【摘要】：在資產(chǎn)收益服從標(biāo)準(zhǔn)t分布假設(shè)下,主要用數(shù)值計(jì)算方法證明了,當(dāng)置信水平α0.5時(shí),VaR滿足次可加性,并用計(jì)算機(jī)模擬檢驗(yàn)了所得結(jié)果的正確性.

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

1 林美艷,薛宏剛,趙鳳群;上海證券市場(chǎng)收益率的正態(tài)性檢驗(yàn)[J];紡織高�；A(chǔ)科學(xué)學(xué)報(bào);2003年03期

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 宛新榮,鐘文勤;符號(hào)檢驗(yàn)法及其在動(dòng)物生態(tài)學(xué)研究中的應(yīng)用[J];動(dòng)物學(xué)雜志;2002年06期

2 程維虎,陳冬;Logistic分布參數(shù)的漸近置信估計(jì)(Ⅰ)[J];北京工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào);2001年02期

3 吳福安,余茂德,程嘉翎,陶士強(qiáng);40%樂桑乳油防治桑尺蠖效果的游程檢測(cè)[J];蠶業(yè)科學(xué);2005年02期

4 俞雪飛,王金玉,潘德惠;非參數(shù)區(qū)間估計(jì)在證券投資分析中的應(yīng)用[J];東北大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2003年09期

5 侯玉華,宋錦萍,周福娜,文成林,楊曉藝;基于小波域隱馬爾科夫模型的文本圖像子帶分割方法[J];電子學(xué)報(bào);2002年08期

6 向前,林春生,龔沈光;基于小波包變換的非高斯噪聲信號(hào)結(jié)構(gòu)分析[J];電子與信息學(xué)報(bào);2004年01期

7 郭鵬;陳曉玲;劉影;;鄱陽湖湖口、外洲、梅港三站水沙變化及趨勢(shì)分析(1955-2001年)[J];湖泊科學(xué);2006年05期

8 潘高田,潘峰,王暉,楊雷;順序統(tǒng)計(jì)量在小樣本檢驗(yàn)中的理論和方法研究[J];工程數(shù)學(xué)學(xué)報(bào);2005年02期

9 劉靖旭,譚躍進(jìn),蔡懷平;多屬性決策中的線性組合賦權(quán)方法研究[J];國(guó)防科技大學(xué)學(xué)報(bào);2005年04期

10 熊正德,熊一鵬;深圳股票市場(chǎng)股票收益率穩(wěn)態(tài)特征研究[J];湖南財(cái)經(jīng)高等�？茖W(xué)校學(xué)報(bào);2005年03期

相關(guān)會(huì)議論文 前3條

1 嚴(yán)云云;王遠(yuǎn)清;林亮;;市場(chǎng)調(diào)查中的主觀評(píng)價(jià)方法研究[A];第六屆中國(guó)不確定系統(tǒng)年會(huì)論文集[C];2008年

2 余競(jìng);李竹渝;;深圳A股市場(chǎng)行業(yè)板塊高頻數(shù)字特征挖掘[A];2003中國(guó)現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)研究會(huì)第十一屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集（下）[C];2003年

3 盧方元;;中國(guó)股市收益率穩(wěn)定分布實(shí)證分析[A];中國(guó)優(yōu)選法統(tǒng)籌法與經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)研究會(huì)第七屆全國(guó)會(huì)員代表大會(huì)暨第七屆中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2005年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 盧方元;中國(guó)股市收益率波動(dòng)性研究[D];西南交通大學(xué);2005年

2 倪驍驊;形狀誤差測(cè)量結(jié)果不確定度的研究及應(yīng)用[D];合肥工業(yè)大學(xué);2002年

3 魏璽章;分布式CFAR檢測(cè)理論研究[D];中國(guó)人民解放軍國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué);2002年

4 應(yīng)曉敏;面向Internet個(gè)性化服務(wù)的用戶建模技術(shù)研究[D];中國(guó)人民解放軍國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué);2003年

5 劉建和;中國(guó)股市價(jià)格形成機(jī)制研究[D];浙江大學(xué);2004年

6 李朝奎;非線性模型空間測(cè)量數(shù)據(jù)處理理論及其應(yīng)用[D];中南大學(xué);2001年

7 黃詒蓉;中國(guó)股市分形結(jié)構(gòu)的理論研究與實(shí)證分析[D];廈門大學(xué);2004年

8 宿成建;中國(guó)證券價(jià)格非線性行為研究[D];重慶大學(xué);2004年

9 趙新順;行為理性偏誤與投資者生存投資決策過程研究[D];西南交通大學(xué);2004年

10 張松林;非線性半?yún)?shù)模型最小二乘估計(jì)理論及應(yīng)用研究[D];武漢大學(xué);2003年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 王廣山;高速公路設(shè)計(jì)一致性評(píng)價(jià)模型研究[D];北京工業(yè)大學(xué);2000年

