【摘要】：將Bootstrap方法用于計算證券投資基金的風險價值,會在很大程度上提高風險測量的精度。把Bootstrap方法應用在以GARCH為基礎的模型上,既考慮了證券投資基金數(shù)據(jù)的自相關性和時變方差特性,又很好地模擬了殘差的分布路徑信息。理論分析和實證分析都表明,這種靈活的參數(shù)-非參數(shù)混合風險測量模型能夠提高風險價值的計算精度。

【參考文獻】

相關期刊論文 前2條

1 謝益輝;朱鈺;;Bootstrap方法的歷史發(fā)展和前沿研究[J];統(tǒng)計與信息論壇;2008年02期

2 杜本峰;基于Bootstrap方法的風險度量模型及其實證分析——關于機構(gòu)投資者風險度量方法的探討[J];統(tǒng)計研究;2004年01期

【共引文獻】

相關期刊論文 前10條

1 任再萍;宋軍;李彩霞;;人民幣升值的外匯風險及其行業(yè)影響研究——基于重復抽樣技術(shù)的分析[J];產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究;2008年02期

2 陳安明;廖奇云;周焯華;;基于Bootstrap方法的土地出讓價格影響因素分析[J];重慶大學學報(自然科學版);2007年05期

3 龍志和;歐變玲;;Bootstrap方法在經(jīng)濟計量領域的應用[J];工業(yè)技術(shù)經(jīng)濟;2008年07期

4 李銳;;運用r進行計量經(jīng)濟學教學[J];湖北成人教育學院學報;2009年04期

5 徐天群;劉煥彬;陳躍鵬;;滬、深股市收益率的統(tǒng)計分析和風險分析[J];黃岡師范學院學報;2007年06期

6 徐天群;劉煥彬;陳躍鵬;;股票收益率的混合Gumbel分布研究[J];黃岡師范學院學報;2008年03期

7 雷炳莉;黃圣彪;王子健;;生態(tài)風險評價理論和方法[J];化學進展;2009年Z1期

8 趙慧琴;;Bootstrap方法在區(qū)間估計中的應用[J];江西科學;2010年04期

9 焦璨;王宣承;張敏強;吳利;張文怡;;分位數(shù)回歸：心理統(tǒng)計方法的重要補充[J];中國考試(研究版);2009年01期

10 劉禹;劉娜;宋慧明;蔡秋芳;包光;王偉平;;以樹輪寬度重建秦嶺中段分水嶺地區(qū)1—7月平均氣溫[J];氣候變化研究進展;2009年05期

相關博士學位論文 前10條

1 喬巍巍;數(shù)控系統(tǒng)可靠性建模及熵權(quán)模糊綜合評價[D];吉林大學;2008年

2 袁銳;我國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)域效率研究[D];吉林大學;2009年

3 周行健;基于價值創(chuàng)造的商業(yè)銀行經(jīng)濟資本管理研究[D];湖南大學;2009年

4 歐變玲;空間經(jīng)濟計量模型Bootstrap Moran檢驗有效性研究[D];華南理工大學;2009年

5 舒曉惠;非線性協(xié)整時間序列的非參數(shù)方法及其應用研究[D];暨南大學;2010年

6 姜美華;商業(yè)銀行經(jīng)濟資本管理研究[D];東北財經(jīng)大學;2010年

7 劉春波;統(tǒng)計建模方法的理論研究及應用[D];江南大學;2011年

8 王智明;數(shù)控機床的可靠性評估與不完全預防維修及其應用[D];上海交通大學;2011年

9 侯迎;基于樹輪資料重建石羊河上游歷史時期氣候與徑流量變化[D];蘭州大學;2011年

10 牛曉輝;新農(nóng)合住院費用的分析及異常值篩檢方法研究[D];華中科技大學;2012年

相關碩士學位論文 前10條

1 潘昀路;基于LS-SVM的傳感器重構(gòu)及其不確定度問題的研究[D];哈爾濱工業(yè)大學;2010年

2 呂兵兵;基于穩(wěn)健統(tǒng)計的公路短時交通流“機理+辨識”策略研究[D];天津大學;2010年

3 宋淑敏;基于方法—目的鏈理論的消費者行為研究[D];吉林大學;2004年

