【摘要】：基于一種新的非線性協(xié)和檢驗方法(秩檢驗方法),探討了2005年1月11日至2009年3月27日我國上證綜指與世界主要發(fā)達國家(美國、日本、德國與英國)以及"金磚四國"中其余三個國家的股指協(xié)同關(guān)系,并與傳統(tǒng)線性協(xié)和檢驗方法——Johansen協(xié)和檢驗進行了比較。結(jié)果發(fā)現(xiàn),股指間更多具有非線性協(xié)和關(guān)系,即秩檢驗能夠檢測到更多的非線性協(xié)和關(guān)系,從而提供了更多的關(guān)于經(jīng)濟變量間存在線性(非線性)協(xié)和關(guān)系的信息。
【作者單位】： 暨南大學經(jīng)濟學院;懷化學院經(jīng)濟學系;中國人民銀行廣州分行;
【基金】：國家統(tǒng)計局全國統(tǒng)計科研項目“非線性時間序列協(xié)和模型及其應用研究”(2007LZ029)
【分類號】：F830.9

【參考文獻】

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【共引文獻】

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本文編號：2537533