發(fā)布時間：2020-03-19 08:41

【摘要】：自20世紀80年代以來,在金融市場高度發(fā)達和風險狀況日益復雜的背景下,基于對資本管理和風險管理的認識不斷深化,商業(yè)銀行逐步探索形成了全新的風險管理手段—經(jīng)濟資本管理。經(jīng)濟資本管理體現(xiàn)了商業(yè)銀行風險管理的新理念,較好的解決了收益和風險的平衡問題,正逐步演變成國際上商業(yè)銀行管理的共同語言。目前,我國商業(yè)銀行對經(jīng)濟資本管理的研究和應用還處于初期階段,尤其是我國城市商業(yè)銀行的經(jīng)濟資本管理剛剛起步,因此研究城市商業(yè)銀行的經(jīng)濟資本管理不僅具有理論意義,還具有重要的實踐意義。本文最大的特點在于把城市商業(yè)銀行作為研究對象,在城市商業(yè)銀行經(jīng)濟資本管理方面做一些有益的探索。對我國城市商業(yè)銀行的風險管理進行了考察,分析了其中存在的突出問題,在此基礎上,探索城市商業(yè)如何引進經(jīng)濟資本管理,在引進資本管理的過程中需要克服哪些困難和障礙,以及如何解決這些困難和障礙。 本文共分為8個部分: 第一章:引言。闡述了寫作的背景及意義,關于經(jīng)濟資本管理的國內(nèi)外研究及應用現(xiàn)狀,本文的研究思路與方法及可能的創(chuàng)新點。 第二章:經(jīng)濟資本管理概述。詳細介紹了經(jīng)濟資本和經(jīng)濟資本管理的內(nèi)涵,闡述了經(jīng)濟資本管理與《巴塞爾新資本協(xié)議》的關系、經(jīng)濟資本管理在全面風險管理中的重要作用。 第三章:經(jīng)濟資本計量、配置與考核方法介紹。本章介紹了《新資本協(xié)議》中規(guī)定的和國際先進銀行正在應用的經(jīng)濟資本計量、配置和績效考核的主要方法。 第四章:城市商業(yè)銀行經(jīng)濟資本管理框架設計。站在銀行全局管理的高度,把經(jīng)濟資本管理七個子系統(tǒng)放到一個統(tǒng)一的宏觀經(jīng)濟資本管理框架下。 第五章:城市商業(yè)銀行經(jīng)濟資本計量研究。首先對我國城市商業(yè)銀行的風險管理現(xiàn)狀進行研究,在此基礎上提出了我國城市商業(yè)銀行目前應該采用的風險計量方法,同時還對一些先進的計量模型分析改進,為我國城市商業(yè)應用這些模型起到借鑒作用。 第六章:城市商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置與績效考核研究。首先建議我國城市商業(yè)銀行采用內(nèi)部系數(shù)法配置經(jīng)濟資本,建議在內(nèi)部評級完善的基礎上采用資產(chǎn)波動法配置經(jīng)濟資本。在績效考核方面,建議用EVA對機構、產(chǎn)品、客戶進行考核,為了達到考核的精確性,提出了在內(nèi)部轉移價格和成本核算方面引進先進的方法和系統(tǒng)。 第七章:推進城市商業(yè)銀行經(jīng)濟資本管理的策略。城市商業(yè)銀行實施經(jīng)濟資本管理不可能一蹴而就,必須循序漸進,所以作者對經(jīng)濟資本管理推進原則和推進過程中可能遇到的技術難點提出了自己的看法。 第八章:結論�？偨Y了本文研究的創(chuàng)新點和研究的不足,明確了以后的研究方向。
【圖文】：

圖 2.1 損失分布曲線從圖 2.1 中可以對經(jīng)濟資本概念作一個直觀解釋。第一，經(jīng)濟資本并非針對期損失提取，而是針對非預期損失提取。預期損失通過提取準備金來抵消，而濟資本抵御的是非預期損失。第二，經(jīng)濟資本是針對一定容忍度而言的，在該

圖 2.2 經(jīng)濟資本管理的主要功能來說，，經(jīng)濟資本的作用主要有四點：戰(zhàn)略管理、風險管理、資源具體功能參見圖 2.2。風險政策的制定。從整體上計量和監(jiān)控風險是銀行實施戰(zhàn)略管
【學位授予單位】：吉林財經(jīng)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2010
【分類號】：F832.2

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本文編號：2589994