【摘要】：金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心,銀行等金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)控制、穩(wěn)健運(yùn)行事關(guān)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展和社會(huì)的穩(wěn)定。隨著銀行業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇,銀行風(fēng)險(xiǎn)也呈現(xiàn)出復(fù)雜多變的特征。特別是20世紀(jì)70年代以來(lái),國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融格局發(fā)生重大變化,布雷頓森林體系崩潰后,經(jīng)濟(jì)一體化、金融全球化浪潮席卷全球,國(guó)際資本流動(dòng)加劇以及金融衍生產(chǎn)品大量涌現(xiàn)等因素在推動(dòng)國(guó)際經(jīng)濟(jì)、金融業(yè)長(zhǎng)足發(fā)展的同時(shí)也增加了風(fēng)險(xiǎn)隱患。商業(yè)銀行置身于全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展大潮之中,它所面臨的風(fēng)險(xiǎn)復(fù)雜程度和危險(xiǎn)程度均高于以往任何一個(gè)時(shí)期。 我國(guó)是處于轉(zhuǎn)型過(guò)程中的發(fā)展中國(guó)家,外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境較為復(fù)雜,銀行業(yè)發(fā)展還很不成熟。競(jìng)爭(zhēng)的加劇和金融市場(chǎng)的復(fù)雜化使我國(guó)商業(yè)銀行而臨的風(fēng)險(xiǎn)更加多元和難以預(yù)測(cè)。我國(guó)商業(yè)銀行要想在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得先機(jī),就必須夯實(shí)管理基礎(chǔ),更新管理理念,轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)方式,而這一切的實(shí)現(xiàn)均離不開有效的商業(yè)銀行全而風(fēng)險(xiǎn)管理體系,尤其是信貸業(yè)務(wù)的全而風(fēng)險(xiǎn)管理建設(shè)和完善迫在眉睫。 信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行的重要業(yè)務(wù)之一。即使是在實(shí)行“混業(yè)經(jīng)營(yíng)”的西方發(fā)達(dá)國(guó)家,商業(yè)銀行雖然可以投資股票、債券等有價(jià)證券,但信貸業(yè)務(wù)在整個(gè)資產(chǎn)中所占的比重絕不會(huì)低于50%。商業(yè)銀行信貸活動(dòng)的一般特征決定了其具有內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)性,銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)客觀上是一種必然存在。在實(shí)行“分業(yè)經(jīng)營(yíng)”的我國(guó),信貸資產(chǎn)更占銀行資產(chǎn)的70%以上,有些基層銀行收益性資產(chǎn)幾乎全部是信貸資產(chǎn)。因此,分析和研究我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)對(duì)建立和完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系具有重要的理論意義和現(xiàn)實(shí)意義。 如何從信貸風(fēng)險(xiǎn)角度增強(qiáng)我國(guó)商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理能力是本文研究的問(wèn)題。目前大多數(shù)國(guó)家接受并作為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理與資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)法則的巴塞爾新資本協(xié)議已被國(guó)際銀行界視為“圣經(jīng)”。巴塞爾新資本協(xié)議作為對(duì)原有協(xié)議存在缺陷的修訂,深刻總結(jié)了國(guó)際先進(jìn)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理方面的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和最新理論成果,創(chuàng)新捉出了更具風(fēng)險(xiǎn)敏感性的信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法和全面風(fēng)險(xiǎn)管理的最新理念。 風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的組成部分,其根本目標(biāo)與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的總體目標(biāo)是一致的,以盡量小的成本保證商業(yè)銀行處于足夠安全的經(jīng)營(yíng)狀態(tài),盡可能地追求最大的利潤(rùn),它已然成為國(guó)際化銀行謀求發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的最重要方式和保證。本文即以巴塞爾資本協(xié)議為依托,結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀,提出了以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向構(gòu)建商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的觀點(diǎn)。筆者以巴塞爾新資本協(xié)議所凸顯的銀行業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)外部創(chuàng)新理論這一視角入手,研究在外部經(jīng)濟(jì)大環(huán)境下商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)特性和我國(guó)商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理建設(shè)現(xiàn)狀,在此基礎(chǔ)上以我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀與巴塞爾新資本協(xié)議下的新風(fēng)險(xiǎn)管理理念的差距為重點(diǎn),結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)實(shí),從實(shí)務(wù)角度提出有針對(duì)性的改進(jìn)對(duì)策和措施。