發(fā)布時(shí)間：2017-03-24 17:13

  本文關(guān)鍵詞：中國(guó)利率市場(chǎng)化進(jìn)程中商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)管理研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：我國(guó)于1993年邁開(kāi)利率市場(chǎng)化的步伐,當(dāng)前正處于完善市場(chǎng)利率體系建設(shè)、深化存貸利率市場(chǎng)化的關(guān)鍵時(shí)期。利率市場(chǎng)化引起的利率不確定性和利率頻繁波動(dòng)大大加劇了商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)。但由于我國(guó)商業(yè)銀行以往長(zhǎng)期處于利率管制的生存環(huán)境之中,雖然逐漸認(rèn)識(shí)到利率風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性,但管理工作的開(kāi)展仍面臨著較大的約束,利率風(fēng)險(xiǎn)管理水平無(wú)法跟上利率市場(chǎng)化的步伐。因此,明確我國(guó)利率市場(chǎng)化進(jìn)程及利率風(fēng)險(xiǎn)變化特點(diǎn),并針對(duì)當(dāng)前利率風(fēng)險(xiǎn)管理工作的不足之處,提出增強(qiáng)我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理能力的對(duì)策就具有十分重要的意義。 本文以此為出發(fā)點(diǎn),首先對(duì)我國(guó)利率市場(chǎng)化的階段性成果進(jìn)行了歸納和總結(jié),然后按照利率市場(chǎng)化開(kāi)始與否以及進(jìn)行的程度,對(duì)商業(yè)銀行在市場(chǎng)化開(kāi)始前、進(jìn)行中和實(shí)現(xiàn)后的利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分類(lèi)描述,細(xì)致地分析了商業(yè)銀行可能面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)在市場(chǎng)化前后的變化特征。同時(shí),本文在對(duì)比發(fā)達(dá)國(guó)家利率風(fēng)險(xiǎn)管理方法的同時(shí),對(duì)這些管理方法在我國(guó)的適用性進(jìn)行了深入和詳細(xì)的分析,并認(rèn)為利率敏感性缺口分析更適合當(dāng)前我國(guó)金融市場(chǎng)和商業(yè)銀行所處的發(fā)展階段。鑒于此,本文對(duì)16家商業(yè)銀行2006年至2011年的數(shù)據(jù)進(jìn)行了實(shí)證分析,研究了三個(gè)利率變化周期下商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露程度,并對(duì)不同類(lèi)型的商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀進(jìn)行了考察和總結(jié)。針對(duì)現(xiàn)階段利率風(fēng)險(xiǎn)管理工作的不足,本文從完善外部金融環(huán)境、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范能力以及建立利率風(fēng)險(xiǎn)管理體系三個(gè)方面,提出了增強(qiáng)我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理能力的相應(yīng)對(duì)策。本文主要采用了定性分析和定量分析相結(jié)合、理論分析和實(shí)證分析相結(jié)合的研究方法,最后得出如下結(jié)論：利率風(fēng)險(xiǎn)將隨著利率市場(chǎng)化進(jìn)程而逐漸加深,我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)該根據(jù)金融市場(chǎng)的發(fā)展及自身的市場(chǎng)定位,加快經(jīng)營(yíng)模式的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,從而增強(qiáng)自身抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力；同時(shí)建立并完善利率風(fēng)險(xiǎn)管理體系,配合利率市場(chǎng)化的漸進(jìn)式改革路徑,對(duì)所采用的利率風(fēng)險(xiǎn)衡量及控制方法進(jìn)行合理升級(jí)。
【關(guān)鍵詞】：利率市場(chǎng)化 商業(yè)銀行 利率風(fēng)險(xiǎn) 利率風(fēng)險(xiǎn)管理
【學(xué)位授予單位】：華東師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類(lèi)號(hào)】：F832.33;F822.0
【目錄】：