4 史敬;各類VaR方法的比較：基于中國股市的實證研究[D];湖南大學;2005年

5 于敦波;我國證券投資基金熊市與牛市的投資風險研究[D];中國海洋大學;2008年

6 陳春會;Beck模型在股票市場VaR估計中的應用[D];浙江工商大學;2008年

7 初少林;基于三維重建的焊點質(zhì)量分類方法研究[D];哈爾濱工業(yè)大學;2008年

8 陳威玲;Bootstrap和Fiducial方法在系統(tǒng)可靠性置信限研究中的一些應用[D];溫州大學;2009年

9 崔志華;基于Bootstrap數(shù)據(jù)仿真方法的FDI與陜西經(jīng)濟增長關系研究[D];西北大學;2010年

10 張芳;基于金融時間序列GARCH模型的研究[D];山東理工大學;2010年

【相似文獻】

相關期刊論文 前10條

1 ;關于核準申萬菱信量化小盤股票型證券投資基金(LOF)募集的批復[J];中國證券監(jiān)督管理委員會公告;2011年04期

2 ;關于核準信誠新機遇股票型證券投資基金(LOF)募集的批復[J];中國證券監(jiān)督管理委員會公告;2011年05期

3 ;關于核準匯添富黃金及貴金屬證券投資基金(LOF)募集的批復[J];中國證券監(jiān)督管理委員會公告;2011年05期

4 ;關于核準國投瑞銀中證上游資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)證券投資基金(LOF)募集的批復[J];中國證券監(jiān)督管理委員會公告;2011年05期

5 ;關于核準嘉興銀行股份有限公司證券投資基金銷售業(yè)務資格的批復[J];中國證券監(jiān)督管理委員會公告;2011年06期

6 ;關于核準深證300交易型開放式指數(shù)證券投資基金及其聯(lián)接基金募集的批復[J];中國證券監(jiān)督管理委員會公告;2011年06期

7 ;關于核準上證180成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金及聯(lián)接基金募集的批復[J];中國證券監(jiān)督管理委員會公告;2011年04期

8 ;關于核準易方達創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金及其聯(lián)接基金募集的批復[J];中國證券監(jiān)督管理委員會公告;2011年05期

9 ;關于核準深證基本面200交易型開放式指數(shù)證券投資基金及其聯(lián)接基金募集的批復[J];中國證券監(jiān)督管理委員會公告;2011年04期

10 ;關于核準深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金及其聯(lián)接基金募集的批復[J];中國證券監(jiān)督管理委員會公告;2011年06期

相關會議論文 前10條

1 徐振平;孫義明;石明軍;;Bootstrap方法在信號處理中的應用[A];全國第二屆信號處理與應用學術(shù)會議�？痆C];2008年

2 鄒定斌;;我國證券投資基金的風險管理對策研究[A];“中國視角的風險分析和危機反應”——中國災害防御協(xié)會風險分析專業(yè)委員會第四屆年會論文集[C];2010年

3 黃炳藝;;基于Count Panel Data模型的證券投資基金持股偏好實證研究[A];第七屆全國財務理論與實踐研討會論文集[C];2008年

4 徐洪才;;對證券投資基金試點的十點認識[A];21世紀股份制與證券發(fā)展戰(zhàn)略研討會暨股份制與證券研究會成立十周年紀念論文專輯[C];1999年

5 張敏強;焦璨;;BOOTSTRAP探索性因素分析法及其應用——以某國有企業(yè)員工心智模式研究為例[A];第十二屆全國心理學學術(shù)大會論文摘要集[C];2009年

6 劉宏;劉荔;于蘭筠;;證券投資基金投資價值評估[A];全國高校價值工程研究會2001學術(shù)年會優(yōu)秀論文、大連理工大學2001屆MBA優(yōu)秀論文專輯[C];2001年

