【摘要】：金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是近幾年風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)內(nèi)容之一,VaR是度量風(fēng)險(xiǎn)值最有效的方法。構(gòu)建基于VaR的度量模型對(duì)我國農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)2003年一2009年的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失量的月度數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析,計(jì)算出99%置信區(qū)間的VaR值,為農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理奠定基礎(chǔ)。

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前6條

1 田新時(shí),劉漢中,李耀;滬深股市一般誤差分布(GED)下的VaR計(jì)算[J];管理工程學(xué)報(bào);2003年01期

2 王春峰,萬海輝,李剛;基于MCMC的金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR的估計(jì)[J];管理科學(xué)學(xué)報(bào);2000年02期

3 馬玉林,陳偉忠,施紅俊;極值理論在VaR中的應(yīng)用及對(duì)滬深股市的實(shí)證分析[J];金融教學(xué)與研究;2003年06期

4 胡經(jīng)生,王榮,丁成;VaR方法及其拓展模型在投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用研究[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2005年05期

5 陳守東;孔繁利;胡錚洋;;基于極值分布理論的VaR與ES度量[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2007年03期

6 范英;VaR方法及其在股市風(fēng)險(xiǎn)分析中的應(yīng)用初探[J];中國管理科學(xué);2000年03期

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 鞠彥兵,黃學(xué)庭,朱鳳春;證券風(fēng)險(xiǎn)量化管理的VaR方法評(píng)述[J];北京航空航天大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2001年04期

2 鞠彥兵,馮允成,王愛華;航空客運(yùn)超售風(fēng)險(xiǎn)研究[J];北京航空航天大學(xué)學(xué)報(bào);2002年05期

3 劉寧;夏恩君;張慶雷;;基于非對(duì)稱GARCH與極值理論的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型[J];北京理工大學(xué)學(xué)報(bào);2012年05期

4 趙謙;;基于RiskMetrics模型的國債指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)研究[J];商業(yè)研究;2007年06期

5 鄧濤;藍(lán)慧;;我國黃金交易價(jià)格的波動(dòng)性與風(fēng)險(xiǎn)[J];山東工商學(xué)院學(xué)報(bào);2011年01期

6 余佳子;;全國社�；鸸善蓖顿Y組合風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度分析[J];中國城市經(jīng)濟(jì);2011年27期

7 閻石;李連偉;;我國期貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理研究——基于VaR方法與GARCH-t模型的視角[J];財(cái)經(jīng)問題研究;2011年09期

8 郎雯;李玉輝;;VAR方法及在基金投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理中的實(shí)證分析[J];財(cái)會(huì)通訊;2009年26期

9 申卓明;宋瑞敏;霍利君;;運(yùn)用VaR工具分析投資組合風(fēng)險(xiǎn)[J];財(cái)會(huì)月刊;2010年27期

10 田蓉;周密;;關(guān)于VaR在風(fēng)險(xiǎn)管理中的研究綜述[J];東方企業(yè)文化;2010年04期

相關(guān)會(huì)議論文 前5條

1 曹廣喜;徐桂芬;;天氣變化對(duì)中國證券市場(chǎng)波動(dòng)影響的實(shí)證研究[A];“中國視角的風(fēng)險(xiǎn)分析和危機(jī)反應(yīng)”——中國災(zāi)害防御協(xié)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析專業(yè)委員會(huì)第四屆年會(huì)論文集[C];2010年

2 王宗潤;吳偉韜;;基于Copula-EVT模型的人民幣匯率組合風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度[A];第三屆（2008）中國管理學(xué)年會(huì)論文集[C];2008年

3 劉艷瓊;沈永平;陳英武;;風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估理論方法及國內(nèi)外研究現(xiàn)狀述評(píng)[A];Well-off Society Strategies and Systems Engineering--Proceedings of the 13th Annual Conference of System Engineering Society of China[C];2004年

