【摘要】：自1970年代布雷頓森林體系瓦解以來(lái),國(guó)際外匯市場(chǎng)的波動(dòng)性變得更為反復(fù)無(wú)常,影響匯率波動(dòng)的因素也越來(lái)越復(fù)雜,這些因素也使得匯率預(yù)測(cè)較以往更加困難。我國(guó)自2001年加入WTO,金融開(kāi)放程度不斷提高,利率市場(chǎng)化進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)。匯率預(yù)測(cè)研究也就成為實(shí)務(wù)投資領(lǐng)域和學(xué)術(shù)研究領(lǐng)域極具挑戰(zhàn)性而又十分重要的研究課題。 本文提出在加權(quán)損失函數(shù)下構(gòu)建匯率預(yù)測(cè)的廣義指數(shù)預(yù)報(bào)因子模型。該方法首先選取有限個(gè)不同滑動(dòng)參數(shù)構(gòu)造指數(shù)預(yù)報(bào)因子,同時(shí)基于絕對(duì)值損失和平方損失的提出加權(quán)損失函數(shù)作為變量篩選的準(zhǔn)則,然后在該準(zhǔn)則下將指數(shù)預(yù)報(bào)因子進(jìn)行線(xiàn)性組合,建立匯率預(yù)報(bào)的廣義指數(shù)預(yù)報(bào)因子模型。本文最后用英鎊/美元單周匯率數(shù)據(jù)與文獻(xiàn)中的一些已有方法做比較,實(shí)證分析表明本文提出的方法在匯率預(yù)測(cè)效果上有較大改進(jìn)。
【學(xué)位授予單位】：中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F832.6

【參考文獻(xiàn)】

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1 汪壽陽(yáng);余樂(lè)安;黎建強(qiáng);;TEI@I方法論及其在外匯匯率預(yù)測(cè)中的應(yīng)用[J];管理學(xué)報(bào);2007年01期

2 秦鵬;繆柏其;;基于廣義指數(shù)預(yù)報(bào)因子的石油價(jià)格預(yù)測(cè)模型[J];系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐;2010年08期

本文編號(hào)：2753401