【摘要】：從近幾次經(jīng)濟危機來看,金融系統(tǒng)的穩(wěn)定發(fā)展是經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展的保障,而金融系統(tǒng)穩(wěn)定的關(guān)鍵則在于銀行業(yè)的穩(wěn)定。作為銀行監(jiān)管的核心體系,巴塞爾協(xié)議一直以來致力于維持資本市場穩(wěn)定、減少國際銀行間的不公平競爭、降低銀行系統(tǒng)面臨的風險。2007年美國次貸危機引發(fā)的全球經(jīng)濟危機使人們對原有的金融業(yè)務(wù)經(jīng)營以及監(jiān)管方面進行全面反思。隨后金融穩(wěn)定理事會相繼出臺了一系列監(jiān)管措施,其中于2010年12月16日正式發(fā)布的《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》則是此次改革中銀行監(jiān)管的核心內(nèi)容。 此后,國內(nèi)銀監(jiān)會根據(jù)《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的最新監(jiān)管標準和我國銀行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀推出了一系列指導意見和監(jiān)管文件,這些文件共同組成了“中國版巴塞爾協(xié)議Ⅲ”監(jiān)管體系。由于我國從2004年才引入巴塞爾監(jiān)管協(xié)議,國內(nèi)對銀行監(jiān)管的研究較少,目前的銀行監(jiān)管體系也不夠成熟。因此,研究巴塞爾協(xié)議在我國實施的適用性就顯得異常重要。本文通過介紹巴塞爾協(xié)議和我國實施的監(jiān)管標準,分析新監(jiān)管標準對我國銀行業(yè)和經(jīng)濟的影響,并對現(xiàn)行的監(jiān)管機構(gòu)和銀行業(yè)提出發(fā)展和應(yīng)對建議。文中主要使用了理論分析、VAR模型和多元回歸模型來分析研究實施新監(jiān)管標準對我國銀行和經(jīng)濟造成的影響。 本文主要內(nèi)容安排如下： 第一部分是引言。本部分首先介紹了文章寫作的選題背景和意義。然后介紹了巴塞爾協(xié)議及其適用性的國內(nèi)外研究情況,目前我國研究巴塞爾協(xié)議的文獻并不多,而且多數(shù)集中于對資本充足率的研究,關(guān)于新的監(jiān)管標準涉及的杠桿率、系統(tǒng)重要性銀行和逆周期資本的文獻較少。最后介紹了本文的研究內(nèi)容、方法和創(chuàng)新點與不足。 第二部分是巴塞爾協(xié)議的發(fā)展狀況。本部分首先簡單介紹了巴塞爾委員會的成立背景與協(xié)議出臺的歷史環(huán)境。然后文章分別介紹了每個版本的巴塞爾協(xié)議的詳細內(nèi)容,并介紹了其發(fā)展趨勢。在每個版本巴塞爾協(xié)議的最后說明其優(yōu)缺點和約束,為下一個版本的引入做鋪墊。根據(jù)歷次協(xié)議內(nèi)容變化的對比發(fā)現(xiàn),巴塞爾協(xié)議呈現(xiàn)出以下發(fā)展趨勢：不斷提高資本約束力度,并提高資本的質(zhì)量水平。從微觀的單銀行監(jiān)管轉(zhuǎn)變?yōu)楹晡⒂^監(jiān)管同時進行。涉及更多的維度,從更加充分的角度來防范銀行所面臨的風險。 第三部分是我國新監(jiān)管標準的制定與實施現(xiàn)狀。首先介紹了《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》以后,我國銀監(jiān)會對新監(jiān)管標準的制定情況。其次對我國銀行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀結(jié)合新的監(jiān)管標準進行描述,并從理論分析新監(jiān)管標準以后我國銀行業(yè)的影響�！栋腿麪枀f(xié)議Ⅲ))頒布以后,我國銀監(jiān)會迅速出臺了多個新監(jiān)管標準文件。從本文研究來看,新的監(jiān)管標準不會對我國銀行業(yè)帶來太大壓力,我國大部分銀行基本滿足新的監(jiān)管條件,只有貸款撥備率的監(jiān)管標準滿足率不高。但是我國銀監(jiān)會規(guī)定在2018年末達標,說明我國銀行業(yè)還有相當長一段時期的緩沖,因此短期內(nèi)并沒有太大的影響。從長期來看,我國銀行業(yè)的資本充足率、杠桿率等均存在不斷提高的趨勢。 第四部分是實證研究。本部分建立了兩個模型：研究資本監(jiān)管和信貸規(guī)模的多元回歸模型,研究資本監(jiān)管和經(jīng)濟增長關(guān)系的VAR模型。通過實證結(jié)論來看,新監(jiān)管標準將會對我國信貸規(guī)模和經(jīng)濟增長造成顯著的影響。每1%的資本充足率要求會降低1.1%的貸款增長速度。資本充足率每提高1%將會導致經(jīng)濟增長速度降低3.8%。但是由于我國目前資本充足率基數(shù)較高,我國實施新的監(jiān)管標準短期內(nèi)并不會對經(jīng)濟運行和銀行經(jīng)營帶來太大影響,但是長期仍面臨較大的壓力。 第五部分是結(jié)論和建議。通過對前文的理論分析和實證分析進行總結(jié)和概括,對我國銀監(jiān)會的監(jiān)管標準制定和銀行業(yè)應(yīng)該采取的措施給出了建議。結(jié)果表明：我國銀監(jiān)會應(yīng)該建立動態(tài)的監(jiān)管政策、努力推進銀行監(jiān)管的監(jiān)管理念并提高銀行監(jiān)管的有效性。在新監(jiān)管標準下我國銀行應(yīng)該提高盈利能力,從自身發(fā)展補充資本來源,尋求更穩(wěn)定的資本補充來源,提高銀行的風險管理水平并提高信息披露的質(zhì)量和數(shù)量。 本文在結(jié)合之前眾多研究的基礎(chǔ)上,從總體上分析了新監(jiān)管協(xié)議的變化趨勢。并實證分析了新監(jiān)管協(xié)議對我國經(jīng)濟和信貸可能造成的影響,并對現(xiàn)行的監(jiān)管內(nèi)容提出了改進措施。
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【學位授予單位】：東北財經(jīng)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2012
【分類號】：F831.1

【參考文獻】

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本文編號：2421159