4 李強(qiáng);葉旭剛;祝佳;;VaR模型的計(jì)算及應(yīng)用[A];面向復(fù)雜系統(tǒng)的管理理論與信息系統(tǒng)技術(shù)學(xué)術(shù)會(huì)議專輯[C];2000年

5 田金信;張國永;郭志達(dá);;基于支持向量機(jī)改進(jìn)的VaR模型研究[A];第八屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2006年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 周尋;中國基金制養(yǎng)老基金投資運(yùn)營研究[D];遼寧大學(xué);2010年

2 王永偉;我國股票市場(chǎng)流動(dòng)性問題研究[D];南開大學(xué);2010年

3 姜美華;商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

4 張相賢;基于極值理論的金融資產(chǎn)配置研究[D];東華大學(xué);2011年

5 胡玉璽;中國銅期貨市場(chǎng)價(jià)格相關(guān)性與波動(dòng)性研究[D];中南大學(xué);2011年

6 孫繼偉;我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系研究[D];復(fù)旦大學(xué);2011年

7 戴毓;石油期貨市場(chǎng)波動(dòng)性與風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];南京航空航天大學(xué);2009年

8 安曉敏;最優(yōu)化方法及其在投資組合中的應(yīng)用[D];湖南大學(xué);2009年

9 王之君;企業(yè)集團(tuán)產(chǎn)融結(jié)合及風(fēng)險(xiǎn)防范研究[D];天津大學(xué);2010年

10 彭選華;金融風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值量化分析的模型與實(shí)證[D];重慶大學(xué);2011年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 廉文武;基于離散CVaR模型的房地產(chǎn)組合投資風(fēng)險(xiǎn)度量研究[D];大連理工大學(xué);2009年

2 楊慧;基于一致條件風(fēng)險(xiǎn)度量的二階段投資組合模型[D];大連理工大學(xué);2010年

3 趙微;賣空下有交易費(fèi)用的二階段投資組合問題[D];大連理工大學(xué);2010年

4 陳曄;證券投資組合問題研究[D];長沙理工大學(xué);2010年

5 余小東;基于VaR風(fēng)險(xiǎn)控制的組合效用最大化研究[D];江西財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

6 袁瑩;融入VaR的上市公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的比較研究[D];南京財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

7 楊谷民;基于GARCH模型的VAR方法在證券投資基金中的應(yīng)用及分析[D];南京財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

8 羅會(huì)程;基于VaR金融風(fēng)險(xiǎn)管理模型的比較研究[D];淮北師范大學(xué);2010年

9 馬野;混合Copula構(gòu)造及相關(guān)性應(yīng)用[D];長春工業(yè)大學(xué);2010年

10 樊葵葵;穩(wěn)定分布下股指期貨的保證金設(shè)計(jì)[D];浙江大學(xué);2010年

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 陳學(xué)華,楊輝耀;股市風(fēng)險(xiǎn)VaR與ES的動(dòng)態(tài)度量與分析[J];系統(tǒng)工程;2004年01期

2 鄭文通;金融風(fēng)險(xiǎn)管理的VAR方法及其應(yīng)用[J];國際金融研究;1997年09期

3 田新時(shí),肖挺;實(shí)行巴塞爾委員會(huì)96協(xié)定的正態(tài)性檢驗(yàn)[J];華中理工大學(xué)學(xué)報(bào);2000年10期

4 劉宇飛;VaR模型及其在金融監(jiān)管中的應(yīng)用[J];經(jīng)濟(jì)科學(xué);1999年01期

5 封建強(qiáng);滬、深股市收益率風(fēng)險(xiǎn)的極值VaR測(cè)度研究[J];統(tǒng)計(jì)研究;2002年04期

6 王春峰,萬海暉,張維;金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量模型——VaR[J];系統(tǒng)工程學(xué)報(bào);2000年01期

