【摘要】：銀行作為金融市場(chǎng)的核心機(jī)構(gòu)，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起著不可或缺的作用。金融市場(chǎng)越發(fā)達(dá)，銀行之間的聯(lián)系就越緊密，一方面可以便利銀行之間的融通資金，另一方面由于傳染效應(yīng)的增強(qiáng)，即使單個(gè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)沒有增加，整個(gè)銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)加大。這就要把研究的重點(diǎn)從單個(gè)銀行轉(zhuǎn)到銀行風(fēng)險(xiǎn)的傳染與銀行系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。本文的目的正是希望通過對(duì)銀行系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的理論研究與測(cè)算，為我國銀行以及監(jiān)管部門在風(fēng)險(xiǎn)操作方面提供一點(diǎn)參考。 本文分別從銀行系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的兩個(gè)最重要的方面對(duì)我國上市銀行2007-2011年的所有上市銀行進(jìn)行研究與測(cè)算，一方面從基于資產(chǎn)價(jià)格傳染的角度對(duì)銀行系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的機(jī)理進(jìn)行了詳細(xì)的分析，說明了某一家銀行的損失怎樣通過資產(chǎn)價(jià)格與資產(chǎn)價(jià)值收益率傳染到其它的銀行，，并運(yùn)用蒙特卡羅模擬法測(cè)算我國上市銀行系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的大小。另一方面，從基于資產(chǎn)負(fù)債表傳染的角度對(duì)銀行系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)理進(jìn)行了具體闡述，說明了銀行的損失如何通過銀行間的借貸關(guān)系傳遞給其它銀行，并運(yùn)用矩陣法對(duì)我國銀行系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了測(cè)算。隨后對(duì)兩種方法的測(cè)算結(jié)果進(jìn)行了對(duì)比分析，發(fā)現(xiàn)由蒙特卡羅模擬方法計(jì)算的總體風(fēng)險(xiǎn)在經(jīng)濟(jì)蕭條年份更高，而矩陣法計(jì)算的總體風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢(shì)。最后，本文運(yùn)用Merton模型計(jì)算出單個(gè)銀行的違約概率與違約距離，進(jìn)一步得出兩個(gè)銀行同時(shí)違約的聯(lián)合概率，用聯(lián)合違約概率估算了我國上市銀行的整體違約概率即銀行系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)。計(jì)算結(jié)果顯示，我國銀行業(yè)整體違約的概率非常小，國有大型銀行發(fā)生損失比中小股份制銀行在影響廣度與深度上都高出很多。
【學(xué)位授予單位】：哈爾濱工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號(hào)】：F832.33;F224

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前3條

1 馬君潞;范小云;曹元濤;;中國銀行間市場(chǎng)雙邊傳染的風(fēng)險(xiǎn)估測(cè)及其系統(tǒng)性特征分析[J];經(jīng)濟(jì)研究;2007年01期

2 包全永;銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的傳染模型研究[J];金融研究;2005年08期

3 陳耀輝;銀行系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法研究[J];科研管理;2003年02期

本文編號(hào)：2520275