4.3 防范小額信貸風(fēng)險的技術(shù)服務(wù)落后
        3.4.4 化解小額信貸風(fēng)險的成效有限
第四章 中國農(nóng)村小額信貸利率分析及風(fēng)險管理
    4.1 小額信貸利率機制與測算
        4.1.1 小額信貸利率機制
        4.1.2 小額信貸利率測算方法
    4.2 一個新的利率模型和分析
        4.2.1 2.3倍的利率溢價
        4.2.2 農(nóng)戶小額信貸利率：和產(chǎn)出率相關(guān)的理論模型
        4.2.3 典型案例：農(nóng)戶可以接受的利率（20％～30％）
        4.2.4 結(jié)論
第五章 中國農(nóng)村小額信貸機構(gòu)治理與風(fēng)險管理
    5.1 中國農(nóng)村小額信貸機構(gòu)的治理結(jié)構(gòu)
        5.1.1 小額信貸機構(gòu)治理和治理結(jié)構(gòu)
        5.1.2 小額信貸機構(gòu)治理結(jié)構(gòu)所要解決的問題
        5.1.3 小額信貸機構(gòu)治理結(jié)構(gòu)的框架
    5.2 中國農(nóng)村小額信貸機構(gòu)風(fēng)險管理
        5.2.1 農(nóng)村小額信貸機構(gòu)風(fēng)險
        5.2.2 農(nóng)村小額信貸機構(gòu)內(nèi)部控制
        5.2.3 農(nóng)村小額信貸機構(gòu)內(nèi)部審計
        5.2.4 農(nóng)村小額信貸機構(gòu)的風(fēng)險管理
第六章 中國小額信貸機構(gòu)評估與客戶信用等級評分管理
    6.1 小額信貸機構(gòu)評估內(nèi)涵和意義
        6.1.1 小額信貸機構(gòu)評估意義
        6.1.2 小額信貸機構(gòu)評估內(nèi)涵
    6.2 小額信貸機構(gòu)評估方法
        6.2.1 扶貧協(xié)商小組（CGAP）小額信貸機構(gòu)評估格式
        6.2.2 ACCION 的 CAMEL 方法——“駱駝評級法”
        6.2.3 沛豐評級的 GIRAFE 方法
    6.3 農(nóng)村小額信貸客戶信用等級評分概述
        6.3.1 小額信貸客戶信用等級評分概念
        6.3.2 農(nóng)村小額信貸客戶等級評分條件和特點
        6.3.3 主觀評分與統(tǒng)計評分的比較
    6.4 小額信貸客戶等級評分方法
        6.4.1 信用評分
        6.4.2 信用評分卡模型與應(yīng)用
        6.4.3 玻利維亞 BANCOSOL 信貸評分案例
第七章 中國農(nóng)村小額信貸的有效監(jiān)管
    7.1 國際小額信貸機構(gòu)監(jiān)管經(jīng)驗和原則
        7.1.1 小額信貸機構(gòu)監(jiān)管動機和原則
        7.1.2 國際小額信貸機構(gòu)監(jiān)管方式和實踐
        7.1.3 國際小額信貸機構(gòu)成功監(jiān)管經(jīng)驗
    7.2 中國小額信貸機構(gòu)的有效監(jiān)管
        7.2.1 中國小額信貸機構(gòu)有效監(jiān)管框架
        7.2.2 小額信貸審慎監(jiān)管準(zhǔn)則
        7.2.3 中國小額信貸機構(gòu)監(jiān)管面臨的挑戰(zhàn)
第八章 中國農(nóng)村小額信貸風(fēng)險管理策略
    8.1 農(nóng)村小額信貸風(fēng)險表現(xiàn)形式
        8.1.1 自然風(fēng)險
        8.1.2 市場風(fēng)險
        8.1.3 逆向選擇和道德風(fēng)險
        8.1.4 利率風(fēng)險
    8.2 農(nóng)村小額信貸風(fēng)險產(chǎn)生原因
        8.2.1 短缺資金和投向單一
        8.2.2 小額信貸利率和期限缺乏靈活性
        8.2.3 農(nóng)戶信用等級評定制度不健全
        8.2.4 小額信貸保障機制不健全
        8.2.5 農(nóng)村小額信貸貸后管理不到位
    8.3 國內(nèi)外小額信貸風(fēng)險控制模式
        8.3.1 采用新建方式，引入社會中介組織運作小額信貸
        8.3.2 利用現(xiàn)有社會組織運作小額信貸
    8.4 農(nóng)村小額信貸風(fēng)險控制策略
        8.4.1 完善中國農(nóng)村小額信貸風(fēng)險控制體系
        8.4.2 構(gòu)建農(nóng)戶小額信貸危機緩沖體系
        8.4.3 建立良好小額信貸機構(gòu)風(fēng)險控制外部環(huán)境
結(jié)束語
參考文獻
致謝
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【參考文獻】

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本文編號：2869900