7 朱國慶,張維,張小薇,敖路;極值理論應(yīng)用研究進(jìn)展評(píng)析[J];系統(tǒng)工程學(xué)報(bào);2001年01期

8 田宏偉,詹原瑞,邱軍;極值理論(EVT)方法用于受險(xiǎn)價(jià)值(VaR)計(jì)算的實(shí)證比較與分析[J];系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐;2000年10期

9 朱國慶,張維,程博;關(guān)于上海股市收益厚尾性的實(shí)證研究[J];系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐;2001年04期

10 張則斌,黃智猛;風(fēng)險(xiǎn)資本與VaR資本分配方法修正[J];預(yù)測(cè);2000年02期

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 陳蓮花;;VaR在金融風(fēng)險(xiǎn)度量中的意義[J];現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)信息;2008年04期

2 張藝;;金融機(jī)構(gòu)如何規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)[J];現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)(現(xiàn)代物業(yè)下半月刊);2009年09期

3 曹軍;;VaR及其在金融監(jiān)管中的應(yīng)用[J];江蘇商論;2006年11期

4 彭育賢;鄒慶華;;宏觀調(diào)控對(duì)地方區(qū)域性金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性的影響分析[J];武漢金融;2008年03期

5 譚暢;朱玉林;;基于CreditMetrics模型的Var方法計(jì)算[J];經(jīng)濟(jì)問題;2009年05期

6 李靜,王偉;VaR模型在我國證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用[J];理論月刊;2005年10期

7 王輝;;VAR方法在我國金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用[J];山東省農(nóng)業(yè)管理干部學(xué)院學(xué)報(bào);2006年01期

8 王海俠;;基于VaR的金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2007年18期

9 朱霞;;基于VaR方法的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的度量[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2008年03期

10 胡啟帆;胡岷;;VaR方法質(zhì)押率管理應(yīng)用研究[J];現(xiàn)代商貿(mào)工業(yè);2009年12期

相關(guān)會(huì)議論文 前10條

1 陳國勝;劉豐軍;王慶增;王資興;魏志剛;;GH4169合金VIM+PESR+VAR三聯(lián)冶煉工藝及其冶金質(zhì)量[A];第十二屆中國高溫合金年會(huì)論文集[C];2011年

2 ;Research of Chinese Colleges and Universities S&T Innovation Ability Based on the VAR Model[A];Proceedings of 2010 Chinese Control and Decision Conference[C];2010年

3 ;Nonlinear Adaptive Backstepping Controller Design for Static VAR Compensator[A];Proceedings of 2010 Chinese Control and Decision Conference[C];2010年

4 王書平;閆曉峰;吳振信;;基于VAR模型的鐵礦石價(jià)格影響因素分析[A];第十三屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2011年

5 王琳;王其文;;我國經(jīng)濟(jì)增長與石油進(jìn)口關(guān)系的VAR模型[A];經(jīng)濟(jì)全球化與系統(tǒng)工程——中國系統(tǒng)工程學(xué)會(huì)第16屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2010年

6 郝凱;張美麗;;基于VAR的原鋁貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)系研究[A];有色金屬工業(yè)科學(xué)發(fā)展——中國有色金屬學(xué)會(huì)第八屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2010年

7 童中文;何建敏;;基于期權(quán)定價(jià)方法的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)模糊測(cè)度[A];第十屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2008年

8 趙昕;鄭慧;;基于VAR模型下中國海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)增長關(guān)聯(lián)機(jī)制研究[A];2009中國海洋論壇論文集[C];2009年

9 李立新;;從美國次級(jí)債風(fēng)波看金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)中的政府法律責(zé)任[A];中國商法年刊（2007）：和諧社會(huì)構(gòu)建中的商法建設(shè)[C];2007年

10 胡江華;;創(chuàng)新金融機(jī)構(gòu),加強(qiáng)金融系統(tǒng)服務(wù)企業(yè)發(fā)展的能力[A];廣西服務(wù)企業(yè)年問題研究[C];2009年