2 榮騰中;基于混沌理論的時(shí)間序列分析[D];西南交通大學(xué);2003年

3 楊曉藝;小波分析與隱馬爾可夫模型在圖像處理中的應(yīng)用[D];河南大學(xué);2003年

4 張玨紅;基于深度函數(shù)的秩檢驗(yàn)[D];湖南師范大學(xué);2003年

5 余競(jìng);深圳A股市場(chǎng)行業(yè)板塊數(shù)字結(jié)構(gòu)特征的挖掘和實(shí)證研究[D];四川大學(xué);2003年

6 郝俊紅;中國(guó)四城市住宅室內(nèi)空氣品質(zhì)調(diào)查及控制標(biāo)準(zhǔn)研究[D];湖南大學(xué);2004年

7 王玉玲;基于穩(wěn)定分布的中國(guó)股票市場(chǎng)VaR研究[D];武漢理工大學(xué);2004年

8 陳作清;基于系方法的違約相關(guān)性度量研究[D];華中科技大學(xué);2004年

9 俞雪梨;關(guān)于稀有事件右刪失傘形約束檢驗(yàn)和隨機(jī)利率離散時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)問題的研究[D];華東師范大學(xué);2005年

10 郭婭;上海股票市場(chǎng)波動(dòng)性的實(shí)證研究[D];浙江大學(xué);2004年

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 楊恩浩;;關(guān)于非線性Cronwall——Bellman——Bihari型積分不等式[J];暨南大學(xué)學(xué)報(bào);1980年02期

2 趙汝懷;(N)模糊積分[J];數(shù)學(xué)研究與評(píng)論;1981年02期

3 楊恩浩;;線性及非線性Gronwall-Bellman-Bihari型積分不等式[J];暨南大學(xué)學(xué)報(bào);1981年01期

4 王震源;Fuzzy積分序列的若干收斂定理[J];河北大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);1982年02期

5 丁萬鼎;朱作賓;;基本接觸過程臨界值的新估計(jì)[J];安徽師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);1984年01期

6 何家儒;半測(cè)度與積分[J];四川師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);1985年01期

7 徐安石;關(guān)于兩類Bellman-Bihari型積分不等式[J];四川大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);1986年03期

8 胡虎翼;遍歷定理、Ляпунов特征指數(shù)(上)[J];數(shù)學(xué)進(jìn)展;1986年02期

9 雷鵬,陽名珠;介質(zhì)內(nèi)含黑體的中子遷移算子的譜[J];數(shù)學(xué)物理學(xué)報(bào);1986年04期

10 王鍵,方向;上半空間和多圓柱上的Baernstein定理[J];數(shù)學(xué)學(xué)報(bào);1986年03期

相關(guān)會(huì)議論文 前10條

1 郝清民;;融資方式變遷對(duì)我國(guó)上市公司利潤(rùn)的影響[A];管理科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究新進(jìn)展——第8屆全國(guó)青年管理科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2005年

2 謝冀;張曉u(píng)&;;商業(yè)銀行貸款組合的信用度量制研究和實(shí)證分析[A];全國(guó)第九屆企業(yè)信息化與工業(yè)工程學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2005年

3 周星;崔利榮;張晨宇;;穩(wěn)定分布在股指收益率VaR計(jì)算中的應(yīng)用[A];全國(guó)第九屆企業(yè)信息化與工業(yè)工程學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2005年

4 劉艷春;高立群;王珂;;基于GARCH模型的VaR計(jì)算[A];2005中國(guó)控制與決策學(xué)術(shù)年會(huì)論文集（下）[C];2005年

5 蔣瑛琨;劉艷武;趙振全;;貨幣渠道與信貸渠道傳導(dǎo)機(jī)制有效性的實(shí)證分析——兼論貨幣政策中介目標(biāo)的選擇[A];中國(guó)金融學(xué)會(huì)第八屆優(yōu)秀論文評(píng)選獲獎(jiǎng)?wù)撐募痆C];2005年

6 王雨飛;王宇平;;基于遺傳算法的CVaR模型[A];第八屆中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2006年

7 田金信;張國(guó)永;郭志達(dá);;基于支持向量機(jī)改進(jìn)的VaR模型研究[A];第八屆中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2006年

