【摘要】：使用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建模預(yù)測權(quán)證的價格,得到隱含波動率預(yù)測效果要優(yōu)于歷史波動率,動態(tài)歷史波動率的預(yù)測效果要優(yōu)于歷史波動率,動態(tài)隱含波動率預(yù)測效果要優(yōu)于隱含波動率的結(jié)論,并且動態(tài)的不斷調(diào)整的隱含波動率能夠更加精確的預(yù)測期權(quán)價格。
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[Abstract]:Using BP neural network to model and predict the price of warrants, it is concluded that the prediction effect of implicit volatility is better than that of historical volatility, the prediction effect of dynamic historical volatility is better than that of historical volatility, and the prediction effect of dynamic implicit volatility is better than that of implicit volatility, and the dynamic and continuously adjusted implicit volatility can predict the option price more accurately.
【作者單位】： 西南財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟信息工程學(xué)院;
【基金】：四川省金融工程與金融智能重點實驗室項目
【分類號】：F224.0;F830.9

【參考文獻】

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2 譚朵朵;;基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的S&P500指數(shù)期權(quán)定價[J];統(tǒng)計與信息論壇;2008年11期

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1 劉志強;基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的期權(quán)定價模型[D];重慶大學(xué);2005年

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【共引文獻】

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相關(guān)博士學(xué)位論文 前3條

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【二級參考文獻】

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1 陳超;跳-擴散過程的期權(quán)定價模型[D];中南大學(xué);2001年

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1 李超;我國股權(quán)結(jié)構(gòu)下認股權(quán)證定價問題的探討[D];西南財經(jīng)大學(xué);2003年

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【相似文獻】

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5 屈萍鴿,劉曙光,張慧;小波分析在織物缺陷檢測中的應(yīng)用[J];紡織高校基礎(chǔ)科學(xué)學(xué)報;2004年04期

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3 吳進華;巫檢豐;李莉;;基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的非線性動態(tài)系統(tǒng)辨識方法[A];中國航空學(xué)會控制與應(yīng)用第十二屆學(xué)術(shù)年會論文集[C];2006年

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7 甄洪斌;張曉鋒;沈兵;何必;楊華;;基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的艦船電力系統(tǒng)暫態(tài)穩(wěn)定性分析[A];現(xiàn)代船舶機電維修技術(shù)（2005）[C];2005年

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本文編號：2512167