【摘要】： 金融中,經(jīng)濟(jì)條件隨時(shí)變動(dòng),因此有必要設(shè)想基礎(chǔ)狀態(tài)變量既依賴于時(shí)間,也與價(jià)格水平相關(guān)。為了反應(yīng)這種經(jīng)濟(jì)條件的“時(shí)變”效應(yīng),在建立和選擇模型時(shí)我們有必要設(shè)想資產(chǎn)的瞬時(shí)期望收益以及瞬時(shí)波動(dòng)率不但與給定的狀態(tài)變量有關(guān),在一定程度上也依賴于時(shí)間,而時(shí)變擴(kuò)散模型就反應(yīng)了這種“時(shí)變”效應(yīng)。對(duì)于模型的推斷,經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型首先根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論和樣本數(shù)據(jù)設(shè)定模型的函數(shù)關(guān)系,然后估計(jì)函數(shù)關(guān)系中的參數(shù)并檢驗(yàn)所設(shè)定的關(guān)系。但當(dāng)模型及參數(shù)的假定與實(shí)際背離而不成立時(shí),就容易造成模型設(shè)定誤差。非參數(shù)回歸模型較經(jīng)典假設(shè)模型有更好的擬合效果,對(duì)以往經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的推斷有更高的精度。在此基礎(chǔ)上,研究擴(kuò)散模型的非參數(shù)估計(jì)有著重要的意義。 本文基于離散的觀察值樣本研究了時(shí)變擴(kuò)散方程的非參數(shù)核估計(jì),主要做了以下工作： 首先針對(duì)時(shí)變擴(kuò)散方程的非參數(shù)估計(jì),采用局部核估計(jì)法,用“分時(shí)段”的方法構(gòu)造出了擴(kuò)散系數(shù)的局部核估計(jì),給出了估計(jì)量的一致收斂性以及漸近性質(zhì)的證明。并利用漸近性質(zhì),提出檢驗(yàn)準(zhǔn)則,給出模型時(shí)齊性檢驗(yàn)方法。 然后采用具體化的模型對(duì)擴(kuò)散系數(shù)進(jìn)行了估計(jì),并說(shuō)明了本文所提出的方法的可行性,在具體化模型擬和較好的情況下,本文對(duì)上證指數(shù)的波動(dòng)性進(jìn)行了實(shí)證分析。
【學(xué)位授予單位】：南京理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類號(hào)】：F224;F830

【引證文獻(xiàn)】

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前1條

1 姜楠;混合基尼系數(shù)的計(jì)算及其非參數(shù)估計(jì)分析[D];首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2011年

，

本文編號(hào)：2628730