最后針對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的“重貸前調(diào)查、輕貸后管理”問(wèn)題,提出了應(yīng)加強(qiáng)貸后管理,建立和完善風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系,達(dá)到主動(dòng)預(yù)先防治風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)商業(yè)銀行健康、長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。 本文共分為六章：第一章,導(dǎo)論,主要介紹了文章的寫作意圖,研究背景以及寫作方法等內(nèi)容,闡述了商業(yè)銀行建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的必要性以及現(xiàn)實(shí)意義。第二章,用巴塞爾新資本協(xié)議所反映的國(guó)際銀行業(yè)資本監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)管理理念回顧風(fēng)險(xiǎn)管理理論和巴塞爾協(xié)議的演進(jìn)和發(fā)展,重點(diǎn)分析其對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的影響。第三章從外部環(huán)境,即外部監(jiān)管和市場(chǎng)約束等來(lái)分析國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)際與巴塞爾新資本協(xié)議要求的差距和改進(jìn)的方向。第四章重點(diǎn)通過(guò)銀行在信貸業(yè)務(wù)中所面臨的風(fēng)險(xiǎn),分析當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行構(gòu)建全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的現(xiàn)狀。第五章從內(nèi)部體系優(yōu)化的角度出發(fā),針對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的“重貸輕管”等現(xiàn)象,提出加強(qiáng)貸后管理和建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系的建議。第六章為結(jié)論部分,概括了我國(guó)商業(yè)銀行建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的必要性和方向,強(qiáng)調(diào)在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,應(yīng)按照巴塞爾新資本協(xié)議要求,結(jié)合我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展特點(diǎn),積極推動(dòng)商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)。 筆者認(rèn)為本文的創(chuàng)新點(diǎn)在于以剖析巴塞爾新資本協(xié)議所涵蓋的銀行業(yè)全而風(fēng)險(xiǎn)管理的最新理念為線索,緊密結(jié)合我國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)際,從全面風(fēng)險(xiǎn)管理理論和信貸業(yè)務(wù)全流程實(shí)務(wù)工作的角度,研究在巴塞爾新資本協(xié)議框架下我國(guó)銀行業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理改進(jìn)的方向和具體對(duì)策,具體體現(xiàn)在： (1)本文旨在對(duì)我國(guó)銀行業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系進(jìn)行系統(tǒng)性的研究。在微觀層面,嘗試從理論角度提出在不完全信息下,構(gòu)建我國(guó)銀行業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的整體模型；在宏觀層面,探討在國(guó)內(nèi)外金融滲透的復(fù)雜外部形式下我國(guó)銀行業(yè)所面臨的資本與風(fēng)險(xiǎn)雙重約束下的經(jīng)營(yíng)管理轉(zhuǎn)型問(wèn)題。 (2)本文從我國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)工作改進(jìn)的角度出發(fā),對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀和特點(diǎn)進(jìn)行剖析,強(qiáng)調(diào)了應(yīng)加強(qiáng)貸后管理和完善風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系,從而達(dá)到銀行安全經(jīng)營(yíng)這一總體目標(biāo)。 由于筆者研究水平的限制和論題本身的寬宏,本文的研究難免存在不足之處,主要在于：一是本文主要基于新資本協(xié)議蘊(yùn)涵的全面風(fēng)險(xiǎn)管理新理念對(duì)我國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理改進(jìn)進(jìn)行較為系統(tǒng)的研究,但在對(duì)新資本協(xié)議風(fēng)險(xiǎn)管理的具體細(xì)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的數(shù)理分析方面的研究力度比較薄弱；二是由于我國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)較為滯后,風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量數(shù)據(jù)的獲取較為困難,本文僅就盡可能獲得的數(shù)據(jù)進(jìn)行了部分比較分析,缺乏針對(duì)我國(guó)不同銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)證研究的比較分析,尤其缺乏基于資產(chǎn)組合管理的全面風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的統(tǒng)一實(shí)證分析。
【學(xué)位授予單位】：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類號(hào)】：F832.2

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2762936