8 汪青松;鐘波;;利用Bayes估計(jì)計(jì)算金融風(fēng)險(xiǎn)值VaR[A];全國(guó)第十屆企業(yè)信息化與工業(yè)工程學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2006年

9 黃敏;田益祥;;VAR模型的GMDH估計(jì)方法及實(shí)證研究[A];中國(guó)企業(yè)運(yùn)籌學(xué)[C];2006年

10 翁毅;李序穎;;POT方法在波羅的海巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度中的應(yīng)用[A];中國(guó)現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)研究會(huì)第十三屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2007年

相關(guān)重要報(bào)紙文章 前10條

1 ;投資連結(jié)產(chǎn)品 國(guó)外發(fā)展情況[N];中國(guó)質(zhì)量報(bào);2000年

2 陳代壽;別叫我SI，，我是VAR[N];中國(guó)計(jì)算機(jī)報(bào);2000年

3 張世俊;怎樣做一個(gè)成功的VAR[N];中國(guó)計(jì)算機(jī)報(bào);2000年

4 特約記者 秦濤 本報(bào)記者 金羽中;渠道優(yōu)化：誰主動(dòng)誰占先[N];計(jì)算機(jī)世界;2000年

5 本報(bào)記者 周蕾;你別無選擇[N];網(wǎng)絡(luò)世界;2000年

6 生力;ASP在中國(guó)建筑市場(chǎng)有多大[N];中國(guó)建設(shè)報(bào);2000年

7 張見;英美投資連結(jié)保險(xiǎn)發(fā)展及啟示[N];中國(guó)保險(xiǎn)報(bào);2001年

8 營(yíng)口冠華膠印機(jī)有限公司 王慶順 王鵬舉;Kompac自動(dòng)潤(rùn)濕系統(tǒng)使膠印機(jī)如虎添翼[N];中國(guó)包裝報(bào);2001年

9 本報(bào)記者 肖建軍;軟件渠道遭遇尷尬[N];中國(guó)計(jì)算機(jī)報(bào);2001年

10 杜榮華 編譯;SAN市場(chǎng)誰主沉浮[N];中國(guó)計(jì)算機(jī)報(bào);2001年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 張湘贛;中國(guó)反壟斷問題研究[D];江西財(cái)經(jīng)大學(xué);2002年

2 張金蓮;動(dòng)力系統(tǒng)的熵及熵可擴(kuò)系統(tǒng)的壓的研究[D];河北師范大學(xué);2005年

3 路志剛;開放式基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及管理研究[D];暨南大學(xué);2005年

4 何旭彪;VaR風(fēng)險(xiǎn)耦合理論模型、數(shù)值模擬技術(shù)及應(yīng)用研究[D];華中科技大學(xué);2005年

5 劉存柱;石油市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理理論與方法研究[D];天津大學(xué);2004年

6 李健倫;保險(xiǎn)監(jiān)管中的法定償付能力度量問題研究[D];中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué);2006年

7 景楠;中國(guó)金屬期貨市場(chǎng)套利交易與風(fēng)險(xiǎn)控制研究[D];暨南大學(xué);2006年

8 劉曉星;基于VaR的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];東南大學(xué);2005年

9 韓冬;中國(guó)證券市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)研究[D];天津大學(xué);2006年

10 魏法明;基于隨機(jī)規(guī)劃動(dòng)態(tài)投資組合中的情景元素生成研究[D];同濟(jì)大學(xué);2008年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 王春霞;管制或競(jìng)爭(zhēng)[D];廈門大學(xué);2001年

2 王艷;中國(guó)電力業(yè)的壟斷、競(jìng)爭(zhēng)與管制放松[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2001年

3 文鳳華;基于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值偏好的投資決策分析[D];湖南大學(xué);2001年

4 郭思培;金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度分析[D];華中師范大學(xué);2003年

5 姚保松;公用企業(yè)反壟斷原理及制度研究[D];鄭州大學(xué);2003年

6 何琳潔;信用資產(chǎn)組合一致性風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型及其實(shí)證研究[D];湖南大學(xué);2004年

7 李永志;融入VaR的上市公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及預(yù)警研究[D];合肥工業(yè)大學(xué);2005年

8 孟凱;我國(guó)民營(yíng)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量分析[D];青島大學(xué);2004年

9 張勇;期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的VaR度量研究[D];北方工業(yè)大學(xué);2005年

10 崔紅磊;VaR模型及其在金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量中的應(yīng)用[D];吉林大學(xué);2005年

本文編號(hào)：2555232