【摘要】：文章用投資收益、投資風(fēng)險和投資流動性(換手率)三個主要因素來刻劃證券投資決策。投資收益利用區(qū)間數(shù)的一種序關(guān)系為目標(biāo)函數(shù),基于區(qū)間不等式悲觀滿意指數(shù)提出一種具體的投資組合選擇模型。投資者對風(fēng)險和換手率的悲觀滿意程度被刻畫得更為具體,投資者可以通過給定區(qū)間約束滿意指數(shù)的具體數(shù)值得到適合自己的投資決策。最后,給出一實際算例,對一具體投資選擇模型進(jìn)行研究,進(jìn)行計算得到最優(yōu)解,結(jié)果表明本文所構(gòu)建的模型是有效的、可行的。
[Abstract]:This paper describes portfolio investment decision with three main factors: investment return, investment risk and investment liquidity (turnover rate). Based on the interval inequality pessimistic satisfaction index, a specific portfolio selection model is proposed by using an order relation of interval number as the objective function. The degree of pessimistic satisfaction of investors on risk and turnover rate is characterized more concretely. Investors can obtain the appropriate investment decision by the specific value of the given interval constrained satisfaction index. Finally, a practical example is given to study a specific investment selection model, and the optimal solution is obtained. The results show that the proposed model is effective and feasible.
【作者單位】： 華南理工大學(xué)工商管理學(xué)院;廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院機械系;
【基金】：廣東省軟科學(xué)研究項目(2008B070800012)
【分類號】：F830.59;F224

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：2409120