• 摘要6-7
• ABSTRACT7-11
• 第一章 導(dǎo)論11-17
• 第一節(jié) 選題背景及研究意義11-12
• 第二節(jié) 國(guó)內(nèi)外研究綜述12-14
• 一、 國(guó)外研究綜述12-13
• 二、 國(guó)內(nèi)研究綜述13-14
• 第三節(jié) 本文的研究方法及框架結(jié)構(gòu)14-15
• 第四節(jié) 本文的創(chuàng)新與不足15-17
• 第二章 我國(guó)利率市場(chǎng)化進(jìn)程與商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)17-29
• 第一節(jié) 我國(guó)利率市場(chǎng)化改革進(jìn)程的回顧17-20
• 一、 銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)利率先行開(kāi)放17
• 二、 放開(kāi)債券市場(chǎng)利率17-18
• 三、 金融機(jī)構(gòu)存貸款利率市場(chǎng)化18-20
• 第二節(jié) 利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行的影響分析20-23
• 一、 利率市場(chǎng)化在宏觀層面的影響20-21
• 二、 利率市場(chǎng)化在微觀層面的影響21-23
• 第三節(jié) 利率市場(chǎng)化進(jìn)程中商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的變化與特點(diǎn)分析23-29
• 一、 商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的一般含義及成因23
• 二、 利率市場(chǎng)化以前商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式23-25
• 三、 利率市場(chǎng)化進(jìn)程中商業(yè)銀行面臨的主要利率風(fēng)險(xiǎn)25-27
• 四、 利率市場(chǎng)化進(jìn)程中商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的變化特征27-29
• 第三章 國(guó)外利率風(fēng)險(xiǎn)衡量方法及管理策略的比較分析29-43
• 第一節(jié) 國(guó)外風(fēng)險(xiǎn)管理基本流程29-30
• 第二節(jié) 國(guó)外利率風(fēng)險(xiǎn)衡量方法的比較分析30-38
• 一、 利率敏感性缺口分析30-31
• 二、 持續(xù)期缺口分析31-34
• 三、 VAR模型分析34-36
• 四、 情景分析和壓力測(cè)試36-37
• 五、 幾種風(fēng)險(xiǎn)衡量方法的比較37-38
• 第三節(jié) 國(guó)外利率風(fēng)險(xiǎn)控制策略的分析38-40
• 一、 資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)管理策略38-39
• 二、 資產(chǎn)負(fù)債表外管理策略39-40
• 第四節(jié) 利率風(fēng)險(xiǎn)管理方法在我國(guó)的適用性分析40-43
• 一、 利率敏感性缺口分析的優(yōu)勢(shì)能與我國(guó)實(shí)際情況相匹配40-41
• 二、 持續(xù)期缺口分析更適用于利率市場(chǎng)化后的國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)41
• 三、 VAR模型在我國(guó)的應(yīng)用受到較大約束41
• 四、 相對(duì)于缺口管理,表外管理工具幾乎處于空白狀態(tài)41-43
• 第四章 利率市場(chǎng)化下我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀研究43-54
• 第一節(jié) 我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)證分析43-51
• 一、 數(shù)據(jù)和樣本區(qū)間的選擇43-44
• 二、 利率風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的計(jì)算44-47
• 三、 我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證數(shù)據(jù)分析47-50
• 四、 我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)證分析小結(jié)50-51
• 第二節(jié) 我國(guó)利率市場(chǎng)化進(jìn)程中商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的問(wèn)題研究51-54
• 一、 銀行主觀方面存在的問(wèn)題51-53
• 二、 外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境的制約引起的問(wèn)題53-54
• 第五章 利率市場(chǎng)化進(jìn)程中增強(qiáng)我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理能力的對(duì)策研究54-65
• 第一節(jié) 創(chuàng)造良好的金融環(huán)境以應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化54-56
• 一、 加快金融市場(chǎng)的建設(shè)54-55
• 二、 調(diào)整和完善市場(chǎng)制度55-56
• 三、 對(duì)不同類(lèi)型商業(yè)銀行采取差別化策略56
• 第二節(jié) 積極增強(qiáng)利率風(fēng)險(xiǎn)防范能力56-59
• 一、 加快轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)模式,有效推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型57-58
• 二、 優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)構(gòu)58
• 三、 建立科學(xué)、高效的金融產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制58-59
• 四、 建立風(fēng)險(xiǎn)管理人才培養(yǎng)機(jī)制59
• 第三節(jié) 建立商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)管理體系59-65
• 一、 建立利率趨勢(shì)預(yù)測(cè)系統(tǒng)59-60
• 二、 建立并完善利率風(fēng)險(xiǎn)衡量與控制系統(tǒng)60-62
• 三、 建立利率風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)62-65
• 第六章 結(jié)論65-66
• 附錄66-67
• 參考文獻(xiàn)67-70
• 后記70

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前5條

1 郭世邦;;利率市場(chǎng)化將促使銀行格局分化[J];金融管理與研究;2012年08期

2 孟龍,楊柳;巴塞爾委員會(huì)《利率風(fēng)險(xiǎn)管理原則》述要(上)[J];中國(guó)金融;1997年12期

3 龐東;;中國(guó)利率市場(chǎng)化的發(fā)展及前景展望[J];西部金融;2012年08期

4 巴曙松;王月香;;利率市場(chǎng)化提高了銀行業(yè)的集中度——基于美、日等國(guó)的國(guó)際比較與借鑒[J];資本市場(chǎng);2012年04期

5 樊志剛;胡婕;;利率市場(chǎng)化對(duì)銀行業(yè)的挑戰(zhàn)[J];中國(guó)金融;2012年15期

  本文關(guān)鍵詞：中國(guó)利率市場(chǎng)化進(jìn)程中商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)管理研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：265920