【摘要】：滬深300股指期貨最后結(jié)算價(jià)采用平均價(jià)結(jié)算方式,這使得期現(xiàn)套利面臨到期日基差無法收斂的風(fēng)險(xiǎn)。本文分析了滬深300股指期貨期現(xiàn)基差收斂特點(diǎn)和基差風(fēng)險(xiǎn),并在此基礎(chǔ)上,對(duì)期現(xiàn)套利提出了解決對(duì)策。
[Abstract]:The final settlement price of Shanghai and Shenzhen 300 stock index futures adopts the average price settlement method, which makes the futures arbitrage face the risk that the basis difference of maturity date cannot converge. This paper analyzes the convergence characteristics and the risk of the basis difference of the Shanghai and Shenzhen 300 stock index futures, and puts forward the countermeasures to arbitrage in the future.
【作者單位】： 上海電機(jī)學(xué)院;
【基金】：上海市高校選拔培養(yǎng)優(yōu)秀青年教師科研專項(xiàng)基金項(xiàng)目資助(sdj09016)
【分類號(hào)】：F832.51

【參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2381174