【摘要】： 信用風險是我國商業(yè)銀行所面臨的最大風險。我國商業(yè)銀行信用風險度量在模型構建方面存在建模數(shù)據(jù)庫不完備，定量評估風險手段落后，模型計算結果應用效果不明顯等問題；在模型應用環(huán)境方面，存在內部應用環(huán)境和外部應用環(huán)境兩個方面的問題。因此，本文在對信用風險度量方法進行研究的基礎上，運用修正的KMV模型對我國商業(yè)銀行信用風險度量進行實證分析，具有重要的理論和實踐意義。 本文運用了文獻分析法、股票數(shù)據(jù)分析法、比較分析法、實證分析法和定性與定量相結合的方法。首先，在研究商業(yè)銀行信用風險理論的基礎上，對商業(yè)銀行信用風險度量的方法進行了對比，認為KMV模型優(yōu)于其他信用風險度量模型。其次，深入分析了我國商業(yè)銀行信用風險度量存在的問題，包括模型構建方面的問題和模型應用環(huán)境方面的問題。再次，對KMV模型在參數(shù)上進行修正，運用修正的KMV模型對我國上市公司進行了實證分析，并對實證分析的結果進行評價。最后，，針對我國商業(yè)銀行信用風險度量在模型構建和模型應用環(huán)境上存在的問題，基于KMV模型，提出了信用風險度量方面的對策。 本文認為：修正的KMV模型符合我國商業(yè)銀行信用風險度量的特點，在解決我國商業(yè)銀行信用風險度量的問題方面有貢獻。通過實證分析，驗證了修正的KMV模型在度量我國商業(yè)銀行信用風險方面是有效的。修正的KMV模型的違約概率可以預警我國商業(yè)銀行信用風險。
【學位授予單位】：西安電子科技大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2010
【分類號】：F224;F832.2

【引證文獻】

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本文編號：2610031