【摘要】：歷史模擬法是VaR模型的三大方法之一,也是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的主流手法。隨著我國(guó)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的激烈化以及新資本協(xié)議的實(shí)施,我國(guó)商業(yè)銀行對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與資產(chǎn)負(fù)債管理越來(lái)越重視。本文對(duì)一般歷史模擬法、加權(quán)歷史模擬法、拔靴法(bootstrap method)進(jìn)行了實(shí)證比較研究,結(jié)果顯示我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)結(jié)合自身特點(diǎn),宜于采用加權(quán)歷史模擬法或拔靴法。
[Abstract]:Historical simulation method is one of the three methods of VaR model, and it is also the mainstream method of market risk measurement. With the fierce competition in China's banking industry and the implementation of the new capital agreement, China's commercial banks pay more and more attention to the measurement of market risk and asset-liability management. This paper makes an empirical comparative study on the general historical simulation method, the weighted historical simulation method and the boot extraction method (bootstrap method). The results show that the commercial banks in China should combine their own characteristics and should adopt the weighted historical simulation method or boot extraction method.
【作者單位】： 廣東金融學(xué)院華南金融研究所;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(項(xiàng)目號(hào):70602033) 廣東金融學(xué)院重點(diǎn)項(xiàng)目(項(xiàng)目號(hào):08XJ01-01)的資助
【分類號(hào)】：F224;F832.33

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2525962