【摘要】： 2008年12月,巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了《新資本協(xié)議框架完善建議》,其中指出,金融市場(chǎng)危機(jī)凸顯了銀行的資本充足評(píng)估計(jì)劃中流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)資本充足性的潛在影響的重要性,銀行高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)考慮流動(dòng)性和資本的關(guān)系。在此背景下,論文圍繞流動(dòng)性與經(jīng)濟(jì)資本展開了相關(guān)的研究。 論文首先深入分析了經(jīng)濟(jì)資本與流動(dòng)性的關(guān)系。分析結(jié)果表明,經(jīng)濟(jì)資本配置作為經(jīng)濟(jì)資本管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié),實(shí)際上體現(xiàn)了銀行經(jīng)營(yíng)管理中“安全性”和“盈利性”的基本原則。而經(jīng)濟(jì)資本配置并未考慮到商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求。但是,如果銀行不能保持一定的流動(dòng)性,即使從技術(shù)上說(shuō),該銀行仍然有清償力,它也會(huì)關(guān)閉。并且,從“三性”平衡的角度出發(fā),將流動(dòng)性與安全性和盈利性割裂開來(lái)考慮,違背了他們之間相互統(tǒng)一又相互矛盾的原理。因此,考慮流動(dòng)性約束下的經(jīng)濟(jì)資本配置是必要的。 論文使用動(dòng)態(tài)現(xiàn)金流期限錯(cuò)配凈額這一概念,構(gòu)建了流動(dòng)性約束條件。即通過(guò)技術(shù)手段對(duì)動(dòng)態(tài)現(xiàn)金流期限錯(cuò)配凈額進(jìn)行量化,從而預(yù)計(jì)出在一定時(shí)期內(nèi),商業(yè)銀行的現(xiàn)金流狀況。商業(yè)銀行的新增業(yè)務(wù)規(guī)模將受到未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)的現(xiàn)金流狀況的約束。同時(shí),新增業(yè)務(wù)規(guī)模與結(jié)構(gòu)也受到經(jīng)濟(jì)資本的約束。在此基礎(chǔ)上,論文設(shè)計(jì)了流動(dòng)性約束下的商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置方法,使用算例分析證明了該方法的可行性和實(shí)用性,最后結(jié)合我國(guó)情況給出了應(yīng)用該方法的對(duì)策與建議。
【學(xué)位授予單位】：湖南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類號(hào)】：F832.2;F224

【引證文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2802029