【摘要】：文章探討了信息、濾波與違約之間的關(guān)系,認(rèn)為用濾波來研究違約可以過濾信息"噪音",從而更精確測度違約;進(jìn)一步用延遲濾波來度量違約,這是因?yàn)檠舆t濾波對一個(gè)隨機(jī)的離散型跳躍性違約事件有更嚴(yán)謹(jǐn)?shù)乇磉_(dá);在延遲濾波的框架下探討了新興市場的公司違約問題,得到了在沒有歷史違約數(shù)據(jù)條件下新興市場公司違約概率的理論模型。
[Abstract]:This paper discusses the relationship between information, filtering and breach of contract, and thinks that using filter to study breach of contract can filter information "noise", so as to measure breach of contract more accurately. The delay filter is further used to measure the default because the delay filter has a more rigorous representation of a random discrete jump default event. In this paper, the problem of corporate default in emerging markets is discussed under the framework of delay filtering, and the theoretical model of default probability of emerging market firms without historical default data is obtained.
【作者單位】： 暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融系;暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融研究所;華南理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院金融工程研究中心;
【基金】：國家社科基金資助項(xiàng)目(07BGJ007)
【分類號】：F224.9;F830.91

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本文編號：2379797