【摘要】：本文通過分析與借鑒國內(nèi)外對違約損失率(LGD)計量的研究成果,結(jié)合新資本協(xié)議有關(guān)要求和我國銀行業(yè)實際情況,對LGD模型建設(shè)的難點進行分析。基于中國銀行LGD和EAD建模實踐,根據(jù)中國銀行LGD歷史數(shù)據(jù)的實際分布,著重研究和探討了Beta擬合、Beta分布與正態(tài)分布正逆變換、模型變量確定等關(guān)鍵技術(shù)在違約損失率建模中的應(yīng)用,以求為國內(nèi)銀行LGD建模提供有益的思路。
[Abstract]:Based on the analysis and reference of the domestic and foreign research results on the (LGD) measurement of default loss rate, combined with the requirements of the new capital agreement and the actual situation of China's banking industry, this paper analyzes the difficulties in the construction of the LGD model. Based on the modeling practice of LGD and EAD in Bank of China, according to the actual distribution of LGD historical data of Bank of China, this paper mainly studies and discusses the Beta fitting, the positive and inverse transformation of Beta distribution and normal distribution. The application of model variable determination and other key techniques in the modeling of default loss rate in order to provide useful ideas for LGD modeling of domestic banks.
【作者單位】： 中國銀行授信執(zhí)行部;中國銀行江蘇省分行紀委;中國銀行安徽省分行;
【分類號】：F830

【參考文獻】

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本文編號：2408843