7 李清貴;;談談長期投資決策風險價值的量化問題[A];四川省通信學會一九九五年學術(shù)年會論文集[C];1995年

8 潘濤;;運用套期保值理論進行投資基金的市場風險管理:基于我國金融一體化趨勢背景的研究[A];風險管理與經(jīng)濟安全：金融保險業(yè)的視角——北大CCISSR論壇文集·2006[C];2006年

9 孫蓓云;周輝;陳向躍;毛從光;;用Bootstrap方法求取電磁脈沖損傷函數(shù)[A];第十屆全國抗輻射電子學與電磁脈沖學術(shù)年會論文集[C];2009年

10 李軍;張兆響;;VaR在營銷風險評價中的應用[A];第六屆中國青年運籌與管理學者大會論文集[C];2004年

相關重要報紙文章 前10條

1 證券時報記者 鄭曉波;華融擬參股設立證券投資基金[N];證券時報;2009年

2 南振中;證券投資基金違法行為要及時公告[N];法制日報;2011年

3 李順祥;證券投資基金稅收優(yōu)惠期延長[N];中國財經(jīng)報;2001年

4 本報記者 朱寶琛;股票、證券投資基金按年交易額的0.04‰收取[N];證券日報;2010年

5 ;關于實施《證券投資基金銷售管理辦法》的規(guī)定[N];上海證券報;2011年

6 上海世基投資 其實;關注證券投資基金[N];中國證券報;2000年

7 ;什么是證券投資基金[N];金融時報;2001年

8 上證吉龍廣州總部;證券投資基金[N];江西日報;2000年

9 柴茂;證券投資基金面面觀[N];人民日報;2003年

10 本報記者　 李麗輝;基金定投：錢少也可投資[N];人民日報;2006年

相關博士學位論文 前10條

1 高立新;我國證券投資基金的風險及其管理[D];中國社會科學院研究生院;2003年

2 王學明;我國證券投資基金投資行為研究[D];中南大學;2010年

3 王普;我國證券投資基金的理論和實證研究[D];復旦大學;2003年

4 彭選華;金融風險價值量化分析的模型與實證[D];重慶大學;2011年

5 彭江平;基于風險價值的商業(yè)銀行風險管理理論研究與系統(tǒng)開發(fā)[D];中南大學;2001年

6 劉月珍;我國證券投資基金績效及發(fā)展研究[D];浙江大學;2002年

7 楊學兵;中國證券投資基金績效及其經(jīng)濟效應研究[D];山東大學;2005年

8 于宏凱;中國股票市場內(nèi)生穩(wěn)定機制構(gòu)建研究[D];廈門大學;2008年

9 吳偉;證券投資基金法律問題及其跨國活動法律監(jiān)管研究[D];中國政法大學;2003年

10 陳四汝;公司型證券投資基金法人治理結(jié)構(gòu)研究[D];中國社會科學院研究生院;2001年

相關碩士學位論文 前10條

1 鐘柳民;風險價值（VaR）于證券投資基金業(yè)績評價之應用[D];復旦大學;2008年

2 劉英明;證券投資基金相關財務問題研究[D];東北財經(jīng)大學;2002年

3 李彪;證券投資基金業(yè)績評價實證研究[D];西南財經(jīng)大學;2010年

4 胡波;證券投資基金法律架構(gòu)的比較研究[D];對外經(jīng)濟貿(mào)易大學;2003年

5 朱九龍;證券投資基金傳統(tǒng)投資資產(chǎn)組合策略研究[D];河海大學;2003年

6 程遠鳳;我國證券投資基金法律機制研究[D];西北大學;2003年

7 鄒宇帥;我國證券投資基金投資行為及其市場影響研究[D];暨南大學;2011年

8 常虹;投資組合理論在我國證券投資基金中的應用及實證研究[D];西安理工大學;2003年

9 楊越;證券投資基金法律監(jiān)管研究[D];中國政法大學;2004年

10 李蓓;我國證券投資基金選股擇時能力研究[D];暨南大學;2011年

，

本文編號：2564601