【摘要】：運(yùn)用矩陣法進(jìn)行銀行系統(tǒng)性風(fēng)險測度的關(guān)鍵是銀行間風(fēng)險敞口矩陣的合理構(gòu)建。本文針對我國銀行業(yè)的現(xiàn)實(shí)構(gòu)建了具有拆借偏好的銀行間市場網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),利用2011年資產(chǎn)規(guī)模在1千億以上的50家銀行年報數(shù)據(jù),基于矩陣法模擬分析了不同網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和不同風(fēng)險沖擊下單家銀行倒閉所引發(fā)的風(fēng)險傳染效應(yīng)。研究表明:在三種銀行間市場網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)中,沖擊在具有拆借偏好的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)下造成的傳染效應(yīng)最大,貨幣中心網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)次之,完全市場網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)最小;在三類風(fēng)險沖擊中,銀行擠兌沖擊造成的傳染效應(yīng)最大,信用違約沖擊次之,流動性沖擊最小。
[Abstract]:The key to measure the systemic risk of banks by matrix method is the reasonable construction of inter-bank exposure matrix. In view of the reality of China's banking industry, this paper constructs an inter-bank market network structure with loan preference, and makes use of the annual report data of 50 banks with assets of more than 100 billion in 2011. Based on the matrix method, the risk contagion effect caused by the failure of banks with different network structures and different risk shocks is analyzed. The results show that among the three kinds of inter-bank market network structures, the contagion effect caused by the impact under the network structure with loan preference is the largest, the monetary center network structure is the second, and the complete market network structure is the smallest. Among the three types of risk shocks, the contagion effect caused by bank run shock is the largest, the credit default shock is the second, and the liquidity shock is the smallest.
【作者單位】： 東南大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;上海財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71071034,71201023) 教育部人文社科研究青年基金項(xiàng)目(12YJC630101)
【分類號】：F830.3;F224

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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9 王粟e，

本文編號：2496623