【摘要】：夏普比率的時變特征將給資產投資組合構建帶來很大的不確定性。在資產收益率及其波動序列呈現(xiàn)分形特征的背景下,利用多重分形的相關方法對夏普比率的統(tǒng)計特征進行了刻畫,并對其多重分形程度進行了量化分析。結果顯示,夏普比率時變特征是非線性的,呈現(xiàn)多重分形特征,其成因是由相關多重分形與分布多重分形共同導致。在此基礎上,提出了一種修正夏普比率的猜想。為應用夏普比率評價基金業(yè)績、構建有效投資組合等奠定了理論與方法基礎。
【作者單位】： 華南理工大學工商管理學院;華南理工大學經濟與貿易學院;
【基金】：國家社會科學青年基金項目(12CJY006) 教育部高等學校博士學科點專項科研基金新教師類資助課題(20120172120050) 教育部人文社科規(guī)劃基金項目(10YJA630131) 中央高�；究蒲袠I(yè)務費專項資金項目(x2jmD2118850)
【分類號】：F830.59

【參考文獻】

相關期刊論文 前3條

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相關博士學位論文 前1條

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5 余U，

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