【摘要】：20世紀以來,世界范圍內(nèi)國際活躍商業(yè)銀行操作風險事件頻頻發(fā)生,而且?guī)淼膿p失額往往比較巨大。本文以巴塞爾新協(xié)議的分類方法為基礎,結合當前我國銀行業(yè)務發(fā)展的實際情況,選取有代表性的先進銀行,對操作風險計量方法進行實證分析,為我國商業(yè)銀行選擇操作風險計量方法提供參考,實證結果表明:我國商業(yè)銀行可優(yōu)先采用損失分布法進行操作風險計量;在確定使用損失分布法時可以考慮使用柯爾莫哥洛夫檢驗法檢驗樣本符合何種分布;在確定符合何種分布時,可優(yōu)先考慮是否符合廣義帕累托分布。本文認為,我國銀行應充分認識操作風險的危害性,增強防范意識;建立分工明確、責任清晰的分工制度;重視數(shù)據(jù)的積累和整理工作;建立適當?shù)牟僮黠L險監(jiān)測指標。
[Abstract]:Since the 20th century, the operational risk events of international active commercial banks have occurred frequently in the world, and the losses caused by them are often huge. Based on the classification method of the new Basel Accord and the actual situation of the development of banking business in our country, this paper selects the representative advanced banks to carry on the empirical analysis to the operational risk measurement method. The empirical results show that China's commercial banks can adopt the loss distribution method to measure the operational risk. In determining the loss distribution method, we may consider using the Kolmogorov test method to test the distribution of the sample, and in determining the distribution, we can consider whether it accords with the generalized Pareto distribution or not. This paper holds that the banks of our country should fully understand the harmfulness of operational risk, strengthen their awareness of prevention, establish a system of division of labor and clear division of responsibilities, attach importance to the accumulation and collation of data, and establish appropriate operational risk monitoring indicators.
【作者單位】： 上海財經(jīng)大學;
【基金】：國家自然科學基金項目(編號:70903046)、(編號:71073101) 上海市晨光計劃項目(編號:2008CG42)的系列成果
【分類號】：F832.2

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