發(fā)布時(shí)間：2020-03-03 19:38

【摘要】：風(fēng)格投資對(duì)基金業(yè)績(jī)有重要影響,但風(fēng)格固定并不是最優(yōu)的投資策略,緊隨風(fēng)格變化、切換風(fēng)格投資組合是戰(zhàn)勝市場(chǎng)的關(guān)鍵。我們采用Logistic二元選擇對(duì)風(fēng)格輪換進(jìn)行預(yù)測(cè),得到較好的效果。研究發(fā)現(xiàn),利用Logistic預(yù)測(cè)結(jié)果進(jìn)行風(fēng)格擇時(shí),能夠獲得相對(duì)于固定風(fēng)格的顯著的超額收益。
【圖文】：

圖051熬。中國(guó)股市中熙積甲‘‘試四燕惠拜石一

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前3條

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【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

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相關(guān)會(huì)議論文 前1條

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相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

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10 唐咸德;我國(guó)股票市場(chǎng)小公司效應(yīng)的實(shí)證研究[D];華東師范大學(xué);2002年

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前7條

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【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 顧蕾靚;楊媛;;中國(guó)證券投資基金的業(yè)績(jī)分析[J];現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)信息;2011年15期

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相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 任開(kāi)宇;滬深股市風(fēng)格投資：適用性、周期性和轉(zhuǎn)換策略[D];吉林大學(xué);2004年

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