【摘要】：筆者引入一種新的非參數(shù)隨機(jī)森林方法預(yù)測(cè)我國(guó)基金超額收益率方向,并和自回歸移動(dòng)平均、隨機(jī)游走、支持向量機(jī)等方法進(jìn)行比較,發(fā)現(xiàn)隨機(jī)森林方法在收益率方向預(yù)測(cè)上有很好的效果,一定程度上證明了我國(guó)金融市場(chǎng)的可預(yù)測(cè)性。并在收益率方向預(yù)測(cè)結(jié)果的基礎(chǔ)上構(gòu)建各種交易策略,利用2006年12月至2008年10月我國(guó)股市大漲大跌期來(lái)檢驗(yàn)交易策略,結(jié)果表明,在其他條件相同情況下,基于隨機(jī)森林的交易策略表現(xiàn)明顯要好于其他策略。
文內(nèi)圖片：
圖片說(shuō)明： 投資策略相仿,總收益率分別為54. 81%和54. 85%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他投資策略。在所有的投資期里,隨機(jī)游走和自回歸移動(dòng)平均策略效果最差,隨機(jī)游走策略甚至在1個(gè)月投資期出現(xiàn)嚴(yán)重虧損,總收益率為-28. 98%。從這里,我們也可以看出,不同策略的收益情況不僅和各種策略在預(yù)測(cè)漲跌方向上的準(zhǔn)確率有很大的關(guān)聯(lián),并且和交易頻率也有關(guān)系。
【作者單位】： 廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院計(jì)劃統(tǒng)計(jì)系;
【分類號(hào)】：F224.0;F830.9

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

1 許慧琳;張文彤;趙耐青;姜慶五;;影響H5N1甲型流感病毒對(duì)哺乳動(dòng)物毒力變異的HA序列關(guān)鍵位點(diǎn)研究[J];復(fù)旦學(xué)報(bào)(醫(yī)學(xué)版);2006年05期

相關(guān)會(huì)議論文 前1條

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相關(guān)博士學(xué)位論文 前8條

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相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前2條

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【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)博士學(xué)位論文 前4條

1 方文軒;非線性經(jīng)濟(jì)周期模型的隨機(jī)穩(wěn)定性與分岔研究[D];天津大學(xué);2007年

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相關(guān)碩士學(xué)位論文 前2條

1 彭國(guó)蘭;隨機(jī)森林在企業(yè)信用評(píng)估中的應(yīng)用[D];廈門大學(xué);2007年

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本文編號(hào)：2515604