相關(guān)重要報(bào)紙文章 前10條

1 《商務(wù)時(shí)報(bào)》記者 陳琨;金融機(jī)構(gòu)強(qiáng)力助推中小企業(yè)發(fā)展[N];商務(wù)時(shí)報(bào);2007年

2 劉詩平邋白潔純;今年我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)面臨新要求[N];中國信息報(bào);2008年

3 本報(bào)記者 黃金滔　朱先妮;金融機(jī)構(gòu)呼吁加強(qiáng)中小企業(yè)金融支持體系[N];上海證券報(bào);2009年

4 高漢祥　記者 顏春勻;１至８月貸款余額首次突破290億元[N];六盤水日?qǐng)?bào);2009年

5 記者 李贊;我省縣域法人金融機(jī)構(gòu)可用資金13億[N];陜西日?qǐng)?bào);2011年

6 記者 劉華;我市召開銀政企聯(lián)席會(huì)議[N];成都日?qǐng)?bào);2005年

7 農(nóng)行江蘇徐州分行 蔣永良 延門;要重視反洗錢中的客戶身份登記[N];中國城鄉(xiāng)金融報(bào);2005年

8 王清(湖南省湘潭人民銀行);反洗錢制度問題淺議[N];法制日?qǐng)?bào);2005年

9 記者 李衛(wèi)玲;盡快建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)退出機(jī)制[N];國際金融報(bào);2004年

10 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院 袁長軍;金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)和適應(yīng)匯率改革[N];金融時(shí)報(bào);2005年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 史山山;金融機(jī)構(gòu)私人銀行業(yè)務(wù)法律規(guī)制研究[D];安徽大學(xué);2011年

2 錢藝平;VaR約束的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];中南大學(xué);2010年

3 陳普;FAVAR及其時(shí)變模型在中國宏觀經(jīng)濟(jì)的應(yīng)用[D];華中科技大學(xué);2012年

4 房海濱;保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理問題研究[D];天津大學(xué);2007年

5 季ei民;商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)衡量及相關(guān)問題研究[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2008年

6 葉濤;全球金融機(jī)構(gòu)反洗錢制度比較研究[D];廈門大學(xué);2006年

7 徐明圣;利率市場(chǎng)化進(jìn)程中的金融機(jī)構(gòu)利率風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2005年

8 黃榮兵;風(fēng)險(xiǎn)值VaR框架下SPAN風(fēng)險(xiǎn)控制理論與應(yīng)用研究[D];華中科技大學(xué);2010年

9 王峗;危機(jī)救助中的財(cái)政、金融政策協(xié)調(diào)研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

10 顏陽;我國備兌權(quán)證定價(jià)及避險(xiǎn)方法研究[D];天津大學(xué);2007年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 金小平;VaR在我國金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用研究[D];湖南大學(xué);2005年

2 吳劍;VaR計(jì)算方法的改進(jìn)及其實(shí)證分析[D];上海交通大學(xué);2011年

3 邱志承;商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與模型的選擇[D];武漢大學(xué);2005年

4 秦志紅;基于VaR的開放式基金績效評(píng)價(jià)研究[D];湖南大學(xué);2010年

5 蔡誠;基于GIS和VAR模型的武漢城市圈區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展與土地利用結(jié)構(gòu)擬合關(guān)系研究[D];華中師范大學(xué);2011年

6 李麗;基于VaR的我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)度量研究[D];上海師范大學(xué);2011年

7 葛琳;穩(wěn)定分布條件下VaR模型的應(yīng)用研究[D];華東師范大學(xué);2010年

8 崔占兵;基于VaR的企業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的研究[D];廣東商學(xué)院;2010年

9 朱冬和;基于ADL模型干預(yù)模型和VAR模型的量價(jià)關(guān)系研究[D];海南師范大學(xué);2011年

10 余小東;基于VaR風(fēng)險(xiǎn)控制的組合效用最大化研究[D];江西財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

，

本文編號(hào)：2563034