【摘要】： 在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)體系中,商業(yè)銀行對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全、金融安全穩(wěn)定具有重要影響。長(zhǎng)期以來(lái),銀行業(yè)界和理論界對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理和研究給予了很大的重視,但是對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理和研究的重視程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。二十世紀(jì)九十年代以來(lái),國(guó)際銀行業(yè)頻繁發(fā)生由于操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件導(dǎo)致銀行倒閉、遭受巨額損失的事件,使得銀行監(jiān)管當(dāng)局、銀行業(yè)界及理論界意識(shí)到操作風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性。操作風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)成為當(dāng)前銀行業(yè)所面臨的最嚴(yán)重的問(wèn)題之一。 我國(guó)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理研究起步較晚,因此理論界的研究和業(yè)界的管理實(shí)踐都落后于國(guó)際水平。近年來(lái),由于操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件的頻繁發(fā)生,造成的破壞性影響越來(lái)越大,我國(guó)學(xué)者對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理研究日益重視。在這種情況下,本文選取我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)作為研究對(duì)象,對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià),主要進(jìn)行了以下研究:第一,綜述國(guó)內(nèi)外機(jī)構(gòu)及學(xué)者對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)典定義與分類方法,結(jié)合我國(guó)的實(shí)際情況,分析商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)成因; 第二,介紹粗糙集理論,利用該理論對(duì)初選的評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行篩選,進(jìn)而得到我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系; 第三,介紹網(wǎng)絡(luò)分析法及其實(shí)現(xiàn)軟件(超級(jí)決策軟件),借助該軟件建立我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型,利用此模型對(duì)評(píng)價(jià)模型中各指標(biāo)賦權(quán)重; 第四,介紹云重心評(píng)判法及其改進(jìn)方法,選取的我國(guó)八家商業(yè)銀行作為算例,利用改進(jìn)的方法對(duì)其進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià); 第五,介紹TOPSIS法,應(yīng)用該方法對(duì)前文選取的八家銀行進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià); 第六,簡(jiǎn)要介紹組合評(píng)價(jià)法理論及一種組合方法——模糊Borda法,應(yīng)用該方法對(duì)云重心評(píng)判法及TOPSIS法的排序結(jié)果進(jìn)行組合,以期望得到更為客觀準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)結(jié)果。 本文僅是對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行探索性研究,目的在于為提高我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平、提升我國(guó)商業(yè)銀行的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提供一點(diǎn)借鑒意義。希望本文能為監(jiān)管當(dāng)局提供一種了解商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)狀況的方法,從而對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)較高的商業(yè)銀行進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)管;幫助商業(yè)銀行了解自身在銀行業(yè)界的操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平,有效進(jìn)行自我風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,增強(qiáng)其風(fēng)險(xiǎn)防范能力;幫助客戶了解各商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平,選擇安全性高的商業(yè)銀行作為合作對(duì)象。
【圖文】：

圖 4-2 我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的判斷矩陣及檢驗(yàn)一致性集了媒體公布的操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件共計(jì) 192 件作為專家打陣是由五位專家分別進(jìn)行打分，，并對(duì)專家賦予不同權(quán)重調(diào)整幅，在此僅展示五位專家對(duì)關(guān)于內(nèi)部因素兩兩判斷矩陣中與流程因素重要性比較值）的打分(如表 4-3 所示)：3 關(guān)于內(nèi)部因素兩兩判斷矩陣中外部因素與流程因素重要性比較的判斷對(duì)象 E1E2E3E部因素/流程因素 2/1 3/1 3/1 1E1，E2，E3，E4，E5分別是五位專家，可信度依次為 0.9，據(jù)公式 4-1 計(jì)算出每個(gè)專家關(guān)于專家集的綜合可信度權(quán)重向，0.17，0.17）。根據(jù)公式 4-2 計(jì)算出關(guān)于內(nèi)部因素兩兩判斷因素重要性比較的值為 2/1。同理，每個(gè)判斷矩陣中的每賦權(quán)計(jì)算得到的。在構(gòu)建判斷矩陣的過(guò)程中，將專家的可
【學(xué)位授予單位】：電子科技大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類號(hào)】：F832.2;F224

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)博士學(xué)位論文 前5條

1 盛軍;中國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)研究：制度歸因、實(shí)證分析與對(duì)策設(shè)計(jì)[D];同濟(jì)大學(xué);2005年

2 高麗君;我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量與資本金分配研究[D];中國(guó)科學(xué)院研究生院（科技政策與管理科學(xué)研究所）;2006年

3 潘建國(guó);基于非直接損失性的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量研究[D];天津財(cái)經(jīng)大學(xué);2007年

4 劉睿;商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量研究[D];天津大學(xué);2007年

5 張宏毅;中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量及其應(yīng)用研究[D];重慶大學(xué);2008年

本文編號(hào)：2630270