【摘要】：巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)頒布的《利率風(fēng)險(xiǎn)管理原則》中，利率風(fēng)險(xiǎn)的定義是利率的不利變動(dòng)給銀行財(cái)務(wù)狀況帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。近年來(lái)，激烈的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和利率市場(chǎng)化進(jìn)程的加快要求商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)從傳統(tǒng)的貸款業(yè)務(wù)逐步轉(zhuǎn)向更為多元的業(yè)務(wù)組合，使商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況控制在可接受的水平。我國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)實(shí)行利率管制，商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)管理無(wú)論是在理論知識(shí)還是在經(jīng)驗(yàn)積累上，都處于較低的水平。與大中型銀行相比，城市商業(yè)銀行在規(guī)模、資金和人才儲(chǔ)備上處于弱勢(shì)，絕大多數(shù)城商行都沒(méi)有建立起有效的利率風(fēng)險(xiǎn)防范與管理機(jī)制。因此，我國(guó)銀行理論界與實(shí)務(wù)界所面臨的最大課題是如何將國(guó)際銀行業(yè)先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)運(yùn)用于我國(guó)商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐，強(qiáng)化和提高商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)管理水平。 各國(guó)商業(yè)銀行紛紛設(shè)立了利率風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)，研發(fā)先進(jìn)的管理技術(shù)和方法。許多卓有成效的模型不斷涌現(xiàn)并被廣泛應(yīng)用，如缺口管理模型、久期模型，現(xiàn)在仍是利率風(fēng)險(xiǎn)管理的主流技術(shù)。本文在介紹三種商業(yè)銀行防范利率風(fēng)險(xiǎn)的度量模型的基礎(chǔ)上，以五家城商行：北京銀行、南京銀行、寧波銀行、重慶銀行和漢口銀行2006年至2010年的年報(bào)數(shù)據(jù)為樣本，運(yùn)用利率敏感性缺口模型和久期凸度模型進(jìn)行了實(shí)證分析，包括相關(guān)的利率風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和利率變動(dòng)對(duì)銀行凈資產(chǎn)影響。 實(shí)證結(jié)果表明：我國(guó)城商行的利率敏感性較強(qiáng)，資金缺口、利率變動(dòng)、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的變動(dòng)、不同資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目利率變動(dòng)幅度均對(duì)城商行經(jīng)營(yíng)效益影響明顯。城商行在防范利率風(fēng)險(xiǎn)時(shí)存在風(fēng)險(xiǎn)管理觀念滯后、內(nèi)控機(jī)制不健全、資金技術(shù)和人力資源處于弱勢(shì)和嚴(yán)重依賴當(dāng)?shù)卣葐?wèn)題。最后本文針對(duì)我國(guó)城商行如何有效的防范利率風(fēng)險(xiǎn)，分別從利率風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部體系的建立和外部環(huán)境的完善兩方面提出了相關(guān)的對(duì)策與建議，包括提高缺口管理水平、改善資產(chǎn)負(fù)債失衡狀況、大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)、建立專門(mén)的利率風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)和完善金融監(jiān)管。
[Abstract]:In the principles of interest rate risk Management issued by the Basel Committee on Banking Supervision, interest rate risk is defined as the risk brought by the adverse change of interest rate to the bank's financial situation. In recent years, the fierce interbank competition and the acceleration of the interest rate marketization process require commercial banks to gradually change their business emphasis from traditional loan business to more diversified business combinations, so that the risk situation of commercial banks is controlled at an acceptable level. Interest rate control has been implemented for a long time in our country, and the interest rate risk management of commercial banks is at a low level both in theoretical knowledge and in the accumulation of experience. Compared with large and medium-sized banks, urban commercial banks are in a weak position in terms of scale, capital and talent reserve, and most city commercial banks have not established an effective interest rate risk prevention and management mechanism. Therefore, the biggest problem facing the banking theorists and practitioners in our country is how to apply the advanced risk management technology of international banking to the interest rate risk management practice of our commercial banks. Strengthen and improve the level of interest rate risk management of commercial banks. Commercial banks of various countries have set up interest rate risk management institutions one after another to develop advanced management techniques and methods. Many effective models are emerging and widely used, such as gap management model and duration model, which are still the mainstream technology of interest rate risk management. On the basis of introducing three kinds of commercial banks' measurement models of preventing interest rate risk, this paper takes the annual report data of Beijing Bank, Nanjing Bank, Ningbo Bank, Chongqing Bank and Hankou Bank from 2006 to 2010 as samples. The empirical analysis is carried out by using interest rate sensitivity gap model and duration convexity model, including the influence of interest rate risk indicators and interest rate changes on the net assets of banks. The empirical results show that the city commercial banks in China have a strong sensitivity to interest rates, capital gap, interest rate changes, changes in the structure of assets and liabilities, and interest rate changes of different assets and liabilities items have a significant impact on the operating efficiency of city commercial banks. There are some problems such as lagging risk management concept, imperfect internal control mechanism, weak capital technology and human resources, and heavy dependence on local government when city commercial banks guard against interest rate risk. Finally, aiming at how to effectively guard against interest rate risk, this paper puts forward some relevant countermeasures and suggestions from the aspects of the establishment of the internal system of interest rate risk management and the improvement of the external environment, including improving the level of gap management. We will improve the balance between assets and liabilities, vigorously develop intermediary business, establish special interest rate risk management institutions and improve financial supervision.
【學(xué)位授予單位】：重慶大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類(lèi)號(hào)】：F832.2

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7 宋s，

本文編號(hào)：2365786