【摘要】：投資國債存在利率風險。本文引入三維熵式度量法對利率風險進行評價,該方法可滿足投資者根據(jù)自己對風險的喜好和厭惡程度進行不同的風險排序,彌補了傳統(tǒng)風險度量法假設(shè)利率恒定不變和一維評價的不足之處,利用該模型選出的國債在一定條件下可以達到最大收益和最小風險的目的,可為投資者進行國債投資組合提供很好的投資依據(jù)。
[Abstract]:There is an interest rate risk in investing in government bonds. In this paper, a three-dimensional entropy method is introduced to evaluate interest rate risk. This method can satisfy investors' different risk ranking according to their preferences and aversion to risk. It makes up for the shortcomings of the traditional risk measurement method, which assumes that the interest rate is invariable and one-dimensional evaluation, and the national debt selected by the model can achieve the goal of maximum return and minimum risk under certain conditions. It can provide a good basis for investors to invest in treasury bonds.
【作者單位】： 西安交通大學經(jīng)濟與金融學院;
【基金】：國家社會科學基金資助項目(08BJY153)
【分類號】：F224;F832.51

【二級參考文獻】

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本文編號：2386860