【摘要】：巴塞爾協(xié)議Ⅲ主要提出了銀行資本、流動性監(jiān)管新標(biāo)準(zhǔn)，代表了未來商業(yè)銀行監(jiān)管的發(fā)展趨勢。 結(jié)構(gòu)性失衡是商業(yè)銀行產(chǎn)生流動性風(fēng)險發(fā)生的一個主要原因，商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)具有隨機(jī)性。對于融資流動性風(fēng)險，必須通過研究銀行的資產(chǎn)范圍和負(fù)債結(jié)構(gòu)來加以分析，包括檢查機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，并對現(xiàn)金的潛在需求和等價工具的可獲得性進(jìn)行比較。 本文首先從資產(chǎn)負(fù)債角度出發(fā)分析銀行面臨的預(yù)期現(xiàn)金流，將現(xiàn)金流分為三種：確定性現(xiàn)金流、不確定性現(xiàn)金流和浮動現(xiàn)金流，在此基礎(chǔ)上預(yù)測未來的累計流動性缺口。分析銀行資金的可獲得性，即綜合平衡能力，以此為基礎(chǔ)建立中短期內(nèi)流動性風(fēng)險的增量約束條件：累計流動性缺口和綜合平衡能力之和不能小于零。 其次使用久期的概念，從期限錯配的角度，建立長期流動性約束條件：銀行資產(chǎn)平均到期期限不能小于負(fù)債平均到期期限。 資本是昂貴和稀缺的，因此銀行必須通過一種機(jī)制來合理進(jìn)行配置，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)的發(fā)展，控制不良業(yè)務(wù)的增長，促使稀缺資本得到高效利用。銀行在內(nèi)部分配的經(jīng)濟(jì)資本能夠涵蓋所有風(fēng)險敞口，經(jīng)濟(jì)資本分配的最低目標(biāo)是使在最不利的情況下非預(yù)期損失低于事先設(shè)定的水平，更高要求是使各業(yè)務(wù)單元的收益水平和風(fēng)險水平相匹配，最終實現(xiàn)RAROC最大化。本文以最低標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立約束條件。 文章以資產(chǎn)收益最大化為目標(biāo)函數(shù)，從流動性和經(jīng)濟(jì)資本兩個角度建立資產(chǎn)負(fù)債線性約束條件。 最后文章運用計量模型，通過協(xié)整分析研究發(fā)現(xiàn)存貸比與金融債券額、同業(yè)存放凈額、向中央銀行借款額、有價證券總額及存放準(zhǔn)備金數(shù)量之間存在長期穩(wěn)定關(guān)系。
【圖文】：

3 資產(chǎn)負(fù)債線性約束經(jīng)濟(jì)資本管理的基本目標(biāo)是將有限的資本合理配置到各項業(yè)務(wù)中。它可以產(chǎn)組合管理、風(fēng)險管理、貸款定價及產(chǎn)品管理。本章從產(chǎn)品管理角度建立資本約束條件。而后結(jié)合第二章分析的流動性約束，以最大收益為目標(biāo)，建立.1 經(jīng)濟(jì)資本概念損失分為三種：預(yù)期損失、非預(yù)期損失和極端損失。預(yù)期損失通過提取撥定的；極端損失發(fā)生的幾率極小，銀行只能用壓力測試等手段來預(yù)防；非預(yù)之間，相對不確定，要用資本金來覆蓋。經(jīng)濟(jì)資本是一種虛擬資本，它指在蓋潛在風(fēng)險所需要的資本，等于信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險所需經(jīng)濟(jì)資

表 4.9：工商銀行 2010 年主要業(yè)務(wù)收入項目 金額（百萬元） 占比（%）利息收入 462,762 84.9客戶墊款及貸款 316,126 58.0存放和拆放同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)款項11,307 2.1存放中央銀行款項 28,718 5.3債券投資 106,611 19.5手續(xù)費及傭金收入 78,008 14.3其他 4,232 0.8合計 545,002 100.0數(shù)據(jù)來源：工商銀行 2010 年年報
【學(xué)位授予單位】：山西財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號】：F832.2

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本文編號：2542354